2017年上半年广西期货从业资格：期货交易所的职能考试
题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、关于卖出看涨期权的说法不正确的有__。 A．一般运用于看后市上涨或已见底的情况 B．平仓收益=权利金卖出价-买入平仓价
C．期权被要求履约风险=执行价格+标的物平仓买入价格-权利金 D．期权卖方必须交付一笔保证金
2、如果威廉指标(WMS%R)的值比较大，则要注意价格__。 A．跌停 B．反弹 C．涨停 D．回落
3、一般情况下，（ ）是决定可接受的最低获利水平和最大亏损限度的重要因素。 A：运气 B：个人倾向 C：技术分析 D：供求分析 4、某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为__。 A．63元，52元 B．63元，58元 C．52元，58元 D．63元，66元
5、首席风险官提出辞职的，应当提前__向期货公司董事会提出申请，并报告公司住所地中国证监会派出机构。 A．15日 B．20日 C．25日 D．30日
6、投机交易能够减缓价格波动，其前提条件是__。 A．投机者需要理性化操作 B．投机要适度 C．操纵市场
D．与套期保值数量相适应 7、期权交易的用途是__。 A．减少交易费用
B．创造价值 C．套期保值 D．投资
8、期货交易中套期保值者的目的是（）。
A．在未来某一日期获得或让渡一定数量的某种货物 B．通过期货交易规避现货市场的价格风险 C．通过期货交易从价格波动中获得风险利润 D．利用不同交割月份期货合约的差价进行套利
9、随着交割日期的临近，现货价格和期货价格之间的差异将会__。 A．逐渐增大 B．逐渐缩小 C．不变 D．不确定
10、以下不属于国际期货市场三级风险监管体系的是。 A：中国证券监督管理委员会
B：中国证券监督管理委员会地方派出机构 C：中国期货保证金控制中心 D：中国期货商会
11、在财政支出中，首先应该安排的是____ A：政府消费资料的最低需要 B：非生产性基本建设支出 C：公共基础设施投资 D：增加国家物资储备 12、股票期货的优点有__。 A．杠杆效应 B．沽空股票便捷 C．交易费用低廉
D．减低海外投资者的利率风险
13、任何单位或者个人不得违规使用进行期货交易． A：经营利润、自有资金 B：信贷资金、经营利润 C：信贷资金、财政资金 D：信贷资金、自有资金
14、下列关于熔断制度的说法，正确的有（）。 A．熔断制度适用于股指期货交易
B．熔断制度为股指期货交易提供了一个减震器的作用 C．在国际上，熔断制度一般有“熔而断”和“熔而不断”两种表现形式
D．我国拟推出的股指期货将采用“熔而断”的形式 15、世界上第一张股指期货合约是由堪萨斯市交易所开发的（）。 A．道琼斯指数期货 B．标准普尔指数期货 C．价值线指数期货 D．主要市场指数期货
16、2008年5月，甲期货公司成立，但是由于种种原因一直未营业，依据《期货交易管理条例》的规定，如果截止（）仍然不营业，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。 A．2008年6月 B．2008年7月 C．2008年8月 D．2008年11月
17、期货公司，股东会每年应当至少召开会议。 A：两次 B：三次 C：四次 D：一次
18、5年期美国中期国债期货合约报价为118’222，代表，其合约对应价值为。 A：118+22／32=118.6875美元，118 687.5美元
B：118+22.25／32=118.6953125美元，1 18 695.3125美元 C：118+22.5／32=118.703125美元，118 703.125美元
D：118+22.75／32=118.7109375美元，118 710.9375美元 19、下列关于持有期货公司股权的表述，正确的有__。
A．任何个人或者单位及其关联人不得通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东
B．通过非法方式持有股权或成为股东的，中国证监会可以责令其限期转让股权 C．未经中国证监会批准，任何个人或者单位及其关联人不得持有期货公司5%以上股权
D．非法取得的股权在转让之前，不具有表决权、分红权 20、导致期货从业资格被注销的情形有__。 A．期货从业人员因工伤住院
B．期货从业人员辞职后，准备去一家基金公司 C．期货从业人员辞职后，准备去一家期货公司
D．期货从业人员所在机构的相关期货业务许可被注销 21、买入套期保值一般可运用的情况是__。
A．加工制造企业为了防止日后购进原料时出现价格上涨
B．供货方已和需求方签订现货供货合同，将来交货，但尚未购进货源，且担心日后价格上涨
C．需求方认为目前现货市场的价格很合适，但资金不足或仓库已满，且担心日后价格上涨
D．加工制造企业担心库存原料价格下跌
22、下列商品，不属于上海期货交易所上市品种的是（）。 A．铜 B．铝 C．白砂糖 D．天然橡胶
23、客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有有效期限的，应视为（）。 A．下达交易指令当日有效
B．与期货公司签订合同当日有效
C．收到货款当日有效 D．无法确定有效日 24、某投资者以98.580价格买入3个月欧洲美元期货10手，以99.000价格平仓卖出。若不计算交易费用，其总收益为______美元。 A．97600 B．10500 C．11200 D．10000
25、下列__期货品种采用的是集中交割方式。 A．阴极铜
B．优质强筋小麦 C．PTA D．玉米
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、期货公司为单位客户申请交易编码时，应当同时按照规定要求向监控中心提交该单位客户的扫描件。 A：组织机构代码证(副本) B：开户代理人身份证正反面 C：开户代理人头部正面照 D：营业执照(副本)
2、上升三角形可能变为反转形态的底部的情况是__。 A．原有趋势是上升时出现上升三角形 B．原有趋势是下降时出现上升三角形 C．下降趋势的初期出现上升三角形 D．下降趋势的末期出现上升三角形
3、期货公司应当建立、健全并严格执行（），遵守信息披露制度，保障客户保证金的存管安全，按照期货交易所的规定，向期货交易所报告大户名单、交易情况。
A．业务管理规则 B．人事管理制度 C．财务管理制度 D．风险管理制度
4、期货全员结算制度下期货保证金存管银行享有的权利包括。
A：开设交易所专用结算账户、会员专用资金账户及其他与结算有关的账户 B：吸收交易所和会员的存款 C：了解会员在交易所的资信情况
D：存放用于期货交易的保证金等相关款项 5、确认趋势线是否有效的原则为__。 A．价格总保持在趋势线上方
B．这条直线延续的时间越长，就越具有有效性
C．画出直线后，还应得到第三个点的验证才能确认这条趋势线是有效的 D．必须明确有趋势存在
6、下列不属于期货交易所特性的是__。
A．高度分散化 B．高度严密性 C．高度组织化 D．高度规范化 7、不定期报告包括 A：专题报告 B：调研报告 C：分析报告 D：投资方案
8、期货公司有下列（）行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。
A．单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易 B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的 C．违反规定从事与期货业务无关的活动的 D．从事或者变相从事期货自营业务的
9、某大学金融系教授甲接受某期货公司乙的委托，作为居间人为乙提供订立期货合约的机会，但最终没有促成合同的成立，则（）。 A．甲可以要求乙支付约定的报酬 B．甲不能要求乙支付约定的报酬
C．甲可以要求乙支付从事居间活动支出的必要费用 D．甲无权要求乙支付从事居间活动支出的必要费用 10、期货交易所对于下列（）情形不需承担责任。
A．期货交易所因期货公司违规超仓而必须强行平仓时，强行平仓所造成的损失 B．期货市场出现异常情况，期货交易所采取紧急措施造成客户损失的
C．期货市场出现异常情况，期货交易所依据有关规定采取紧急措施造成客户损失的
D．期货市场出现异常情况，期货交易所依据有关规定采取合理的紧急措施造成客户损失的
11、期货经纪公司故意提供虚假信息，诱骗投资者买卖期货合约，造成严重后果的，（）。
A．对单位判处罚金
B．对直接负责的主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役 C．对其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役 D．对直接负责的主管人员，处五年以上十年以下有期徒刑 12、投机交易能够减缓价格波动，其前提条件是__。 A．投机者需要理性化操作 B．投机要适度 C．操纵市场
D．与套期保值数量相适应
13、在基金单位赎回过程中，涉及的内容有______。 A．赎回价格 B．赎回程序
C．短期交易费用 D．投资者类型
14、在审理期货侵权纠纷案件时，人民法院应当考虑以下（）因素确定当事人的民事责任。
A．各方当事人是否有过错
B．各方当事人过错的性质与大小 C．过错和损失之间的因果关系 D．过错方是否采取了补救措施 15、关于期货交易的正确描述是__。 A．期货交易实行当日无负债结算制度 B．期货交易以公开竞价的方式集中进行 C．期货交易的对象均为实物商品
D．期货交易的目的在于买卖现货商品 16、交割仓库的法定义务包括（）。 A．货物验收义务 B．妥善保管义务 C．申请交割义务 D．货物交付义务 17、期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持____个月的，风险预警期结束。 A：1 B：2 C：3 D：5
18、下列对公募期货基金描述不正确的有__。
A．公募期货基金从组织形式上看它和投资于股票债券的共同基金类似，往往采取公司型基金的组织形式
B．公募期货基金通常在所有的管理期货投资手段中具有最低的申购起点，这一点使其可以被中小投资者所采用
C．公募期货基金的投资回报率一般高于私募期货基金
D．公募期货基金在操作上比私募期货基金和个人管理账户更为灵活，运作成本较低
19、下列关于期货公司的表述正确的有（）。
A．期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度
B．期货公司扩大业务规模或者作出向股东分配利润等可能对净资本产生重大影响的决定前，应当对相应的风险监管指标进行敏感性测试
C．期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计
D．期货公司应当按照企业会计准则的规定编制、报送风险监管报表 20、下列关于期货交易在衍生品交易中的作用的说法，正确的有__。 A．期货交易在衍生品交易中发挥着基础性作用 B．其他衍生品的定价往往参照期货价格进行
C．货市场转移风险的效果高于远期和互换等衍生品市场
D．其他衍生品市场在转移风险时，往往要和期货交易配套运作
21、营业部各项内部控制制度由期货公司统一制定，内部控制制度包括以下（）项目。
A．期货公司对营业部统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理及会计核算的管理制度；营业部市场营销管理制度
B．营业部岗位职责及人员管理制度；营业部投资者回访制度
C．营业部信息技术系统管理及应急制度；营业部投资者教育、投资者投诉处理制度
D．营业部合同、印章及档案管理制度；反洗钱制度
22、期货交易所应当及时公布上市品种合约的（）和其他应当公布的即时行情，并保证即时行情的真实、准确。 A．成交量
B．价格预测信息 C．成交价 D．持仓量
23、期货市场在宏观经济中的作用主要包括__。
A．提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济 B．为政府制定宏观经济政策提供参考依据 C．可以促使企业关注产品质量问题 D．有助于市场经济体系的建立与完善
24、我国期货经纪公司目前可以申请从事期货（）业务。 A．投资基金 B． 经纪业务 C． 咨询、培训 D．自营
25、会员结算准备金最低余额由会员以__向期货交易所缴纳。 A．自有资金 B．有价证券 C．银行贷款 D．客户资金