实 验 报 告
课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验五 异方差模型的 检验和处理 实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性? 专业班别： 11本国贸5班 姓 名： 学 号： 实验课室： 厚A207 指导教师： 石立 实验日期： 2014.05.23
广东商学院华商学院教务处 制
一、实验项目训练方案 小组合作：是□ 否? 实验目的： 掌握异方差模型的检验和处理方法 实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）： 小组成员：无 【实验原理】 异方差的检验：图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、White检验法、Glejser检验法； 异方差的处理：模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。 【实验步骤】 本实验考虑三个模型： 【1】广东省财政支出CZ对财政收入CS的回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据） 【2】广东省固定资产折旧ZJ对国内生产总值GDPS和时间T的二元回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据） 【3】广东省各市城镇居民消费支出Y对人均收入X的回归模型。（数据见附表2：附表2-广东省2005年数据） （一）异方差的检验 1.图形检验法 分别用相关分析图和残差散点图检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。 注：①相关分析图是作因变量对自变量的散点图（亦可作模型残差对自变量的散点图）； ②残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。 ③模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。 E12CZ12,0001,2008008,0004004,0002,400模型【1】 相关分析图 残差散点图 20,0005005001,0001,000CSCS1,50016,0001,50012,000E12 0001,60002,0002,0002,000CZ1,200 8,000800 模型【2】 4004,000005001,000CS1,5002,000005001,000CS1,5002,000相关分析图 残差散点图 4,000 1,200,000 模型【3】 TZJ3,5003,0002,5002,0001,5001,000500005,00010,00015,00020,00025,0001,000,000800,000E22600,000400,000200,000005,00010,00015,00020,00025,000GDPSGDPS相关分析图 残差散点图 8,00024,00012,000,00010,000,00020,0008,000,00016,000RESID^26,000,000Y12,0004,000,0002,000,000 4,0005,00010,00015,000X20,00025,00030,00005,00010,00015,000X20,00025,00030,000【思考】①相关分析图和残差散点图的不同点是什么？ ②*在模型【2】中，自变量有两个，有无其他处理方法？尝试做出来。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 2.Goldfeld-Quanadt检验法 用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】是否存在异方差。 注：Goldfeld-Quanadt检验法的步骤为：①排序：②删除观察值中间的约1/4的，并将剩下的数据分为两个部分。③构造F统计量：分别对上述两个部分的观察值求回归模型，由此得到的两个部分的残差平方为④算统计量Fe???e(21i22i?e21i和?e。?e22i21i为较大的残差平方和，?e22i为较小的残差平方和。*~F((n?c)(n?c)?k,?k)。⑤判断：给定显著性水平??0.05，查F分22布表得临界值F(n?c)2(n?c)?k,?k)2(?)。如果F*?F(n?c)(2?k,(n?c)?k)2(?)，则认为模型中的随机误差存在异方差。（详见课本135页） 将实验中重要的结果摘录下来，附在本页。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 3.White检验法 分别用White检验法检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。 Eviews操作：先做模型，选view/Residual Tests/White Heteroskedasticity (no cross terms/cross terms)。摘录主要结果附在本页内。 模型【1】 从模型结果看出，nR?7.932189，由White检验知，
2在??0.05下，查?分布表，得临界值22?0.05(2)?5.99147 ，比较计算的统计量与临界值，2nR2?7.932189>?0.05(2)?5.99147 ,所以拒绝原假设， 不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。 模型【2】 从模型结果看出，nR?8.729438，由White检验知，
2在??0.05下，查?分布表，得临界值22 ，比较计算的统计量与临界值，?0.05(5)?11.07052nR2?8.729438
22在??0.05下，查?分布表，得临界值?0.05(2)?5.99147 ，2比较计算的统计量与临界值，2nR2?9.101341>?0.05(2)?5.99147 ,所以拒绝原假设， 不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内）