“倾向值分析”考试
本考试为开卷，但必须独立完成。请提供“诚信声明”并签名以表示此声明是真实的。请于2012年7月3日17:00前将答卷用电子邮件发给赵亮员老师shake01@126.com。
第一部份：选择题(每题2分)
1. 下列哪种或哪几种情况违背了“稳定单位干预值假设(SUTVA)”？__E_____ A. 在同一个班级，有的学生接受干预，有的学生不接受干预并组成控制 组 B. 就业培训班结束时，政府正好颁步了“一年内不涨工资的决定” C. 使用化肥的实验田紧靠不使用的控制田，但实验进行中遇到百年未遇 的干旱 D. A，B，和C E. B和C
2. 倾向值加权分析与优化完全匹配有如下相同之处：D A. 都估算平均干预效应ATE和干预组的平均干预效应ATT B. 都保留样本的原有量 C. 都要求足够的共同支持区域 D. A和C
3. 使用“工具变量法” (instrumental variable approach) 的困难在于 ___D______ A. 找到一个工具变量使它与回归公式的残差项不相关 B. 找到一个工具变量使它与回归公式中的“内生自变量”高度相关 C. 找到关键的匹配变量 D. A 和B E. A， B，和C
4. Heckman 的样本选择模型(sample selection model)与干预效应模型(treatment effect model)的主要差别在于___F______
A. 是否将二元的干预条件变量(即W，=1 为干预组，=0为控制组)放入结果模型中
B. 估算法不同(前者用“两步最小二乘法”，后者用最大或然率法) C. 是否使用逆米尔斯比值
D. 是否对所有研究对象观察到了结果变量 E. A，B，C，和D F. A 和D
“倾向值分析”考试 (交卷截止时间：2012-7-3 17：00) 第 1 页
5. 反事实研究框架与下列词语同义 _A_ A. 潜在结果变量 B. 假设控制组人群的结果变量违背事实 C. 观察性研究的理论模型 D. 假设被干预人群有缺失变量 E. A 和 B F. C 和D
6. “关于干预分配的强忽略假定” (“strongly ignorable treatment assignment assumption”)与下列词语同义__E__ A. 回归公式的残差项与自变量独立 B. 自变量不存在高度线性相关 C. 所有影响干预选择的变量都包含在分析的模型中 D. A， B，和C E. A 和C
7. 稳定单位干预值假设(SUTVA)隐含___E_____
A. 边际干预效应(marginal treatment effect)与局部平均效应(local average treatment effect) 不等
B. 接受干预的人群与控制组人群对干预有共同的效应
C. 边际干预效应(marginal treatment effect)与局部平均效应(local average treatment effect) 相等 D. A，B，和C E. A 和B F. A和C
8. 干预效应模型(treatment effect model)与倾向值匹配法有如下共同的特征 _A______ A. 都使用选择的残差项对结果做精细分析 B. 都使用匹配以弱化干扰变量的影响 C. 都使用Logistic 回归估算倾向值 D . 都强调干预条件的分配存在“内生性”即endogeneity
9. 当Rubin(2008)说“设计比分析更重要”，他是指__D________ A. 观察性研究必须模拟“纯随机实验”并对非随机选择做出校正 B. 计量经济学派过份夸张了分析的重要性
C. 研究者在使用观察性资料时必须将资料的生成看作是“纯随机实验”的变形或派生 D. A，B，和C E. A和C
“倾向值分析”考试 (交卷截止时间：2012-7-3 17：00) 第 2 页
10. 当回归模型存在“内生性问题”(endogeneity)时，回归分析的结果会 __D_____ A. 夸大回归系数 B. 导致显著性检验偏差 C. 夸大R2 D. A和B E. A，B和C
11. 优化完全匹配(optimal full matching)及优化可变匹配(optimal variable
matching)，统称为OFVM，与贪婪匹配(greedy matching， GM)的主要差别是___F____ A. OFVM 要求存在足够宽的共同支持区域而GM则没有此项要求 B. GM 要求存在足够宽的共同支持区域而OFVM则没有此项要求 C. GM使用固定的匹配额(fixed number of matches)而OFVM则不使用 D. GM是局部优化而OFVM是全局优化 E. A， C，和D F. B，C，和D
12. 为什么“纯随机实验”(RE)在因果分析中优于“观察性研究”(OS)？ __A_______
A. RE可以同时平衡观察到的和未观察到的变量，而OS只能平衡观察到的变量
B. RE建立在严格的数学模型上 C. OS 不像RE那样容易操作
D. RE可同时用于自然科学和社会科学的研究中
13. 下面哪项陈述是错误的？__B_________ A. 干预保真度(fidelity)要求严格记录干预实施的全过程 B. 效能感效应(efficacy effect)比效率(effectiveness)更重要 C. 意图中的干预效应(ITT)等于样本平均干预效应(ATE) D. 在纯随机实验中，实验组不接受干预时的结果等于控制组观察到的结果 E. 干预对象对干预的忠诚度(compliance)是重要的控制变量 F. “用药量”(dosage)是医学项目评估的词汇，在其他学科中不重要
14. 优化匹配(OM) 优于贪婪匹配(GM)，主要原因是： E A. OM在最低样本量的要求上优于GM(即可以对小样本做匹配) B. OM可以最大限度地保持原有样本量而GM不能 C. OM允许做各种匹配后的分析，而GM不能 D. A，B，和C E. A和B
“倾向值分析”考试 (交卷截止时间：2012-7-3 17：00) 第 3 页
15. Abadie 和 Imbens 的匹配估算法 matching estimators (ME) 与贪婪匹配 (GM)在下列方面有相同之处：_______F________ A. 同为“有放回”的匹配 B. 同样可能使用马氏距离法
C. 匹配比例(即每一干预对象找到的匹配人数)是固定的 D. 一个控制组的对象可以做多次匹配 E. A，B，C，和D F. B和C
16. 下列哪些陈述是错误的？E___________
A. 优化匹配(optimal matching)与Abadie和Imbens的匹配估算法
(matching estimator)都使用一个固定的比例做匹配，即每一干预对象找到的匹配数在整个匹配过程中不变
B. “卡尺范围内最近邻居匹配法”的局限是丢失样本量
C. 优化成对匹配通常会导致与“1对1”贪婪匹配相同的结果 D. A，B，C E. A和C
17. 优化完全匹配(optimal full matching)及优化可变匹配(optimal variable
matching)，统称为OFVM，与Abadie 和 Imbens 的匹配估算法 matching estimators (ME)的不同之处在于___D________
A. 是否要求一个控制组的观察对象做多次或只能做一次匹配 B. OFVM是有放回的匹配而ME则是无放回匹配 C. ME是有放回的匹配而OFVM则是无放回匹配 D. A和B E. A和C
18. 优化完全匹配(optimal full matching)及优化可变匹配(optimal variable matching)，统称为OFVM，与Abadie 和 Imbens 的匹配估算法 matching estimators (ME)的共同之处在于____F_______ A. 用倾向值做匹配 B. 用一个代表干预倾向的综合值做匹配 C. 同为 “1对n”的匹配(这里n是一定值) D. 同为 “1对n”的匹配(这里n是一个变数) E. A和C F. A和D
19. 下列陈述哪项或哪几项不正确？____E___________ A. 向量模是马氏距离法的一种 B. 马氏距离法是向量模的一种 C. 马氏距离法和向量模都用到样本的方差协方差阵
“倾向值分析”考试 (交卷截止时间：2012-7-3 17：00) 第 4 页
D. 马氏距离法只用样本的方差协方差阵 E. A和C F. B和D
20. 向量模的功能类似于___A__________ A. 倾向值加权分析 B. 匹配中的降维 C. Heckman样本选择所估算的概率 D. A，B，和C E. B和C
第二部份：问答题，每题回答不超过800字
1.(15分)从所学到的方法中，任意选择三种倾向值分析方法做简单介绍(在规定的
字数范围内)。你的介绍必须涵盖：1)该方法控制筛选误差的主要思想；2)对资料的假定条件；3)该方法的优点；4)该方法的缺陷。
答：一：Heckman的样本选择模型及其估计干预效应的修正形式。这些模型的关
键特征在于：a.明确针对选择的结构进行建模；b.寻找决定研究成员在两种机制（即，干预与未被干预机制）之间转换的外生因素的转换回归；c.估计干预效应过程中使用接受干预的条件概率。
二： 倾向值匹配模型。倾向值匹配模型的基本特征在于，通过再抽样或基
于接受干预的概率（即倾向值）将未被干预的成员预备干预的成员进行匹配来平衡数据，并允许进行如基于由随机化实验所得到样本那样的后续双变量分析或多元分析，将协变量的维度简化为一个意味的分值——倾向性。
三： 匹配估计量。这一方法的主要特征在于通过使用一个包含正定矩阵的向量模直接计算干预和违背干预成员的反事实。可以估计各种类型的干预效应：样本平均干预效应，总体中的同类效应和总体平均干预效应。与这些样本平均干预效应相对应的标准误也被发展出来并在显著性检验中加以使用。
2.(15分)为什么传统“回归分析”或回归分析类的统计控制方法不能够完成因果
分析的任务？倾向值分析方法在因果分析方面有哪些优点以及不足？
答：在观察研究或不含随机化的研究中进行因果推断是具有挑战性的。倾向值分析方法已被证明是使用非实验数据或观测数据进行干预效应评估时很有用的、较为新颖且具有创造性的方法。在过去三十年里，项目评估方法经历了重大的变化，因为研究者已经意识到发展出更有效的方法来以基于观测数据的研究评估干预效应和基于准实验设计进行评估的必要。倾向值方法的发展标志着因果推断研究中两大传统的汇合：主要依赖于结构方程模型的计量经济学传统和主要依赖于随机化实验的统计学传统。倘若研究者忽略了选择效应，评估结果就会是偏的。
“倾向值分析”考试 (交卷截止时间：2012-7-3 17：00) 第 5 页
而恰恰在随机化失败和数据分析的交叉之处，倾向值方法变得非常有用。不足之处在于不充分的选择信息、不充分的调整前和调整后分析、没有评估与倾向值匹配的有关假定、有关logistic回归的不充分信息等都会对研究结果的有效性产生影响。
3.(30分)有一种观点认为“农民工进城是导致留守儿童学习成绩下降，亲情弱
化，留守老人负担过重的主要原因”。与此观点对立的反论是“农民工进城是增加农民收入的主要途径，是最终改变农民福祉，提高儿童和老人福利的最佳选择”。请设计一个观察性的实证研究，以检验这两种假设。你的设计必须涵盖：1)搜集什么样的资料才能检验这些假设？2)什么样的研究方法能够达到最佳的因果分析目的？3)如何提高研究的“内在有效性”(internal validity)? 4)请选择一种观点，说明怎样检验与之有关的假设，你的“干预组”是什么，“比较组”是什么，结果变量是什么，哪些重要变量影响“干预的选择”，哪些重要变量影响“结果变量”。
答：1. 留守儿童学习成绩、农村正常家庭儿童的学习成绩、农民家庭收入总水
平、农村经济发展状况、人民幸福指数、儿童心理健康程度
2．干预效应模型
3. 契合研究方法、研究设计和分析方法，使用随机化实验，充分选择信
息，评估调整策略的效应等
4．干预组是留守儿童家庭，比较组是非留守儿童家庭，结果变量是儿童成
绩，影响干预的选择的变量有家庭经济水平等，影响结果变量的变量有儿童心理健康程度、人民幸福指数等
“倾向值分析”考试 (交卷截止时间：2012-7-3 17：00) 第 6 页