采用EG检验人均消费支出(Y)和人均国内生产总值(X)之间是否存在协整关系。其步骤如下：
第一步，用OLS估计回归模型：yt??0??1xt??t，从而得到残差序列。在序列X，Y窗口点击Quick/Estimate Equation，打开方程估计窗口，如图所示：
图10.15
在本例中，在空白处依次输入被解释变量，常数项及解释变量，中间用空格断开，选择普通最小二乘法（LS）估计，点击“确定”，得到估计结果，如图10.16所示：
图10.16
在方程估计窗口，点击Proc/Make Residual Series，如图10.17所示：
图10.17
残差序列名为系统默认，是用来存放模型的残差序列。
第二步，对上式的残差进行单位根检验。在残差窗口点击View/Unit Root Test，打开单位根检验窗口，如图10.18所示：
图10.18
在本例中，选择水平状态，不含时间趋势项和常数项，然后，点击OK，得到检验结果，如图10.19所示：
图10.19
检验结果显示：由于t=-2.54<-1.96，表明残差序列在5%的显著性水平下拒绝原假设，接受不存在单位根的结论。因此，中国居民人均消费支出(Y)与人均国内生产总值（X）是（2，2）阶协整，说明了该两变量之间存在长期稳定的“均衡”关系。
五、误差修正模型
上述验证了中国居民人均消费（Y）与人均国内生产总值（X）之间呈协整关系。下面尝试建立它们的误差修正模型。
1、单整检验
点击Quick/Generate Series，打开生成新序列窗口，如图10.20所示：
图10.20
在空白处输入函数：lny=log(y)，对序列Y生成对数序列，并记作lnY；同样也可以生成序列X的对数序列lnx。下面再来检验对数序列的单整性。 在对数序列lny窗口点击View/Unit Root Test，打开单位根检验窗口，选择1st difference，选择intercept，然后点击OK，如图10.21所示：
图10.21
同样在对数序列lnx，选择1st difference和intercept进行单位根检验，如图10.22所示：
图10.22
检验结果表明：上述两方程的t统计量分别为-3.36，-3.94，在5%的显著性水平下其对应的ADF检验临界值分别为-3.01，-3.05，t统计均小于各自的临界值，因此在5%的显著性水平下拒绝原假设，表明这两个对数序列的1阶差分是平稳的，即lnx~I(1),lny~I(1)。
2、协整检验
第一步，用OLS估计回归模型：lnyt??0??1lnxt??t，从而得到残差序列。在序列lnx,lny窗口点击Quick/Estimate Equation，打开方程估计窗口，如图10.23所示：
图10.23
然后点击“确定”，得到估计结果，如图10.24所示：
图10.24
最后在方程估计窗口，点击Proc/Make Residual Series，如图10.25所示：
图10.25
残差序列名为系统默认，是用来存放模型的残差序列。
第二步，对上式的残差进行单位根检验。在残差窗口点击View/Unit Root Test，打开单位根检验窗口，如图10.26所示：