2第二章 线性平稳时间序列模型(9)

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(2)自相关图检验(判断准则)平稳序列通常具有短期相关性。 平稳序列通常具有短期相关性。该性质用自相 关系数来描述就是随着延迟期数的增加， 关系数来描述就是随着延迟期数的增加，平稳序 列的自相关系数会很快地衰减向零。 列的自相关系数会很快地衰减向零。 若时间序列的自相关函数在k>3时都落入置 k>3 信区间，且逐渐趋于零

,则该时间序列具有平稳 性； 若时间序列的自相关函数更多地落在置信区间 外面，则该时间序列就不具有平稳性。2011-3-1 9