2016年基金从业资格全国统一考试大纲科目二《证券投资基金基础知识考试大纲》
9.4.b 9.4.c 1.另类投资概述 10.另类投资 2.私募股权投资 3.不动产投资 4.大宗商品投资 11.投资者需求与资产配置 1.投资者类型和特征 2.投资者需求和投资政策 1.系统性风险、非系统性风险和风险分散化 10.1.a 10.1.b 10.2.a 10.3.a 10.4.a 11.1.a 11.2.a 11.2.b 12.1.a 12.1.b 12.1.c 12.2.a 12.2.b 2.资产配置 12.2.c 12.2.d 12.2.e 12.投资组合管理 3.被动投资和主动投资 12.3.a 12.3.b 12.3.c 12.3.d 12.3.e 12.3.f 12.3.g 12.3.h 4.投资组合构建 5.投资管理部门 13.投资交易管 1.证券市场的交易机制 12.4.a 12.4.b 12.5.a 12.5.b 13.1.a 13.1.b 13.1.c
了解影响互换合约定价的因子理解远期、期货、期权和互换的区别理解另类投资的优点和局限理解另类投资的投资对象了解私募股权投资了解不动产投资了解各类大宗商品投资掌握投资者的主要类型、区分方法和特征理解不同类型投资者在资产配置上的需求和差异理解投资政策说明书包含的主要内容掌握系统性风险和非系统性风险的概念和来源理解风险和收益的对应关系掌握分散风险的原理和方法理解不同资产间的相关性，及其对风险和收益的影响理解均值方差法及其条件理解最小方差法及有效性前沿、资本市场线理解 CAPM模型理解战略资产配置和战术资产配置了解市场有效性的三个层次掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别了解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法了解市场有效性和主动、被动产品选择的关系了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境理解股票型指数基金的管理和风险收益特征了解债券指数基金无法完全被动的原因了解量化投资和多因子模型理解股票投资组合的构建要点理解债券投资组合的构建要点理解基金公司投资管理部门设置理解基金公司投资流程了解指令驱动市场、报价驱动市场和经纪人市场三种市场理
解做市商和经纪人的区别理解买空、卖空和加杠杆对风险和收益的影响