第十二讲统计模型数据拟合方法(9)

3 模型的建立净收益 = 投资平均收益 — 交易费 风险额 = 各个风险额的最大者 购买各种资产的费用+交易费用 总投资 = 购买各种资产的费用 交易费用n +1 i =1 n +1 i =1

f1 = ∑ ri xi ∑ yif 2 = max (qi xi )0 ≤i ≤ n

0 yi = u i p i x p i i

xi = 0 0 < xi < u i xi ≥ u i

∑ (x + y ) = Mi =1 i i

n +1