商业银行风险管理(10)

三、战略风险资本计量模型 行业实践中，有少数银行(如汇丰银行和富通银行)不对 战略风险单独计量资本，他们认为针对信用风险。市场风 险和操作风险等其他主要风险计提的资本足以有效覆盖战 略风险的资本需求。 因此对战略风险而言，只需建立充足有效的管理制度和机 制即可。除此之外，大多数银行均对战略风险计提资本， 其资本计量的方法通常可以归纳为定性分析和定量计量两 种主要方案：在定性方案中，主要是根据历史经验对战略 风险设定所需最大资本额，并通过打分卡定性评估战略风 险的整体状况，根据评估结果得到一个折算系数，结合该 系数与最大资本额得出所需资本，澳新银行和中银香港等 银行均使用这种方法。在定量方案中，需要使用相对较为 复杂的模型，基本原理是通过计算在一定置信度下与战略 风险相关的风险收益的损失，通过计提资本来弥补这一损 失。