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湖北省投资、消费与经济增长的协整分析
作者：谢 俊
来源：《消费导刊·理论版》2009年第11期
[摘 要]本文运用协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验等计量经济方法，对湖北省1978年－2007年间GDP、资本形成总额、最终消费的长期均衡关系和短期波动关系作实证研究。最终得出湖北省经济增长为投资驱动型，以及GDP、资本形成总额、最终消费之间存在的长期稳定的均衡关系和短期调整模型。
[关键词]单位根 协整 误差修正模型 格兰杰因果检验
本文针对湖北省的实际情况，利用协整分析和因果关系分析的计量方法，选取1987年－2007年的时间序列数据，对湖北省投资、消费与经济增长在经济运行中的长期均衡关系和短期动态变化进行了实证研究。
一、变量的选取和平稳性检验 （一）数据的选取和变量说明
本文选用的是湖北省1987年－2007年国内生产总值（GDP）、资本形成总额（I）和最终消费（C）的数据（数据来自《湖北省统计年鉴2008》）。为消除价格上涨因素的影响，分别采用1987年＝100的GDP指数、资本形成总额指数和最终消费指数计算出各年的以1978年为不变价格的实际值。为消除异方差和数据的波动，分别对GDP、I、 C进行对数化处理。最终，用LNGDP表示实际DGP的对数、用LNI表示实际资本形成总额的对数、用LNC表示实际最终消费的对数。本文所有检验结果均使用Eviews-5.0软件分析得到。 （二）变量的平稳性检验
首先本文对变量作平稳性的检验，这是因为在变量非平稳的情况下，应用普通最小二乘回归分析法会导致“伪回归”的问题出现。分析lnGDP、lnI、lnC的水平序列图与一阶差分序列图（如图1、图2），可以看出水平值应为非平稳序列，且含有截距项和趋势项；一阶差分应为平稳序列，而且变化的周期非常相似。
图 1 水平序列图 图2一阶差分序列图