金融风险管理练习题八
第一题：选择题（每题1分，共20分）
1. 全面风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。 A.流动性风险 B.国家风险 C.法律风险 D.市场风险
2. ( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。 A.风险转移 B.风险规避 C.风险分散 D.风险对冲
3. ( )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.国家风险
4. 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：( )。
A.这属于结算风险的一种 B.这是操作风险的表现 C.这会造成交易成本上升 D.可能引发信用风险
5. 现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。 A.每月参照市场定价 B.每日参照市场定价 C.每日财务报表定价 D.每月财务报表定价
6. ( )是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。
A.专家调查列举法 B.分解分析法 C.制作风险清单法 D.资产财务状况分析法
7. 客户信用评级的发展过程是( ) 。 A.违约概率模型－专家判断法－信用评分法
B.信用风险模型－专家判断法－违约概率模型 C.专家判断法－信用评分法－违约概率模型 D.专家判断法－违约概率模型－信用评分法
8. 在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是( )。 A.5Cs系统 B.5Ps系统
C.CAMEL分析系统 D.5Rs系统
9. 下列各项不属于债项特定风险因素的是( )。 A.抵押 B.质押 C.优先性 D.产品类别
10. 影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )。 A.项目因素 B.公司因素 C.行业因素 D.宏观经济因素
11. 下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。
A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在
12. 假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。 A.买入期限较长的金融产品 B.买入期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品 D.卖出期限较长的金融产品
13. 下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。 A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确 14. ( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 A.缺口分析 B.久期分析
C.外汇敞口分析 D.风险价值方法
15. 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。 A.当市场利率上升时，银行资产价值下降 B.当市场利率上升时，银行负债价值上升 C.资产的久期越长，资产的利率风险越大 D.负债的久期越长，负债的利率风险越大 16. 银行的存贷款业务应归人( )账户。 A、基本 B、银行 C、交易 D、封闭
17. 商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释。 A.提高电子化水平以取代手工操作 B.制定连续营业方案 C.购买电子保险 D.IT系统灾难备援外包
18. 下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。
A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B.根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警
C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求
19. 下列各项不属于目前国内外金融机构认为比较有效的声誉风险管理方法的是( )。 A.推行全面风险管理理念 B.预先做好防范危机的准备 C.利用精确的数量模型进行量化
D.确保各类主要风险得到正确识别和排序
20. 下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。
A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成
B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一 C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一
D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险
第二题：多选题（每题2分，共20分）
1. 下列关于资本作用的说法，正确的有( )。 A.资本为商业银行提供融资 B.吸收和消化损失
C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担 D.维持市场信心
E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力
2. 可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )。 A、预期收益率 B、标准差 C、方差 D、中位数 E、众数
3. 法律/合规部门主要承担的职责有( )。 A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造 B.协助制定法律/合规政策
C.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求 D.开展法律/合规培训和教育项目
E.关注、准确理解法律/合规/监管要求及最新发展，为高级管理层提供建议
4. 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括( A、内部关联交易频繁 B、系统性风险较高 C、财务报表真实性差 D、企业经营绩效差
E、风险识别和贷后监管难度大
5. 以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有( )。 A、它们反映了信用风险水平的两个维度 B、客户评级主要针对交易主体
C、债项评级的水平由债务人的信用水平决定 D、一个债务人可以有多个客户评级
E、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级 6. 按照来源的不同，以下属于利率风险的是( )。 A、重新定价风险 B、收益率曲线风险 C、基准风险 D、股票价格风险 E、期权性风险。
7. 以下属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是( )。 A、外币存款
)。 B、外币贷款 C、外币债券投资 D、外汇远期的买卖 E、跨境投资。
8. 下列属于商业银行的柜台业务的是( )。 A.账户管理 B.存取款 C.票据凭证审核 D.商业银行承汇兑业务 E.贴现业务
9. ( )是银行流动性风险的预警。
A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资 B.市场上出现关于商业银行的负面传言 C.银行所发行的股票价格下跌
D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小
E.融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资 10. 我国商业银行信用风险监管指标包括( )。 A.不良资产率 B.不良贷款率 C.贷款损失准备率 D.单一客户授信集中度 E.预期损失率
第三题：判断题（每题1分，共10分）
1. 国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。 ( ) 2. 风险管理信息系统作为商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。 ( )
3. 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。 ( )
4. 商业银行信用风险监测是指风险管理者通过各种监控技术，观测固定时间周期（如一年或一个月）内信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。( )
5. 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 ( )
6. 交易账户纪录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。( )
7. 投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前收益率曲线是向下倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。( )
8. 购买保险只是操作风险缓释的一种措施，预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是
要靠商业银行不断提高自身的风险管理水平。( )
9. 央行宣布上调利率0.5%会影响商业银行的资产负债期限结构。( ) 10. 外部审计与银行监管各自关注的重点不同，可以彼此独立进行。( ) 第四题：名词解释题（每题4分，共20分） 1. 信用风险 2. 套期保值 3. 有效集 4. 利率互换 5. 非系统性风险
第五题：简答题（每题5分，共15分）
1. 我国在利率风险控制与管理的问题上将在哪两方面做出努力？
2. 负债管理理论包括哪些？
3. 法律风险的具体防控措施有哪些？
第六题：论述题（每题15分，共15分）
分析下面案例中的风险控制点，写出风险分析报告（包括风险解决措施、信贷决策）： 青岛东方进出口公司铁矿石进口通融资
青岛东方进出口公司主要经营矿产品进口贸易，其是被商务部批准的有资格经营进口铁矿石的企业之一，为陕西龙辉钢铁集团公司、山西常平钢铁集团公司等多家钢铁公司代理铁矿石，并与其签订了长期代理进口合同，主要从印度、巴西、俄罗斯等国家进口铁矿石。 为解决该企业资金困难，某商业银行拟提供未来货权质押授信开立信用证和进口押汇，进口开征授信额度为8000万元人民币（30％的保证金），敞口为5600万元人民币，押汇期限为90天，用于进口铁矿石10万吨，期限为1年，质押率为70％，担保方式为“未来货权质押”。