第三十五条 （违约情形）清算会员出现包括但不限于下述情形时，上海清算所有权认定该清算会员违约：
（一）资金结算违约情形：清算会员未在规定时点前在指定账户备足相应资金，导致资金结算失败。违约金额为实际未交付金额。
（二）保证金结算违约情形：上海清算所发出日终（或日间）保证金追加通知后规定时间内，清算会员未在指定账户备足相应资金，导致保证金结算失败。违约金额为实际未交付金额。
（三）其他上海清算所认定的违约情形。
第三十六条 （违约处理）清算会员出现资金结算或保证金结算违约情形的，上海清算所有权立即采取以下措施进行处理：
（一）暂停接受违约清算会员后续利率互换业务； （二）冻结违约清算会员开立在上海清算所的资金结算账户，冻结违约清算会员的保证金和清算基金；
（三）违约清算会员资金结算违约的，启动银行授信机制，融入资金以完成对未违约清算会员的资金结算；
（四）按照违约金额的千分之一逐日计收违约罚金；不足一日的，按一日计算；
（五）要求违约清算会员尽快履行资金结算或保证金
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结算义务；
（六）上海清算所认为必要的其他措施。
第三十七条 （违约后续处理）违约清算会员应于规定时点前履行资金结算或保证金结算义务，足额将违约金额和违约罚金划付至上海清算所。
划付成功的，上海清算所恢复违约清算会员利率互换业务，解冻其资金结算账户、保证金及清算基金；已启动银行授信的，偿还授信银行相应资金，支付授信费用。
划付未成功的，上海清算所可启动对违约清算会员的平仓处理程序，并有权取消违约清算会员的业务资格。
第三十八条 （平仓处理）上海清算所按以下程序对违约清算会员利率互换合约进行平仓：
（一）违约清算会员应在上海清算所启动平仓处理程序后的规定时间内，采取提前终止等方式减小实际风险敞口；
（二）上海清算所对违约清算会员持有的所有未平仓利率互换合约进行强制平仓。违约清算会员、非违约清算会员有义务配合上海清算所进行强制平仓。
第三十九条 （损失弥补）违约处理产生的相关费用和损失，由违约清算会员承担。上海清算所按以下顺序动用风险准备资源，弥补清算会员违约时产生的相关费用和损失：
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（一）违约清算会员交纳的利率互换保证金； （二）违约清算会员交纳的利率互换清算基金； （三）未违约清算会员交纳的利率互换清算基金与上海清算所风险准备金的一定比例。
第四十条 （损失追偿）违约处理时动用上海清算所风险准备金或未违约清算会员交纳的清算基金的，上海清算所应向违约清算会员追偿或索赔，直至其补足。
第八章 附则
第四十一条 （时点调整）本规则有关业务时点为原则性规定，上海清算所可根据业务开展实际情况进行调整。
第四十二条 （清算费用）上海清算所对利率互换业务实行有偿服务。具体收费办法按照上海清算所相关规定执行。
第四十三条 （解释权）本规则由上海清算所负责解释。
第四十四条 （实施日）本规则自发布之日起实施。
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