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宏观经济对商业银行信用风险的影响研究
作者：刘进
来源：《商情》2014年第41期
【摘要】笔者在本文中，对商业银行信用风险的基本内涵做了介绍，简要阐述了宏观经济变化对商业银行信用风险的影响，并据此提出了应对商业银行信用风险的几点建议措施，以期能对大家有所借鉴。
【关键词】国际金融 格局调整 中国对策
风险是银行与生俱来的，在银行面临的各种风险中，信用风险又是最重要的风险。虽然普遍观点认为，金融机构自身的经营方式存在弊端，以及金融监管体制的不到位，是导致银行产生较高不良贷款、出现信用风险的主要原因，但随着美国次贷危机的爆发，人们引起警觉的同时回顾历史，发现日本、韩国及整个亚洲地区都曾在经历了一个经济快速增长、资产价格快速上扬、信用快速扩张的阶段之后，遭遇到金融危机，因此可以看出，宏观经济周期的循环波动也会对商业银行的信用风险造成极大影响。
对于中国来说，随着近年来我国银行业的股份制改革，以及金融业开始全面对外开放，我国商业银行面临着前所未有的激烈竞争局面。和国际一流水平相比，我国商业银行在风险管理实践与研究领域还处于发展阶段，存在着一定差距，而在商业化运作和国际化竞争的背景下，我国商业银行必须尽快提高风险管理水平，增强竞争力，这就要求银行改进信用风险度量方法，提高信用风险度量水平。 一、商业银行信用风险的基本内涵
信用风险可以理解为由于合约某一方未履行合约订立的义务，从而导致债权人发生经济损失的可能性；其中“未履行合约订立的义务”又包含交易对手出现违约情况，或者是交易对手的信用等级、履约能力下降，从而影响合约的履行这两层含义。本文所说的商业银行信用风险，则是指由于借款人违约，导致信贷资产不能按期收回本息，从而给银行带来损失的可能性。 信用风险的基本要素包括违约概率、违约风险暴露、违约损失率、期限、违约相关性等，其中最主要的三个要素是违约概率、违约风险暴露、违约损失率。
而商业银行信用风险带来的损失可以分为三部分，分别是预期损失（信用风险损失分布的数学期望）、非预期损失（损失的标准差，代表着在设定容忍度下，最大损失值超过预期损失的那部分损失，即损失的波动幅度）、极端损失（超过设定容忍度下的最大损失值的那部分损失）。
二、宏观经济变化对商业银行信用风险的影响