操作步骤
1. 建立工作文件
(1) 建立数据的exel电子表格
(2)将电子表格数据导入eviews
File-open-foreign data as workfile,得到数据的Eviews工作文件和数据序列表。
2. 计算变量间的相关系数
在窗口中输入命令:cor coilfuture dow shindex nagas opec ueurope urmb,点击回车键,得到各序列之间的相关系数。结果表明Coilfuture数列与其他数列存在较好的相关关系。
3.时间序列的平稳性检验
(1)观察coilfuture序列趋势图
在eviews中得到时间序列趋势图,在quick菜单中单击graph,在series list对话框中输入序列名称coilfuture,其他选择默认操作。图形表明序列随时间变化存在上升趋势。
(2)对原序列进行ADF平稳性检验 quick-series statistics-unit root test,在弹出的series name对话框中输入需要检验的序列的名称,在test for unit root in 选择框中选择level,得到原数据序列的ADF检验结果,其他保持默认设置。
得到序列的ADF平稳性检验结果,检测值0.97大于所有临界值,则表明序列不平稳。以此方法,对各时间序列依次进行ADF检验,将检验值与临界值比较,发现所有序列的检验值均大于临界值,表明各原序列都是非平稳的。
(3)时间序列数据的一阶差分的ADF检验 quick-series statistics-unit root test,在series name对话框中输入需要检验的序列的名称,在test for unit root in 选择框中选择1nd difference,对其一阶差分进行平稳性检验,其他保持默认设置。
得到序列的ADF平稳性检验结果,检测值-7.8远小于所有临界值,则表明序列一阶差分平稳。以此方法,对各时间序列的一阶差分依次进行ADF检验,将检验值与临界值比较,发现所有序列的检验值均小于临界值,表明各序列一阶差分都是平稳的。由此可知,以上时间序列均为一阶单整时间序列。
4. Granger因果检验
(1)quick-group statistics-granger causality test,出现如下对话框,输入各序列名称,点击OK。以此得到输入序列之间的单项或双向因果关系。
(2)滞后阶数采用Eviews推荐的滞后阶数