： （系）云南财经大学 2013 至 2014 学年 第一 学期 计量经济学 课程期末考试试卷（B） 得分 阅 一 二 三 四 五 六 七 八 总分 复 核 人 院线 订 ：装 业 专 过 超 ： 级得 班 不 案 ： 名 姓答 ：号学 卷 人 注意：答案一律填写到答题纸上！ 一、单项选择题（每小题1分，共15分） 1、对经济计量模型进行的各种检验中，第一位的检验是【 】 A. 经济准则检验 B. 统计准则检验 C. 经济计量准则检验 D. 预测检验 2、回归分析中定义【 】 A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3、产量（X，台）与单位产品成本（Y， 元/台）之间的回归方程为Y?＝356－1.5X，这说明【 】 A. 产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B. 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C. 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D. 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 4、用普通最小二乘法估计经典线性模型Yt??0??1Xt?ut，则样本回归线通过点【 】 A.（X，Y） B. (X，Y) C. (X，Y?) D. (X，Y) 5、若两变量x和y之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间【 】 - 1 - A. 低度相关 B. 不完全相关 C. 弱正相关 D. 完全相关
6、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：【 】
A.判定系数 B.调整后判定系数 C.标准误差 D.估计标准误差 7、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】 A. 增大样本容量 n B. 提高置信水平
C. 提高模型的拟合优度 D. 提高样本观测值的分散度
8、如果被解释变量Y随着解释变量X的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型?( ) A. Yi=β0+β
1
1 +μ B. lnY=β+βX+μ
i i01ii
XiC. Yi=β0+β1lnXi+μi D. lnYi=β0+β1lnXi+μi
9、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6，在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1.20，dU=1.41，则可以判断：【 】
A. 不存在一阶自相关 B. 存在正的一阶自相关 C. 存在负的一阶自相关 D. 无法确定
10、用一组有30个观测值的样本估计模型Yi??0??1X1i??2X2i?ui，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于【 】 A. F0.05(3,30) B. F0.025(3,30) C. F0.05(2,27) D. F0.025(2,27)
11、设回归模型为Yi????Xi?ui，其中var(ui)=?2Xi2，则?的普通最小二乘估计量为【 】
A. 无偏且有效 B. 无偏但非有效 C. 有偏但有效 D. 有偏且非有效
12、假设回归模型为Yi????Xi?ui，其中Xi为随机变量，Xi与ui不相关，则?的普通最小二乘估计量【 】
A. 无偏且一致 B. 无偏但不一致
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C. 有偏但一致 D. 有偏且不一致
13、需求函数Yi=β0+β1Xi+μi，为了考虑“区域”因素(东部、中部、西部三种不同的状态)的影响，引入3个虚拟变量，则模型的【 】
A. 参数估计量将达到最大精度 B. 参数估计量是有偏估计量 C. 参数估计量是非一致估计量 D. 参数将无法估计
14、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为【 】 A．1个 C．3个
B．2个 D．4个
15、同阶单整变量的线性组合是下列哪种情况时，这些变量之间的关系是协整的【 】。
A. 一阶单整 B. K阶单整 C. 随机时间序列 D. 平稳时间序列
二、多项选择题（每题选出2～5个正确答案，每题1分，本题满分共5分） 1、经济计量模型主要应用于【 】 A．经济预测 C．评价经济政策 E．经济决策
2、下列属于时间序列数据的有【 】
A.1980—1990年某省的人口数 B.1990年某省各县市国民生产总值 C.1990—1995年某厂的工业产值 D.1990—1995年某厂的职工人数 E.1990—1995年某厂的固定资产总额
3、对于样本相关系数r，下列结论正确的是【 】 A. 0?r?1 B. 具有对称性
C. 当X和Y统计独立，则r=0 D. 若r=0，则X与Y独立 E. 若r≠0，则X与Y不独立
4、序列相关情形下，常用的参数估计方法有【 】 A．一阶差分法
B．广义差分法 B．经济结构分析 D．政策模拟
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C．工具变量法 E．普通最小二乘法
D．加权最小二乘法
5、在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须与【 】
A. 该随机解释变量高度相关 C. 随机误差项高度相关 E. 随机误差项不相关
三、判断题（正确的写“?”，错误的写“?”。每小题1分，共10分）。 ( )1、理论模型的设计必须遵循“从简单到一般”的原则。
( )2、满足高斯假设的前提下，最大似然和最小二乘估计对参数的估计结果一样。 ( )3、多元线性回归模型的方程显著不等于所有解释变量都显著。
( )4、在多元回归中，根据通常的t检验，每个参数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的R2值。
( )5、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。 ( )6、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中有序列相关性。 ( )7、如果模型解释变量之间不存在真实的线性相关，那么模型就不可能存在多重共线性。
( )8、模型中出现两个及以上的工具变量时，工具变量的顺序不同，估计的结果不同。
( )9、离散选择模型的被解释变量必须是取值为0或者1的二值响应变量。 ( )10、白噪声序列是平稳序列，反之亦然。
四、名词解释（每小题3分，共12分） 1、计量经济学模型 2、多重共线性 3、虚拟变量 4、差分平稳过程
B. 其它解释变量高度相关 D. 该随机解释变量不相关
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五、简答题（每小题5分，共10分） 1、回归分析的主要内容有哪些?
2、分别叙述最小二乘估计和最大似然估计的原理。
六、计算与分析题（本题满分共48分。计算结果一律保留三位小数）
1、（本题满分20分）已知1960—1982年7个OECD国家的能源需求Q，实际产出Y（国内生产总值GDP），建立能源需求函数：Q?AY?e?，利用EViews软件估计模型得：
Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Date: 12/20/13 Time: 18:02 Sample: 1960 1982 Included observations: 23
C LOG(Y)
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
Coefficient 0.707628 0.829912
Std. Error 0.206222 0.046121
t-Statistic 3.431395 17.99443
Prob. 0.0025 0.0000 4.412381 0.224157 -2.821917 -2.723178 -2.797084 0.206442
0.939095 Mean dependent var 0.936195 S.D. dependent var 0.056621 Akaike info criterion 0.067326 Schwarz criterion 34.45204 Hannan-Quinn criter. 323.7996 Durbin-Watson stat 0.000000
要求：（1）?经济含义是什么（2分） （2）?的取值应该在什么范围内？（2分） （3）写出对数线性回归方程。（3分） （4）解释?的经济意义；（2分）
（5）回归模型显著吗（??0.05）？（2分）
（6）检验模型的解释变量的显著性。（??0.05）。（2分）
（7）这组数据是什么类型的数据，该模型可能违背哪些经典假定？（2） 考虑到能源价格的影响，收集了实际能源价格P的数据，重新估计模型得：
Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Date: 12/20/13 Time: 18:01
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