天津理工：020205产业经济学
研究方向： 1、产业组织与发展战略 2、技术创新与产业结构升级 3、产业投资与可持续发展
产业组织与发展战略研究方向以产业组织理论为基础，围绕市场结构与企业市场行为、产业组织和企业组织的合理化、企业绩效衡量与企业核心竞争力的培育、高新技术产业发展与传统产业改造模式等方面进行研究。
技术创新与产业结构升级研究方向以科学技术创新推动国民经济产业结构调整与升级为主要研究对象，主要从事以高新技术为基础的国民经济高级化产业结构研究，以促进科技创业型产业结构模式的建立。
产业投资与可持续发展研究方向以投资经济和可持续发展理论为基础，重点研究产业投资的科学化、合理化，力求产业投资全过程的有效控制；同时以产业可持续发展和循环经济为另一研究重点，促进产业经济健康发展。
开设的主要课程：公共必修课、经济学原理、管理学、产业经济学、产业组织理论、计量经济学、产业发展理论、产业结构理论、应用数理统计、博弈论与信息经济学等。
本专业毕业生的大致去向：国家、省市级经济管理部门、大中型国有企业、合资企业、商业银行、保险公司、高等院校以及科研院所从事高级管理、教学和科研工作。
中国民航：复试笔试科目：专业知识综合 参考书目——《统计学》（第二版）贾敬平等编著，中国人民大学出版社；《国际经济学》薛敬孝等编著，高等教育出版社（其中统计学50%，国际经济学50%）；考试时间120分钟。
复试英语听力测试：我院设有30分钟左右英语听力测试！
复试面试：英语口语、专业知识问答等，全面考察学生的综合素质。 复试期间所有考生需进行体检（学校医院），体检合格者方可录取！ 今年学校还没有确定公费名额，绝大多数调剂生可以享受公费待遇（去年所有调剂生均享受公费待遇）。
祝你好运！ ▲数量经济学
计量经济学概论。简单线性回归方程模型。区间估计，假设检验，预测。多元线性回归模型。非线形模型。EVIEWS统计软件基本应用方法。多重共线性、异方差、自相关问题及改进。属性变量。滞后变量模型。二元离散选择模型。联立方程模型。计量经济分析在经济研究中的应用。
多重共线性：
5.1 直接合并解释变量
当模型中存在多重共线性时，在不失去实际意义的前提下，可以把有关的解释变量直接合并，从而降低或消除多重共线性。
如果研究的目的是预测全国货运量，那么可以把重工业总产值和轻工业总产值合并为工业总产值，甚至还可以与农业总产值合并，变为工农业总产值。解释变量变成了一个，自然消除了多重共线性。
5.2 利用已知信息合并解释变量
通过经济理论及对实际问题的深刻理解，对发生多重共线性的解释变量引入附加条件从而减弱或消除多重共线性。
比如有二元回归模型 yt = ?0+ ?1 xt1 + ?2 xt2 + ut
x1与x2间存在多重共线性。如果能给出?1与?2的某种关系，?2 = ??1其中 ? 为常数。
yt = ?0+ ?1 xt1 + ??1 xt2 + ut = ?0 + ?1 (xt1 + ? xt2) + ut 令 xt = xt1 + ? xt2 得yt = ?0+ ?1 xt + ut 模型是一元线性回归模型，所以不再有多重共线性问题。 下面以道格拉斯（Douglass）生产函数为例，做进一步说明。
Y= 07章5 5.3 增加样本容量或重新抽取样本 这种方法主要适用于那些由测量误差而引起的多重共线性。当重新抽取样本时，克服了测量误差，自然也消除了多重共线性。有时，增加样本容量也可以减弱多重共线性的程度。 5.4 利用解释变量之间的关系 如果解释变量之间存在多重共线性，那么可以利用它们之间的关系，引入附加方程，从而将单方程模型转化为联立方程模型，克服多重共线性。 5.5 变换模型形式 通过变换模型形式克服多重共线性。例如某产品销量Y取决于其出厂价格X1，市场价格X2，和市场供应量X3。模型为
LnY = ?0 +?1X1+ ?2X2+ ?3X3+ut 通常，X1与X2是高度相关的，如果研究的目的是预测销售量Y，则可以用相对价格X1/ X2代替X1与X2对销售量Y的影响， LnY = ?0 +?1(X1/X2) + ?3X3+ut 从而克服了X1与X2的多重共线性。 07章第十个幻灯 5.7逐步回归法 （1）用被解释变量对每一个所考虑的解释变量做简单回归。按可决系数大小给解释变量重要性排序。 （2）以可决系数最大的回归方程为基础，按解释变量重要性大小为顺序逐个引入其余的解释变量。这个过程会出现3种情形。 ①若新变量的引入改进了R2，且回归参数的t检验在统计上也是显著的，则该变量在模型中予以保留。 ②若新变量的引入未能改进R2，且对其他回归参数估计值的t检验也未带来什么影响，则认为该变量是多余的，应该舍弃。 ③若新变量的引入未能改进R2，且显著地影响了其他回归参数估计值的符号与数值，同时本身的回归参数也通不过t检验，这说明出现了严重的多重共线性。舍弃该变量。
自相关问题及该进：
答：1. 如果自相关是由于错误地设定模型的数学形式所致，那么就应当修改模型的数学形式。方法是用残差et 对解释变量的较高次幂进行回归。 2. 如果自相关是由于模型中省略了重要解释变量造成的，那么解决办法就是找出略去的解释变量，把它做为重要解释变量列入模型。
怎样查明自相关是由于略去重要解释变量引起的？一种方法是用残差et对那些可能影响被解释变量，但又未单列入模型的解释变量回归，并作显著性检验。
只有当以上两种引起自相关的原因都排除后，才能认为误差项ut 真正存在自相关。
在这种情况下，解决办法是变换原回归模型，使变换后模型的随机误差项消除自相关。这种估计方法称作广义最小二乘法。
Yt = ?0 + ?1 X1 t + ?2 X2 t+ ? + ? k X k t + ut (t = 1, 2, ?, T )
其中ut具有一阶自回归形式ut = ? ut-1 + vt 其中vt 满足通常的假定条件
Yt = ?0 + ?1 X1t +?2 X2 t + ? + ?k Xk t + ? ut -1 + vt 用第1式求(t - 1) 期关系式，并在两侧同乘?:
? Yt -1= ? ?0 + ? ?1X1 t -1 + ? ?2 X2 t -1 + ? + ? ?k X k t-1 + ? ut-1
上两式相减，得
Yt-?Yt -1 = ?0 (1-?) + ?1 (Xt -? X1 t-1) +? + ?k (Xk t - ? Xk t -1) + vt
作广义差分变换：
Yt* = Yt - ? Yt -1 ; Xj t* = X j t - ? Xj t-1, j = 1, 2 , ? k ; ?0* = ?0 (1-? )
则模型如下
Yt* = ?0*+ ?1 X1t* + ?2 X2 t* +? + ?k Xk t* + vt ( t = 2, 3,? T)
vt 满足通常的假定条件，可以用OLS法估计上式。 滞后变量：
答：滞后的原因。如：消费行为的滞后，央行上调银行存款准备金率，投资、项目研发周期长，一项政策的执行有滞后。
（1）分布滞后模型
Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Xt-1 + ?+ ?k Xt-k+ ut
可以用OLS法估计参数，但不具有有效性。容易引起多重共线性。最大滞后阶数由AIC、SC准则决定。
（2）自回归模型
Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Yt-1 + ?+ ?m Yt-m+ ut
可以用OLS法估计参数，为有偏、一致估计量。最大滞后阶数由AIC、SC准则决定。
（3）自回归分布滞后模型
Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Xt-1 + ?+ ?k Xt-k+ ?1 Yt-1 + ?+ ?m Yt-m + ut 如消费模型：Yt = ? + ?0 Xt + ?1 Xt-1 + ?1 Yt-1 + ut 9.1 联立方程模型的概念
有时由于两个变量之间存在双向因果关系，用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量之间的关系。有时为全面描述一项经济活动只用单一方程模型是不够的。这时应该用多个方程的组合来描述整个经济活动。从而引出联立方程模型概念。
联立方程模型定义：对于实际经济问题，描述变量间联立依存性的方程体系。
内生变量：由模型内变量所决定的变量。 外生变量：由模型外变量所决定的变量。
前定变量：包括外生变量、外生滞后变量、内生滞后变量。 例如： yt = ?0 + ?1 yt-1 + ?0 xt + ?1 xt-1 + ut
yt为内生变量；x t为外生变量；yt-1, xt , xt-1为前（预）定变量。 联立方程模型必须是完整(完备）的。所谓完整即“方程个数 ? 内生变量个数”。否则联立方程模型是无法估计的。
联立方程模型的最大问题是E(X 'u) ? 0，当用OLS法估计模型中的方程参数时会产生联立方程偏倚，即参数的OLS估计量是有偏的、不一致的。
9.2 联立方程模型的分类