江南大学太湖学院学士学位论文
编号
无锡太湖学院
毕业设计（论文）
题目：利率市场化下我国商业银行利率风险
管理研究
经管 系 金融学 专业
学 号： 0912822
学生姓名： 吕晓莉
指导教师： 李岸 （职称： ） 指导老师： （职称： ）
二〇一三年五月
江南大学太湖学院学士学位论文
摘 要
随着利率市场化改革的推进，利率风险是商业银行面临的最主要的市场风险之一，广泛引起了各国货币管理当局和经济学家的高度重视。本文以我国利率市场化为背景，以我国商业银行利率风险管理研究为主线，商业银行面临的风险有利率波动引起的利率敏感性缺口风险、基差风险、收益曲线风险、重新定价风险等利率风险。本文就我国目前商业银行利率风险的现状，我国商业银行利率风险管理存在着商业银行缺少利率风险的专业人才和管理工具、资产负债率偏高，资产负债管理不平衡、商业银行利率管理体制尚需完善、缺乏丰富有效的金融衍生产品、现行利率政策和金融法规存在缺陷、尚未形成一个完善的金融市场等五大问题，提出了一些加强和完善我国利率风险管理的措施有：加强商业银行风险管理意识和人才培养、加强以利率风险管理为中心的资产负债管理、完善利率风险机制及发展完善金融市场。
关键词：利率市场化；商业银行；利率风险；管理
I
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Abstract
With the development of market-oriented interest rate reform, interest rate risk is one of the main market risk faced by commercial banks, widely attracted the attention of national monetary authorities and economists. Based on the interest rate marketization of our country as the background, to study the interest rate risk management of Commercial Bank of our country as the main line, commercial banks face the risk of interest rate fluctuation is interest sensitive gap risk, basis risk, yield curve risk, repricing risk, interest rate risk. This paper will present the status of commercial bank interest rate risk, interest rate risk management of commercial banks in China have commercial banks lack of interest rate risk professionals and management tools, the high rate of assets and liabilities, assets and liabilities management unbalance, interest rate management of commercial banks still need to improve, the lack of rich and effective financial derivative products, the current interest rate policy and financial regulations flawed, has not yet formed five big problems of a perfect financial market, and puts forward some strengthening and perfecting our country's interest rate risk management measures are: to strengthen the commercial bank risk management consciousness and cultivation of talents, strengthen the management of assets and liabilities, the interest rate risk management as the center of the perfect interest rate risk mechanism and to improve and develop the financial market.
Keywords: interest rate liberalization; commercial bank; interest rate risk;
management
II
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目 录
摘 要 ........................................................ I ABSTRACT .................................................... II 第1章 绪论 .................................................. 1
1.1背景 ............................................................... 1 1.2 意义 .............................................................. 2
第2章 我国商业银行利率风险与利率风险管理现状 ................ 3
2.1 利率风险概述 ...................................................... 3 2.1.1利率风险含义 .................................................. 3 2.1.2 商业银行面临的利率风险 ........................................ 3 2.2 利率风险管理 ...................................................... 4 2.2.1利率风险的形成机制及面临的问题 ................................ 5 2.2.2我国商业银行利率风险管理的现状 ................................ 6
第3章 我国商业银行利率风险管理存在的问题 .................... 7
3.1我国商业银行自身存在的问题 ......................................... 7 3.1.1 商业银行缺少利率风险的专业人才和管理工具 ..................... 7 3.1.2 资产负债率偏高，资产负债管理不平衡 ............................ 7 3.1.3商业银行利率管理体制尚需完善 .................................. 8 3.1.4缺乏有效丰富的金融衍生产品。 .................................. 8 3.2 外部宏观经济环境不成熟 ............................................ 8 3.2.1 尚未形成一个完善的金融市场 .................................... 8 3.2.2现行利率政策和金融法规存在缺陷。 .............................. 9
第4章 加强商业银行利率风险管理的对策 ........................ 9
4.1加强商业银行风险管理人才培养和 ..................................... 9 4.1.1人才引进及培养 ................................................ 9 4.1.2 不断开发先进的利率风险衡量技术和规避技术 ...................... 9 4.2 加强以利率风险管理为中心的资产负债管理 ........................... 10 4.3加大金融创新，促进多种金融衍生产品的产生和发展。 .................. 10
III
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4.4完善利率风险机制 .................................................. 11 4.4.1构建适应利率市场化的定价机制 ................................. 11 4.4.2建立利率风险防范机制 ......................................... 11 4.4.3建立合理高效透明的利率风险管理运作机制 ....................... 11 4.5发展完善金融市场 .................................................. 12
第5章 结论 ................................................. 13 参考文献 .................................................... 致 谢 ......................................................
IV
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