第四章 多重共线性
引子：发展农业会减少财政收入吗？
为了分析各主要因素对财政收入的影响，建立财政收 入模型:
CSi ????0 ???1 NZ i ????2GZi ????3 JZZ i
????4TPOPi ????5CUM i ????6 SZM i ??ui
其中: CS财政收入(亿元) ;
NZ农业增加值(亿元);GZ工业增加值(亿元); JZZ建筑业增加值(亿元); TPOP总人口(万人); CUM最终消费(亿元);SZM受灾面积(万公顷)
数据样本时期1978年-2007年（资料来源：《中国统计年鉴 2008》，中国统计出版社2008年版）
采用普通最小二乘法得到以下估计结果
财政收入模型的EViews估计结果
Variable
农业增加值 工业增加值建 筑业增加值 总人口 最终消费 受灾面积 截距
Coefficient
-1.907548
Std. Error
0.342045 0.042746 0.765767 0.091660 0.042807 0.048904 8607.753
t-Statistic
-5.576888 1.074892 8.433867 1.047591 0.072609 -0.564916 -0.631118
Prob.
0.0000 0.2936 0.0000 0.3057 0.9427 0.5776 0.5342
0.045947 6.458374 0.096022 0.003108 -0.027627 -5432.507
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood
Durbin-Watson stat 0.989654 0.986955 1437.448 47523916 -256.7013 1.654140 Mean dependent var10049.04 S.D. dependent var12585.51
Akaike info criterion 17.58009 Schwarz criterion17.90704 F-statistic366.6801
Prob(F-statistic)0.000000
模型估计与检验结果分析
●可决系数为0.9897 ，校正的可决系数为0.9870，模 型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达98.9%。 ●F统计量为366.68，说明0.05水平下回归方程整体 上显著。
● t 检验结果表明，除了农业增加值、建筑业增加 值以外，其他因素对财政收入的影响均不显著。 ●农业增加值的回归系数是负数。 农业的发展反而会使财政收入减少吗？!
这样的异常结果显然与理论分析和实践经验不相符。 若模型设定和数据真实性没问题，问题出在哪里呢？
第四章 多重共线性
本章讨论四个问题：
●什么是多重共线性 ●多重共线性产生的后果 ●多重共线性的检验 ●多重共线性的补救措施