死亡年末给付；另一份为(40)购买的保额1 500元、年缴保费P的完全离散型终身寿险保单。已知第一份保单的给付现值随机变量的方差与第二份保单在保单签发时的保险人亏损的方差相等，且利率为6%，求P的值。
1 3． 已知 P?0.005,P40:20?0.029,P60?0.034,i?6%,求a40 。 40:20 4． 已知 P62?0.0374,q62?0.0164,i?6%,求P63。
5． 已知L为(x)购买的保额为1元、年保费为Px:n的完全离散型两全保险，在保单签发时的保险人亏损随机变量，Ax:n?0.1774,2Px:nd?0.5850，计算Var(L)。
6． 已知x 岁的人服从如下生存分布：s?x??105?x (0≤x≤105)，年利率为6％。对(50)购买的保额1051 000元的完全离散型终身寿险，设L为此保单签发时的保险人亏损随机变量，且P(L≥0)=0.4 。求此保单的年缴均衡纯保费的取值范围。
2 7. 已知 AX?0.19,AX?0.064,d?0.057,?x?0.019,，其中?x为保险人对1单位终身寿险按年收
取的营业保费。求保险人至少应发行多少份这种保单才能使这些保单的总亏损为正的概率小于等于0.05。[这里假设各保单相互独立，且总亏损近似服从正态分布，Pr（Ｚ≤1.645）=0.95，Z为标准正态随机变量。] 8. 1000P20:40?7.00,ax?16.72,a20:40?15.72,计算1000P20 。 9．
P?10|a20??1.5,10P20?0.04,计算P20 。
Px1:20(12)P1x:20 10．
。 ?1.03,Px:20?0.04,计算Px(12):20 11． 已知x岁的人购买保额1000元的完全离散型终身寿险的年保费为50元，
d?0.06A,x?02.A4?x,2，0L.是在保单签发时保险人的亏损随机变量。
(1)计算E［L］。 (2)计算Var(L)。
(3)现考察有100份同类保单的业务，其面额情况如下：
面额(元) 保单数(份)
1 80
4 20
假设各保单的亏损独立，用正态近似计算这个业务的盈利现值超过18 000元的概率。
12． (x)购买的n年限期缴费完全离散型终身寿险保单，其各种费用分别为：销售佣金为营业保费的6%；税金为营业保费的4%；每份保单的第1年费用为30元，第2年至第n年的费用各为5元；理赔费用为15元。 且 Ax?0.3,Ax:n?0.1,Ax?n?0.4,i?0.6，保额b以万元为单位，求保险费率函数R(b)。 13. 设 PA50?0.014,A50?0.17,则利息强度?=（）。 A. 0.070 B. 0.071 C. 0.073 D. 0.076
1??（） 14. 已知i?0.05,px?1?0.022,px?0.99,则px?。
A. 0.0189 B. 0.0203 C. 0.0211 D. 0.0245
11
1 15. 设15P=( ) ?0.038，P?0.056,A?0.625,则P456045:1545：15 A. 0.005 B. 0.006 C. 0.007 D. 0.008
第七章：准备金
练 习 题
1. 对于(x)购买的趸缴保费、每年给付1元的连续定期年金，t时保险人的未来亏损随机变量为：
?aU,0?U?n?t L??a,U?n?t t?n?tn1时,kVx:n?,ax:n?ax?2k:n?2k?2ax?k:n?k,计算kVx?k:n?k。 26计算E(tL)和Var(tL)。 2． 当k? 3． 已知
P?Ax???0.474,tV?Ax??0.510,tVx?0.500,计算tV(Ax)。
i 4． 假设在每一年龄内的死亡服从均匀分布，判断下面等式哪些正确： （1）1000qxkVAx:n?（2） kVAx????kx:nV
??1i?kx
V（3） kVAx:n? 5.
假
设
??i?1kx:nV
每
一
年
龄
内
的
死
亡
服
从
均
匀
分
布
，
且
在
?4?1??4??0.40,P?0.039,a?12.00,V?0.30,V?0.20,a?11.70，求 1035:201035:2035:2035:2035:20?4?1035:20V?10V35:20 。
1 6． 已知?1?PVx?0.11430 x?0.01212,?2?20Px?0.01508,?3?Px:10?0.06942?4?10计算10Vx。
7． 一种完全离散型2年期两全保险保单的生存给付为1000元，每年的死亡给付为1000元加上该年年
k末的纯保费责任准备金，且利率i=6%，qx?k?0.1?1.1 （k=0，1）。计算年缴均衡纯保费P。
20 8． 已知P?0.03,A45:15?0.06,d?0.054,15k45?0.15，求15V45:20。 45:20 9． 25岁投保的完全连续终身寿险，L为该保单签发时的保险人亏损随机变量，已知
1Var?L??0.20,A45?0.70,2A25?0.30,计算20V?A25?。
10． 已知 tkx?0.30,tEx?0.45,Ax?t?0.52， 计算tVAx 。
12
??
11． 已知Ax:n?0.20,d?0.08,计算n?1Vx:n。
12． 已知ax?t?10.0,tVx?0.100,t?1Vx?0.127,Px?t?1?0.043，求d的值。
13． 对30岁投保、保额1元的完全连续终身寿险，L为保单签发时的保险人亏损随机变量，且
A50?0.7,2A30?0.3,Var?L??0.2，计算20V?A30?。
lx?75?x(０≤x≤75)， 14． 一 种完全连续型20年期的1单位生存年金，已知死亡服从分布：利率i?0，
且保费连续支付20年。设投保年龄为35岁，计算此年金在第10年年末的纯保费准备金。
FPT 15． 已知q31?0.002,a32:13?9,i?5%，求 2V30: 。 152 16． 对于完全离散型保额，1单位的2年期定期寿险应用某种修正准备金方法，已知??v?px?qx?1，
求?。
17. 个体（x）的缴费期为10年的完全离散终身寿险保单，保额为1 000元，已知i?0.06,qx?9?0.01262,年均衡净保费为32.88元，第9年底的净准备金为322.87元，则1000Px?10=( ) A. 31.52 B. 31.92 C. 33.12 D. 34.32
18. 已知1000tVAx?100,1000P(Ax)?10.50,??0.03,则 ax?t? ( ) A. 21 B. 22 C. 23 D. 24
??
第八章：保单现金价值与红利
练 习 题
1. 证明式（8.1.7）和式（8.1.8）。
2. 证明表8.1.3和表8.1.4中的调整保费表达式。
3. 根据表8.1.3和表8.1.4中的各种情况，计算第1年的费用补贴E1。 4. (x)的单位保额完全连续终身寿险在k年末转为不丧失现金价值。
设 kCV?kVAx，分别按缴清保险与展期保险给出刚改变后的保险的未来损失方差与原保险在时间k的未来损失方差之比。
a 5. 已知Ax?0.3208,ax?12,Ax:n?0.5472,ax:n?8,用1941年规则计算Px:n。
?? 6. 向(30)发行的1单位完全连续20年期两全保险，在第10年年末中止，并且那时还有一笔以10CV为抵押的贷款额L尚未清偿，用趸缴纯保费表达：
(1)在保额为1-L的展期保险可展延到原期满时的情况下，期满时的生存给付金额E。 (2)转为第(1)小题中展期保险与生存保险后5年时的责任准备金。
7． 考虑(x)投保的缴费期为n的n年期两全保险，保险金为1单位，支付基础为完全离散的。在拖欠保费的情况下，被保险人可选择：
13
(1)减额缴清终身寿险。
(2)期限不超过原两全保险的展期定期保险以及x+n岁时支付的减额生存保险。在时间t的解约金为 tVx:n，它可用来购买金额为b的缴清终身寿险，或用于购买金额为1的展期保险以及x+n岁时的生存支付f。设
Ax?t:n?t?2Ax?t，用b，A1及n?tEx?t表示f。 x?t:n?t 8． 设k?tCV?k?tV(Ax)。
证明：决定自动垫缴保费贷款期长短的方程可写成H(t)＝0，其中
H?t??axGS1i?ax?k?1?ax。
9． 在人寿保险的早期，一家保险公司的解约金定为 kCV?h?Gx?h?Gx?a?k?， k?1,2,式中，G
2h在实际中取。a?k?为始于x+k岁并到缴费期结束为止的期初生存年金值，
3如果终身寿险保单的毛保费按1980年规则取为调整保费，并且Px与Px?t都小于0.04，h=0.9，验证以上给出的解约金为
kCV??0.90?91.1P2?5kVx?x x1.1?P2?)(Px5k)10. 生存年金递推关系为
?ax?h??1?i??px?hax?h?1 , h?0,1,2,
(1) 如果实际的经验利率是h+1，经验生存概率是x+h，则年金的递推关系为
?h?1?p?x?h(ax?h?1??h?1) ?ax?h?1?1?i式中，?h?1为生存者份额的变化。证明并解释
???h?1)?ax?h?1??(px?h?p?x?h)ax?h?1(i ?h?1?
?px?h (2)如果年末的年金收入调整为年初的rh?1倍，其中
?h?1?p?x?h?rh?1?ax?h?1 ?ax?h?1?1?i???,px?h及 p?x?h表示rh?1。 用 i,i 11. 证明式(8.4.12)、式(8.4.13)和式(8.4.14)。
22 12. 在1941年法则中，若Px?0.04,P?0.04 ,则 E1=（ ）
A. 0.036 B. 0.046 C. 0.051 D. 0.053
2?0.08,d?0.01 ,利用1941年法则求得 P30?0.01时的调 13. (30)投保20年期生死两全保险，若P30:20整保费为（ ）
14
A. 0.0620 B. 0.0626 C. 0.0638 D. 0.0715
第九章：现代寿险的负债评估
练 习 题 1.9.2.1中将第1年到第5年的保证利率改为9%，求0到第10年的现金价值及第4年的准备金。 2. 在例9.2.3中将保证利率改为：前3年为8% ，3年以后为4% ，重新计算表9.2.8、表9.2.9和表9.2.10。 3.9.2.5中，若保证利率：第1年到第5年为9.5%，以后为4%，求0到第5保单年度的准备金。 4. 考虑固定保费变额寿险，其设计是公平设计且具有下列性质:
男性：35岁；AIR=4%；最大允许评估利率：6%；面值(即保额)：10 000元；在第5保单年度的实际现
金价值为6 238元；在第5保单年度的表格现金价值为5 316元。且已知1000q39?2.79，相关资料如下表。 单位：元 I(%) 4 4 4 6 6 6 x?岁? 35 36 40 35 36 40 1000Ax 246.82 255.13 290.81 139.51 146.08 175.31 ax 19.582 6 19.366 7 18.438 9 15.202 1 15.086 0 14.569 5 1000qx 2.11 2.24 3.02 2.11 2.24 3.02
求：(1)第5保单年度的基础准备金；(2)用一年定期准备金和到达年龄准备金求第5保单年度的GMDB准备金。
5. 已知某年金的年保费为1 000元；预先附加费用为3%；保证利率为第1年到第3年8%，以后4%；退保费为5/4/3/2/1/0%；评估利率为7%。假设为年缴保费年金，第1年末的准备金为（ ） A. 1005 B. 1015 C. 1025 D. 1035 6. 在上题中，如果本金为可变动保费年金，保单签发时缴费1 000元，第2年保费于第1年末尚未支付，则第1年年末的准备金为（ ）
A. 1005 B. 1015 C. 1025 D. 1035
第十章：风险投资和风险理论
练习题
1. 现有一种2年期面值为1 000的债券，每年计息两次的名义息票率为8%，每年计息两次的名义收益率为6%，则其市场价格为（ ）元。
A.1037.171 B. 1028.765 C. 1043.817 D. 1021.452
2. 假设X是扔五次硬币后“国徽”面朝上的次数，然后再同时扔X个骰子，设Y是显示数目的总合，则Y的均值为（ ）
A．
1096108510961085 B. C. D . 484836363. 现有一种六年期面值为500的政府债券，其息票率为6%，每年支付，如果现行收益率为5%，那么次
债券的市场价值为多少？如果两年后的市场利率上升为8%，那么该债券的市场价值又是多少？
4. 考虑第3题中的政府债券，在其他条件不变的情况下，如果六年中的市场利率预测如下：
15