9.1第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法(12)

计量经济学

容易知道该序列有相同的均值：E(Xt)=E(Xt-1)为了检验该序列是否具有相同的方差，可假设Xt的 初值为X0,则易知 X1=X0+ 1 X2=X1+ 2=X0+ 1+ 2 … … Xt=X0+ 1+ 2+…+ t 由于X0为常数， t是一个白噪声，因此Var(Xt)=t 2 即Xt 的方差与时间t有关而非常数，它是一非平稳序 列。