1、《实证经济学方法论》读书笔记
在令人钦佩的《实证经济学方法论》一文中，弗里德曼提出了一个重要的观点，他认为检验一个经济学理论是否有效的唯一标准是其对现实预测与实际数据的比较，而理论假设的现实性则与理论的检验毫不相关。下面我主要谈谈这篇论文的学术背景、主要内容和我的一些浅显看法。
一、《实证经济学方法论》写作的学术背景
本论文的初稿大概写成于1948年底，最初的目的是为了反对历史主义者对于边际分析方法的否定。Lester(1946)通过问卷调查发现，企业普遍使用平均成本加成定价，而不是用边际原则定产定价，企业似乎并没有追求利润最大化。于是他主张放弃企业追求利润最大化的新古典厂商理论，取而代之以更现实的假设作为研究的起点。因此《实证经济学方法论》一文最初的主旨，在于论证不能用假设的现实性来衡量理论本身正确与否（谢作诗、李平，2007）。值得一提的是，本论文从1948年的初稿到1951年的第二稿之间有较大的补充，尤其是增加了有关假设在假说、理论中的作用的说明。所以杨老师给我们的文章少了第三部分和第四部分。该论文在1953年发表后，引来了激烈的争论，尤其是萨缪尔森的“F扭曲”，即“假设和推论的不对称性”。该论文引起了人们对于“假设”是否重要的思考，不再对之避而不谈。
二、《实证经济学方法论》的主要内容
弗里德曼在《实证经济学方法论》一文中，通过指出人们关于“实证经济学”与“规范经济学”的混淆的普遍性，分六个部分论述了他的观点，即检验一个经济学理论是否有效的唯一标准是其对现实预测与实际数据的比较，而理论假设的现实性则与理论的检验毫不相关。第一部分通过论述实证经济学和规范经济学的关系，指出有关公共政策的分歧主要的根源在于对行动导致的经济结果的不同推测，从原则上说，通过实证经济学的发展，我们就能消除这些分歧，意为实证经济学非常重要。第二部分阐述了实证经济学的含义。第三部分和第四部分重点论述了“假设”在理论中的必要性和作用。第五部分通过实际的经济学中的例子论证他的观点。第六部分作出结论。下面对每一部分作简要概括。 第一部分写“实证经济学和规范经济学的关系”。弗里德曼认为“在某种程度上，实证经济学和规范经济学的混淆是无法避免的”。因为人们总是在自己的经历与能力的范围内考虑问题。他们为了得出符合自身的结论，试图改造实证结论。但同时他又指出，“实证经济学在原则上独立于任何特定的伦理立场或价值判断。”实证经济学处理的是“是什么”而非“应该是什么”的问题。它的任务是要提供一套一般化体系。这一体系可以被用来对环境的任何变化所导致的结果作出准确推测，并可以通过衡量它所作出的推测的精确度、范围和一致性来对其表现作评估。通过“最低工资立法”的例子，说明人们对于政策的分歧，在于实证的推测结果的不一致，“通过实证经济学的发展，我们就能消除这些分歧”。也就是从区分实证经济学与规范经济学中，表述了实证经济学的重要性。 第二部分沿着前面的论述深入阐述了实证经济学。“实证科学的最终目标是建立一套‘理论’或‘假说’，对尚未被观察到的事物作出有效且有意义的（而不是空洞平庸的）推测。”他认为，一个理论在语言形式上要有完备性和一致性，被弗里德曼形象地形容为“一套文件归档系统”；理论在实质上表现为能有效地推测未来的、未被观察到的已经发生的和虽然被观察到但作出推测的人尚不知道的现象。虽然现象是有限的，但假说是无限的。所以总会有多个假说能有效的推测有限的现象，但这种有效的推测只是暂时的，某个假说只有一次次不能被证伪，它才能被暂时地接受，那些被证伪的假说就是错误的。而正是由于通过推测结果而对经济假说加以检验的困难性，导致有些人认为假说不尽具有 “推论”,而且还具有“假设”，“假设”与“现实”之间的一致性是检验该假说的有效性的标准。弗里德曼认为这种观点完全错误。“那些真正重要且意义重大的假说所具有的‘假设’，是对现实的一种粗略的、不精确的、描述性的表述。”他甚至认为“一般说来，某一理论越是解除，它的‘假设’就越是脱离现实。” 因此，论文的第三部分就开始论证不可以通过检验假设的真实性来检验某个假说。他以四个例子，即“自由落体定律”、“叶子的向光性”、“职业台球手”和“厂商利润最大化问题”来论证他的观点。物理学作为一门客观的科学，其假设也不是绝对的具有真实性。在“自由落体定律”的例子中，日常周围并不是真空，因此不可能通过验证这个理论的假设来检验该理论。而“叶子的向光性”的例子，假设“每一片叶子仿佛都有意地使自己得到的阳光的量最大”，显然这个假设是不真实的，但由于改假说的推论与实际观察一致，因此，该假说具有极大的可信性。“职业台球手”的例子类似地论
证了“假设”与真实不相关。“厂商利润最大化问题”在“自然选择”的过程中确立该假说的有效性，因为若厂商不遵循“利润最大化”，则它只能倒闭，遵循了“利润最大化”，厂商就能发展。 既然“假设”的真实性不重要，那“假设”本身是否重要？因此，弗里德曼在第四部分论述了理论“假设”的重要性及其作用。他指出理论的“假设”具有三种虽密切联系但截然不同的实证功能：（a）它们常常是对经济理论进行描述或表述的一种简便形式；（b）它们有时会促进通过假说的推论而对假说所作的间接检验；（c）它们有时是对理论有效性的存在条件加以确认的方便手段。 讨论了抽象的方法论问题后，弗里德曼在第五部分的经济问题的若干含义中又讨论了新古典经济学中“理性人”假设和市场理论中“完全竞争、垄断”的极端假设。他认为，这些假设更具有一般性，而发展起来的“垄断竞争或不完全竞争理论”不具备成为真正有价值的一般化理论所必须的任何特征。
最后，第六部分作出结论。作为实证科学，经济学是一种被尝试接受的、关于经济现象的概括体系，用以对条件变化的结果作出推测。选择假说的依据是：表述假说方面的准确性、间接性和清晰性；间接证据所具有的假设推论解释经验事实的能力；假说之间的联系。假说不可以直接与现实作比较来说说明理论的有效性。同时指出，任何理论都必然是暂时性的，且将随着知识的进步而不断变化。而创立新的假说包含着灵感、知觉和创新，这个过程不属于科学方法论的范畴。
三、一点浅显的看法
实证经济学方法论的问题不尽涉及到经济学，还涉及到逻辑学和哲学，因此在我有限的知识基础上只能得出一点浅显的体会。阅读了这篇经典论文后，我赞同理论的推测作用和“假设”是对现实的一种粗略的、不精确的、描述性的表述。但是，我不认为“某一理论越是杰出，它的‘假设’就越是脱离现实”，即“假设”与现实的毫不相关性。我认为，不管是“理性人”假设，还是“完全竞争”假设，虽然与现实不完全一致，但这些假设都在一定程度上接近现实，而在明显不符合现实的情况下，这些假设前提下的推论就不再具有“外在一致性”。正如李老师举出的“任何三角形都是正三角形”的荒谬理论，在中垂线与角平分线交点位于三角形内的前提条件下，这个理论是正确的。但是，实际上，通过代数的方法证明交点只能是位于三角形外，即这个荒谬理论的假设前提完全脱离了现实，所以这个理论就是错误的，经验事实也证明了它是个谬论。因此，我认为，假设前提不必完全符合现实，也不可能符合现实，但必须接近现实，否则理论就是无用的。正如在计量经济学的建模中，我们需要纳入重要的变量，而不是随意的纳入任何变量。我们的目的是对现象作出解释和推测，而任意的假设对解释和推测没有作用。因此，在实证分析中，不能随意地拿几个变量就进行计量分析，实证分析是建立在经验事实和经济理论的基础之上的。数学在实证分析中的作用很大，但它只是一种工具或者说只是一种分析方法，它是中性的，没有褒贬之分，过于强调它的作用会误导我们这些初学的学生。 根据“奥卡姆剃刀原则”，模型或理论不可能完全复制现实，好的理论就是在现实的抽象基础上作出合理的假设，加上逻辑一致性，就能得出事实一致性和成功的预测。基于“理性人”假设，“完全竞争”假设下的理论，给我们一个判断的参照标准，正如在计量经济学中的古典线性回归模型的基本假设一样，当在不同程度上不满足这些标准时，我们应该怎样修正现有理论或模型，从而发展新的理论。因此，我认为张伯伦和罗宾逊的不完全竞争或垄断竞争理论是一个进步，正如“凯恩斯革命”就否定了传统古典经济学中关于未来是可知的完全理性的前提假设，修正为未来是不确定的有限理性假设，并以此作为其理论体系。现有的微观经济学在原来的微观经济学基础上不断加入新的理论，如加入了不确定性、外部性和行为经济学等理论。理论不能毫无根据地脱离现实，正如地图是对现实世界的地理位置的简化，但它只是去掉了不相关的、不重要的东西，而保留了原有地理位置的比例。要是随意给张地图，那我们就不能很快到达目的地，这张随意的地图除了误导我们就毫无意义了。
弗里德曼《实证经济学方法论》读后感 在看这篇文章之前，我们已经在课上学习了一些有关“实证”的知识。实证经济学就是探讨是“什么的经济学”。与之相对应的是规范经济学，也就是探讨“应该是什么的经济学”。读完这片文章之后，我对实证经济学有了一些更加具体的理解。粗略地划分，这片文章主要讲了两个方面地内容。 首先，有关实证经济学。
从原则上说，实证经济学应该是一门客观地科学。这有些像一些自然科学，譬如化学，要研究的就是物质是由什么化学成分组成的。目的就是将物质的实际组成原原本本的揭示给大家。而实证经济学毕竟是社会科学。社会科学不像自然科学那样现象是独立于研究者的价值观的。在进行社会科学研究时，
研究者有时会不经意地将自己的价值判断带入到结论当中，这就造成了“实证”与“规范”的混淆。经济学就是这样。而当结论发表之后，人们在判定这一结论时，也会带着自己的价值尺度，从而造成争议。而我们一般所进行的经济学研究都应该是“实证”的，只有这样才能形成一个能够预测经济状况发生变化的影响的概括体系，而这也是经济学的科学性的要求所在。 “实证科学的最终目的是要发展出一种‘理论’或‘假说’，它能够对尚未观察到的现象作出合理的、有意义的预测。”（当然经济学的“预测“不只是对于尚未发生的事件，对已经发生但还未被观察到的现象也可以进行预测）而理论是一种实证性假说体系，它的判断标准就是实际证据。这样就是下一个方面的内容：假说。 第二，有关假说。
上面提到，实证性假说体系就是理论。所以要发展出理论，就是要在现实世界重纷繁复杂的现象中提取其抽象本质的东西。而对于社会科学，没有一件事情是必然要发生的，也就是我们所研究的东西并不包括世界上所有的经济现象。这样，我们就会有一些已知的经济现象提出一些假说用以推测。而判断这种假说是否合理的标准就是要检验假说的预测是否与实际情况相符合。但社会科学无像自然科学那样提供那种可以给人强烈的可信任感的受控实验，而只能从偶然的“实验”（也就是现实发生的没有被控制的）中进行检验。可是这并不阻碍这也是种检验，且检验结果更加使人印象深刻。 在这里人们容易产生的误解是认为假说中假设（假说中有含义和假设）的正确与否是判断假说是否成立的标准。这是错误的。例如书上关于台球手的例子，虽然台球手并不会进行如此复杂的线路选择，但这并不妨碍他打出我们按照他可以进行线路选择的假设而得出的预测。一种假说的假设的真实与否不能影响假说在现实事例中的应用。就如文章中关于重力加速度的例子。当然，在有些情况下在实际情况与假设有很大出入的情况下，一种假说不能适用。
判断假说是否属于这种情况的标准有两个：1，替代理论的精确程度；2，更高精确度所带来的成本（个人认为第二条更适用于社会科学，因为自然科学总是竭尽所能找到最真实的）结论是只要假说合理，无论假设是否符合现实，我们都可以接受这个假说。
理论中的假设是十分重要的：1，它们是对理论的简洁描述或表述方式；2，它们有时促进了通过假说的含义而对假说所进行的间接假设；3，它们有时是明确说明理论可能正确的条件的一种简便方式。对于第一条可以这样理解，假说是可以看成由抽象模型和一系列规则所组成的。在我们判断可观测的现象与模型中的实体之间的一致性时，就用到假设（关键性假设）。它能够简洁的描述出模型，使我们可以判断模型适用性。（第二点不太明白，请老师指教）
总体来讲，经济学的研究的主要方法是提出假说（模型＋规则），其中包括假设和含义。假设是模型的简洁性描述，当判断实际现象是否与模型相对应，是否能用此规则加以推测时，就可以看假设是否基本上满足事实情况。而判断一种假说是否有意义，是否正确而可以为大家所接受时，不是看假设现实吗，而是看这种假说的预测是否与现实情况相符合。
最后要强调，经济学是门科学，它的目的就是预测。
经济学家的有趣表现在他的职业：“经济学家通过解释其他人为什么贫穷而变得富有。”经济学家的有趣也表现在他的坦率：“我宁肯含含糊糊地对，也不愿严谨无误地错。”这句由凯恩斯说出的话让大家觉得很有意思。经济学家的有趣也表现在他的遮遮掩掩：“经济分析就像比基尼，其所暴露的都是重要的；但是其所掩盖的，却是致命的。”经济学家自然也难免给人留下乏味的印象，以致于使大家对于经济学家的不满延伸到经济政策专家身上：“经济政策专家没有律师的严密，不像神学家那样身体力行，但是比经济学家更能卖弄学问。”经济学家的乏味也被好事者狠狠攻击了一下，当然从故事中我们还找不出为什么经济学家乏味的原因。说是一个妇人被确诊患了绝症，医生说她只能活半年时间。这位妇人十分热爱生命，所以十分痛苦，医生于是建议她嫁给一个经济学家，妇人奇怪地问：难道经济学家可以治好我的病吗？医生说：不是的，但是你如果与经济学家结婚，就会觉得半年也是十分漫长的。于是，就有人说：“应当说，哥伦布是第一个经济学家。当他出发去寻找美洲大陆时，他却不知道自己该往哪里去；当他到达美洲大陆时，他也不知道自己在哪里。但是，他的所有活动都是由政府无偿支持的。” 看来，国外的经济学家的处境似乎并没有中国的经济学家风光，经济学似乎也没有那么高的地位；但是国外的经济学家取得的成就似乎要比我们大。惟望中国的经济学家慎思之，明辨之。
《实证经济学方法论》
内容提要：本文再解读《实证经济学方法论》，探讨和回答了如下问题：（1）理论的本质是什么？（2）理论的假设需要具有现实性吗？什么样的理论其假设需要具有现实性，什么样的理论其假设反而不能都具有现实性？（3）利润最大化假设真的不具有现实性吗？到底应该怎样来检验一个理论的假设的现实性？（4）理论可能被证实吗？可能被证伪吗？又该怎样来对一种理论实施检验？
说起弗里德曼的学术贡献，人们容易想到他在货币理论和消费函数方面的研究，这二者共同成就他于1976年荣获诺贝尔经济学奖。然而，若要全面评价其学术贡献，我们还必须补充他于1953年发表的《实证经济学方法论》（以下简称《实证》）一文。这篇现已成为经济学方法论经典的论文，从发表以来就饱受非议。当时，不少经济学界泰斗，比如萨缪尔森（Samuelson, 1963, 1964）、库普曼斯（Koopmans, 1956, 1979）、西蒙（Simon, 1963）等，都曾直接撰文参与论战。时至今日，有关这篇文章的各种争论、解读和再解读仍在继续。2003年，为纪念该文发表50周年，西方学者还特地举行了一场专场研讨会。
的确，《实证》一文极富洞见，就是国内较为有名的方法论论文《理解现代经济学》（钱颖一，2002）、《经济学、经济学家与经济学教育》（许成钢，2002），其中许多重要观点都没有超越其见解。但是弗里德曼的论证多少有些晦涩和难以理解，主要是把不同层次的问题放在了一起来加以说明，因而难免显得晦涩和让人难以理解。本文我们结合自己对于方法论问题的某些理解，用新的体系对《实证》的主要论点及其证明进行梳理，做一个再解读。 1.《实证》的缘起和写作目的
弄清《实证》一文的缘起和写作目的，对于理解该文不无裨益。
《实证》一文的初稿，大概写成于1948年底，最初的直接目的是为了反对历史主义者对于边际分析方法的否定。众所周知，1920年代之前，美国经济学界的主流是以凡勃伦（Veblen）和康芒斯（Commons）为代表的制度学派理论。随着价格理论在30年代的兴起，40年代不少研究者纷纷质疑边际分析方法。例如，莱斯特（Lester, 1946）通过问卷调查发现，企业普遍使用平均成本加成定价，而不是等边际原则定产定价，似乎并没有追求利润最大化。于是他主张应该放弃假设企业追求利润最大化的新古典厂商理论，取而代之以更现实的假设作为研究的起点。对此，马克卢普（Machlup, 1946, 1947）和斯蒂格勒（Stigler, 1947）从莱斯特的问卷调查方法有问题入手做了回应。然而在弗里德曼看来，他们的回应和莱斯特的质疑都犯了同样的错误，即都试图用假设的现实性来检验理论本身是否正确。因此弗里德曼《实证》一文最初的主旨，应在于论证不能用假设的现实性来衡量理论本身正确与否。
《实证》一文还源于弗里德曼1946年发表在《美国经济评论》上的评论文章《奥斯卡·兰格有关价格灵活性与就业的论述》。在这篇评论中，弗里德曼批评兰格（Lange）只关心经济模型之形式完美，忽视了应用经验数据检验这些模型，使经济学最终退化为数学的仆人。该文发表后不久，美国数学、统计学专家威尔逊（Wilson）给弗里德曼去了一封信，大概意思是反对其对兰格追求经济学科学化努力的“吹毛求疵”。他指出，形式化、科学化的经济学只是观察现实世界的有用窗口，不应强求经济理论的经验蕴涵。弗里德曼不同意威尔逊的看法，在随后的回信中他指出，作为社会科学的经济学和自然科学不同，它不仅需要形式化，同时还要有充分的经验证据，否则没有任何意义，并且列举米切尔（Mitchell）有关经济周期的研究作了进一步的说明。
另外，弗里德曼本人的工作经历和知识背景是《实证》一文的又一重要写作背景。他不仅具有极高的统计天赋，而且具有丰富的统计实践经验。从学校毕业后，弗里德曼在美国经济研究局、国家资源委员会、哥伦比亚大学统计小组以及威斯康星大学的工作，主要都集中在数理统计理论与实践领域。他曾担任库兹涅茨（Kuznets）的研究助手，战时和各个自然科学领域的科学家一道用统计方法预测飞机、炮弹等军用物质的用材，积累了丰富的统计工作经验，这些实际工作经历，可能使他意识到，由于经验事实的无限性，理论将永远无法被证实，因此能否不被经验事实反驳，就成为评判理论是否“好用”，能否暂时被接受的合适标准。
值得一提的是，汉蒙德（Hammond, 1991）在《弗里德曼方法文章的背景》一文中，还考察了一个非常有价值的细节：弗里德曼的方法论文章从1948年的第一稿到1951年的第二稿之间有较大的补充，尤其是增加了一大节有关假设在假说、理论中的作用的说明。通过查阅弗里德曼和斯蒂格勒有关
这篇文章的通信，汉蒙德指出，弗里德曼从原本消极地看待假设的作用，到行文后半部分对假设的积极意义作了“画蛇添足”式的补充，很大程度上是受斯蒂格勒评论的影响。
在《实证》一文中，弗里德曼清楚地表达了他写作该文的目的：“论述在创立凯恩斯所倡导的‘性质截然不同的实证科学’时引起的一些方法问题，特别是探讨如何决定提出的假说或理论是否应当被暂时接受为是关于“是什么”的系统知识这样的问题。”核心一点，《实证》一文是要证明不能根据假设的现实性来检验理论正确与否。 2.理论是什么
在弗里德曼看来，理论首先是一个形式体系。理论“是一种被设计用于促进系统和有组织的推理方法的语言”，“就一种‘语言’来说，理论没有实质性内容，??形式逻辑准则可以说明特殊语言是完整的前后一致的语言。”
毫无疑问，人类认识自然和社会的一般规律是先有归纳，然后才有演绎。先观察到三片秋叶、三头黄牛、??、三颗星星这些赋有经验含义的事物，然后才抽象出数“3”的概念。数“3”就是一个形式化的东西，“2+3=5”也是一个形式化的东西，全部数学就是一个形式体系。我们可以赋予它们经验含义，甚至之所以能够抽象出这样的形式化东西可能正是得益于经验上的观察和归纳，但是反过来，数“3”却不是因为有经验含义而成为数“3”，数学也不是因为有经验含义而成为数学。理论只要符合“内在一致性”即可，是不需要一定地具有经验含义的。我们可以给形式化的理论体系赋予经验含义，但是它们不是因为有经验含义而成其为理论，而是因为它们本身是形式体系而成其为理论。
适者生存，不适者淘汰。无可否认，在对待理论的态度上，人类同样不得不表现出极大的功利性。在理论构建过程中，虽然不排除出于对纯形式美的追求和好奇心而展开研究，例如，数学中许多重大理论都是出于数学家们对于纯数学美的追求和好奇心而发展起来的，但是一般来说人们总是努力赋予它们经验含义。不过反过来，我们的确不应该以是否具有经验含义来作为理论的评判标准，甚至都不能以是否具有经验含义来作为是否是有用的理论的评判标准，因为我们根本就不知道那些没有经验含义的纯形式化的理论什么时候就会发挥出巨大用场，又会以怎样的方式发挥出用场。数论就是很好的例子。数论历来被认为是纯粹数学的代表。近代英国杰出的数学家之一哈代（Hardy）说，他搞数学纯粹是为了追求数学的美，而不是因为数学有什么实际用处。哈代还充满自信地说，他看不出数论会派上什么用场。然而，40多年之后，抽象的数论竟与安全和保密这样的事情发生了联系，素数的性质成了编制一种新密码的基础。近40年来，数论在密码学、结晶学、理想气体、计算机理论、随机数的产生等方面产生了广泛的应用。非欧几何在创立之后的几十年时间里都看不到它与物质世界的任何直接关联，大多数数学家也就把它看作是逻辑上的珍奇瑰宝。在非欧几何出现半个多世纪之后的1883年，著名的英国数学家凯莱（Cayley）还说道，非欧空间是一个先验性的思想，并不具有独立的存在性。谁又料到，爱因斯坦应用非欧几何的理论说明了他的关于引力的基本思想，建立了相对论。某种意义上讲，是非欧几何预见了相对论。复数以及在其基础之上形成的复变函数理论也是纯思辨的产物，但是今天，复变函数已经成为描述流体流动、汽车设计、轮船设计的重要工具。《美国数学的现在和未来》一书这样概括道：“人们现在更深刻地认识到一个事实：那些仅仅靠着整理自然界秩序的冲动而得以发展起来的深奥抽象的数学思想系统，最后几乎总无例外地在科学中得到了应用。”
如果我们承认数学是具有最严密的演绎体系的理论的话，那么我们就必须接受理论不是因为有经验含义而成其为理论，而是因为它们本身是形式体系而成其为理论这样的判断。
不过，在弗里德曼看来，作为实证科学的经济学到底与一般性理论有所不同。实证科学是研究“是什么”的系统知识，其终极目标是发展能够对观察到的现象提供有效的解释，并对尚未观察到的现象提供既有效又有意义的预测的理论。“这样的理论是两种要素的混合体：一方面，它是一种被设计用于促进系统的与有组织的推理方法的语言；另一方面，它是一个被设计用于抽象复杂现实本质特征的实质性假说体系。”在弗里德曼看来，作为一种实质性假说体系，理论又需要被检验，不仅要具有“内在一致性”，还要保持“外在一致性”。他在《奥斯卡·兰格有关价格灵活性与就业的论述》这篇评论中，就曾批评兰格只关心经济模型之形式完美，忽视了应用经验数据检验这些模型，使经济学最终退化为数学的仆人。面对威尔逊的形式化、科学化的经济学只是观察现实世界的有用窗口，不应强求经济理论的经验蕴涵的指责，他在随后给威尔逊的回信中又进一步指出，作为社会科学的经济学和自然科学不同，它不仅需要形式化，同时还要有充分的经验证据，否则没有任何意义。