计量经济学试题1
一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS） 二 填空（每空格1分，共10分）
1．经典线性回归模型Yi= B0 + B1Xi + μi的最小二乘估计量b1满足E ( b1 ) = B1，这表示估计量b1具备性。
2．广义差分法适用于估计存在问题的经济计量模型。
3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越。 4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使达到最小。
5．以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合模型。
?＝，说明。 6．当杜宾-瓦尔森统计量d = 4时，?7．对于模型Yi??0??1Xi??i，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生现象。
8. 半对数模型LnYi= B0 + B1Xi + μI又称为模型。
9.经典线性回归模型Yi= B0 + B1Xi + μi的最小二乘估计量b0、b1的关系可用数学式子表示为。
三单项选择题（每个1分，共20分）
1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（）
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。 B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
?具备有效性是指------------------------------------------（） 2．参数估计量??)?0 B.V(??)为最小 A．Var(?ar???)?0 D.(????)为最小 C．(?3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X发生一个绝对量（?X）变动时，Y以一个固定的相对量（?Y/Y）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （）
A．Yi????Xi??i B.lnYi????Xi??i
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C．Yi????1??i D.lnYi????lnXi??i Xi4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（） A．置信区间检验 B.t检验 C.F检验 D.游程检验
5．如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：
ei?1.25?0.4Xi2，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（）
A．
1111 B. C. D.
222Xi1.25?0.4XiXi1.25?0.4Xi6．对于Yi??0??1X1i??2X2i??i，利用30组样本观察值估计后得
??Y)2/2?(YiF??8.56，而理论分布值F0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（）
??(Y?Y)/27iiA．?1?0成立 B. ?2?0成立
C.?1??2?0成立 D.?1??2?0不成立
7．为描述单位固定成本（Y）依产量（X）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：
A．Yi????Xi??i B.Yi????lnXi??i C．Yi????1??i D.lnYi????lnXi??i Xi????X?e后计算得d=1.4，已知在95%的置8．根据一个n=30的样本估计Yi??01ii信度下，dL?1.35，dU?1.49，则认为原模型------------------------（）
A．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关
????X?e，判定系数为0.8是指--------------------( ) 9．对于Yi??01iiA．说明X与Y之间为正相关 B.说明X与Y之间为负相关 C．Y变异的80%能由回归直线作出解释 D．有80%的样本点落在回归直线上
10. 线性模型Yi??0??1X1i??2X2i??i不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )
A．Cov(?i?j)?0 B.Var(?i)??2(常数)
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C．Cov(Xi,?i)?0 D.Cov(X1i,X2i)?0
?1北方?0南方，如果统计
11．设消费函数Yi??0??1D??Xi??i，其中虚拟变量D??检验表明?1统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（）
A．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的
12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（）
A．m B.m+1 C.m－1 D.前三项均可 13. 在模型lnYi?ln?0??1lnXi??i中，?1为---------------------（）
A．X关于Y的弹性 B.X变动一个绝对量时Y变动的相对量 C．Y关于X的弹性 D.Y变动一个绝对量时X变动的相对量
????X?e，以S表示估计标准误差，Y?表示回归值，则14．对于Yi??01iii-------------------------------------------------------------------------------------------（）
A．S=0时，
???)2?0 ?)?0 B.S=0时，?(Yi?Y(Yi?Yiti?1nC．S=0时，
?)2为最小 ?)为最小 D.S=0时，?(Yi?Y(Yi?Yiii?1n15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（）
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型 D．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型
??356?1.5X，16．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为：Y这说明-----------------------------------------------------------（）
A．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点 B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点 D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（）
??30?0.2XA．Yii???75?1.5XrXY?0.8 B. Yii第3页，共76页
rXY?0.91
??5?2.1XC．Yii???12?3.5XrXY?0.78 D. YiirXY??0.96
18．用一组有28个观测值的样本估计模型Yi??0??1Xi??i后，在0.05的显著性水平下对?1的显著性作t检验，则?1显著地不等于0的条件是统计量t大于-------------------------------------------------------------------------------------（）
A．t0.025(28) B. t0.05(28) C. t0.025(26) D. t0.05(26)
19．下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（Vt为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（）
A．?t???t?1?Vt B.?t???t?1??2?t?1?????Vt C.
?t??Vt D. ?t??Vt??2Vt?1????
20．对于原模型Yt??0??1Xt??t，一阶差分模型是指------------（）
A．
Ytf(Xt)??01f(Xt)??1Xtf(Xt)??tf(Xt)
B．?Yt??1?Xt???t C．?Yt??0??1?Xt???t D．Yt??Yt?1??0(1??)??1(Xt??Xt?1)?(?t???t?1)
四多项选择题（每个2分，共10分）
?表示回归值，e表示残差项，最小二乘直线满足1．以Y表示实际值，Yi------------------------------------------------------------------------------------------（）
? A．通用样本均值点（X,Y） B.?Yi??Yi??Y)?0 ?,e)?0 D.?(Y?Y?)2?0 E．?(YC．Cov(Yiiiii2．剩余变差（RSS）是指--------------------------------------------------（）
A．随机因素影响所引起的被解释变量的变差 B．解释变量变动所引起的被解释变量的变差
C．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分 D．被解释变量的总变差与解释变量之差 E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和
3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（） A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性
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4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（） A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验
D.帕克检验 E.方差膨胀因子检验
5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）
A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考
虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法
五简答计算题（4题，共50分）
1. 简述F检验的意图及其与t检验的关系。（7分）
2. 简述计量回归中存在高度多重共线性（不是完全共线性）的后果。（8分） 3．某样本的容量为20（包含20个观察值），采用Yt=B1+B2X1t+ B3X2t+μ回归结果已知：ESS=602.2，TSS=678.6，求：（15分） ① RSS（3分）；
② ESS与RSS的自由度（4分）； ③ 求F值（3分）
④ 检验零假设：B2= B3=0。（5分）（提示： ESS是分子自由度，RSS是分母自由度）
4.1980到1999年我国的进口支出（Y）与个人可支配收入（X）的数据如下表： 根据一元线性回归模型Yt=B1+B2Xt+μt，得到拟合直线及相关数据如下： Y（h）t=-261+0.25Xt r=0.9388 注：Y（h）表示Y的拟合值。 Se=（31.327）（0.015） （括号内数据表示对应估计量的标准差） 1980-1999年我国进口支出与个人可支配收入数据表 单位：10亿元 年份 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Y 135 144 150 166 180 208 211 187 251 259 X 1551 1599 1668 1728 1797 1916 1896 1931 2001 2066 年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Y 274 277 253 258 249 282 351 367 412 439 X 2167 2212 2214 2248 2261 2331 2469 2542 2640 2686 2
t
作回归，根据
（一）、对Xt的回归系数作假设检验。（9分）（为了简单起见，只考虑双边检验） ① 对B2建立一个95%的置信区间，并检验零假设：B2=0；（3分）
第5页，共76页
② 对Xt的回归系数作t检验，检验零假设：B2=0；（3分） ③ 对Xt的回归系数作t检验，检验零假设：B2=0.2。（3分） （已知置信水平为95%时：d.f=17,td.f=20,t临界=2.08）
（二）、试检验该经济计量模型中是否存在正自相关。（11分）
两个可能需查的表格： 游程检验中部分游程的临界值（N1=正残差个数，N2=负残差个数）
F分布值置信水平为5% （提示：当实际游程个数≤临界值时，存在显著正自相
分子自由度 分母自由度 17 18 19 20 关）
5、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X1）、个人个财富（X2）设定模型如下：
1 4.45 4.41 4.38 4.35 2 3.59 3.55 3.52 3.49 3 3.20 3.16 3.13 3.10
N2 N1 3 4 5 6 12 2 3 4 4 13 2 3 4 5 14 2 3 4 5 15 3 3 4 5 16 3 4 4 5 17 3 4 4 5 临界
=2.11；d.f=18,t
临界
=2.10；d.f=19,t
临界
=2.09；
Yi??0??1X1i??2X2i??i
回归分析结果为： LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10 Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070
1____ 0.0101 6.9973 ____○2___ 0.5002 0.4785 _____○X2 - 0.3401
3 0.1152 X2 0.0823 0.0458 ○R-squared 0.9653 Mean dependent var 111.1256
Adjusted R-squared 0.9320 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression 6.5436 Akaike info criterion 4.1338
Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic 87.3336 Durbin-Watson stat 2.4382 回答下列问题
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Prob(F-statistic) 0.0001
（1）请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果。 （2）模型是否存在多重共线性？为什么？ （3）模型中是否存在自相关？为什么？
在0.05显著性水平下，dl和du的显著性点k`=1k`=2ndldudldu0.8241.320.6291.69990.8791.320.6971.641100.9271.3240.6581.60411备注：上表中的k是指不包含常数项的解释变量的个数。
1=3.4881;○2=-0.7108;○3=1.7969; 答：（1）○
（2）存在多重共线性； (4分)F统计量和R方显示模型很显著，但变量的T检验值
都偏小。
（3）n=10,k=2，查表dl=0.697；du=1.641；4-dl=3.303；4-du=2.359。(3分) DW=2.4382>2.359因此模型存在一阶负自相关。
/
计量经济学试题2
一、判断
1. 总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（）
2. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是
统计显著的。（）
3. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（）
4. 通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。（）
5. 在计量回归中，如果估计量的方差有偏，则可推断模型应该存在异方差（） 6. 存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。（）
7. 当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。（） 8. 判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。（） 9. 可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。（） 10. 遗漏变量会导致计量估计结果有偏。（） 二、名词解释 1、普通最小二乘法
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2、面板数据 3、异方差
4、拉姆齐RESET检验 三、简答题
1、 多重共线性的实际后果。 2、 列举说明异方差的诊断方法。 3、 叙述对数线性模型的特点及其应用。 4、 简要叙述用计量经济学研究问题的若干步骤。 四、计算题
1、以样本容量为30的样本为分析对象，做二元线性回归，试完成下列表格。1-3题只需将答案填在空格即可，4-5题需写出简单计算过程。（12分）
方差来源 ESS RSS TSS 判定系数R 联合假设检验统计量F值
2、考虑用企业年销售额、股本回报率（roe）和企业股票回报（ros）解释CEO的薪水方程： log（salary）=b0+b1log（sales）+b2roe+b3ros+μ 根据某样本数据得到结果如下：（已知t临界=1.96） log（salary）=4.32+0.280log（sales）+0.0174roe+0.00024ros
se 0.32 0.035 （0.0041）（0.00054）
n=209 R2=0.283
（已知：自由度d.f约等于200，显著性水平5%时，t的临界值=1.96）
（1）如果ros提高50点，预计salary会提高多大比例？ros对salary具有实际上很大的影响吗？
（2）你最后会在一个用企业表示CEO报酬的模型中包括ros吗？为什么？ 3、考虑如下模型，Y=b1+b2D2+b3XiD2+b4Xi+ei Y为某公司员工年薪，Xi为工龄
D2=（1，白人；0，其他）（d.f约等于50，显著性水平5%时，t的临界值=2.0） 若估计结果如下
Y=20.1+2.85D2+0.50XiD2+1.5Xi Se=0.58 0.36 0.32 0.20
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2 平方和（SS） 103.50 110.00 （4） （5） 自由度（d.f） （1） （2） （3） n=50 R2=0.96
（1）解释回归系数b2与b3的实际意义。 （2）对回归系数进行假设检验，并做相应解释。
4、一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下
Pt??0??1Nt??2St??3At?ut Nt??0??1Pt??2Mt?vt
（1）指出该联立模型中的内生变量与外生变量。
（2）分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？ （1）内生变量：P、N；
外生变量：A、S、M
（2）容易写出联立模型的结构参数矩阵
P N 常量 S A M
????????1???1??11??0??0??20??300?? ???2? 对第1个方程，??0?0?????2?，因此，秩??0?0??1，即等于内生变量个数减1，模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，恰等于该方
程内生变量个数减1，即4-3=1=2-1，因此第一个方程恰好识别。对第二个方程，
??0?0?????2??3?，因此，秩??0?0??1，即等于内生变量个数减1，模型可以识别。
进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，大于该方程内生变量个数减1，即4-2=2>=2-1，因此第二个方程是过渡识别的。
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计量经济学试题3
一、判断题
5. 正态分布是以均值为中心的对称分布。（）
6. 当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。（） 7. 总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（）
8. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是
统计显著的。（）
9. 在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性。（） 10. 虚拟变量用来表示某些具有若干属性的变量。（） 11. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（） 12. 存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。（） 13. 通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。（） 10．戈雷瑟检验是用来检验异方差的（） 二、名词解释
1. 普通最小二乘法 2. 判定系数 3. 中心极限定理 4. 多元线性回归 三、简答题
1．简述多元古典线性回归模型的若干假定及其含义。 2．简述自相关产生的几种原因。 3．多重共线性几个诊断方法。
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四、计算题1.某经济学家根据日本1962-1977年汽车需求年度数据，以Y（h）t=b0+b1X1+b2X2为回归函数，得到该产品的需求函数如下：
Y（h）t=5807+3.24X1—0.45 X2 r=0.66 Se= （20.13）（1.63） （0.16）
式中，Y（h）t表示零售汽车数量（千辆）拟合值，X1表示真实的可支配收入（单位：
亿美元），X2表示产品的价格水平。括号内数字为系数估计量的标准差。 ① ②
对B1建立一个95%的置信区间；
在H0：B1=0下，计算t值，在5%的显著水平下是统计显著吗？
2
2．根据1968到1987年间我国进口支出与个人可支配收入的年度数据，我们做进口支出对个人可支配收入的回归，回归结果为：Y（h）=—261.09+0.245X，杜宾-瓦尔森统计量d=0.5951，R=0.9388。（已知：5%显著性水平下，n=20，k=1时，dL=1.201，du=1.411）。 ① 试判断是否存在自相关； ② 计算自相关系数ρ。
注：第2题可能用到的数据可从下表获得。
表1 t统计表（部分）
显著性水平 自由度
13 14 15 16 0.1 1.771 1.761 1.753 1.746 0.05 2.160 2.145 2.131 2.120 0.02 2.650 2.624 2.602 2.583 2
五、给出结构模型
Ct=?0??1Yt??2Ct-1?u1t It=?0??1Yt??2Yt-1??3rt?u2t Yt=Ct?It?Gt
其中 C—总消费，I—总投资，Y—总收入，r—利率，G—政府支出，试讨论联立方程模型中消费方程的识别问题。
解：k=5， k1=4, g=3 ,g1=2 第一个结构方程的识别： 写出变量的系数矩阵
Ct It Yt rt Gt Ct-1 Yt-1 Xt 第一个方程 1 0 -a1 0 0 -a2 0 -a0 第二个方程 0 1 -b1 -b3 0 0 -b2 b0
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第三个方程 -1 -1 1 0 -1 0 0 0 划去第一行，第 1，3，6，8列，第一个方程不包含的变量的系数矩阵为
It rt Gt Yt-1
1-b3 0 -b2 其秩=2=g-1 -1 0 -1 0
第一个方程可以识别
同时根据阶条件，k-k1=1=g1-1=1，第一个方程恰好识别。
参考答案
计量经济学试题1参考答案
一 名词解释
1.当线性回归模型中随机误差项μi满足下列五个条件时，该模型被称为古典线性回归模型。（1） E(μi)=0 （2） Cov(μi, Xi )=0 （3） Var(μi)=δ2 =常数（4）Cov(μi, μj )=0 （5） μi服从正态分布
2.是回归模型中存在异方差时的补救措施。基本思路为：对回归模Yi=B1+B2Xi+μi，设误差项μi的方差与解释变量X存在相关性，且Var(μi)= δ
= δ2* f(Xi),用 f(Xi)去除原模型两边得：
2 i
Yif(Xi) 由于：
?B11?B2f(Xi)Xi?f(Xi)?if(Xi)Var(?if(Xi))?11Var(?i)??2f(Xi)??2f(Xi)f(Xi)第12页，共76页
为常数，因此，新回归模型是一个没有截距项的满足所有经典假设的线性模型。 普通最小二乘法中，对每一观察点的残差赋予同样的权数1，而加权最小二乘法中，对不同观察点的残差赋予不同的权数，通过相对重视小误差的观察点，轻视大误差的观察点，以达到提高估计精度的目的。 二 填空
?)25．双对数6．-1，存在完全负的自相关7．多 1．无偏2．自相关3．低4．?(Yi?Yii?1n重共线性8. 增长9.b1 = Y-b2X
三单项选择题
1．A 2．B 3．B 4．D 5．B 6．D 7．C 8．D 9．C 10. B 11．A 12. C 13. C 14．B 15．B16．D 17．C18．C 19．A 20．B 四多项选择题
1．ABCE 2．AC 3. ABD 4. ACD 5. ABCD
五简答计算题
1.基本意图：（1）计算F统计量；（2）查表得出F临界值；（3）作出判断：若F值大于等于F临界值，则拒绝零假设。
F检验与t检验的关系：①F检验和t检验的对象不同： F检验的对象是：H0:?1??2?0 t检验的对象是：H0:?j?0,(j?1,2)
②当对参数?1和?2的t检验均显著时，F检验一定是显著的。
③但是，当F检验显著时，并不意味着对?1和?2的t检验一定是显著的，可能
的情况有三种：对?1的检验显著，但对?2的检验不显著；对?1的检验不显著，但对?2的检验显著；对?1和?2的检验均显著。
2.
（1） 普通最小儿乘法估计量的方差较大； （2） 置信区间变宽； （3） t值不显著；
（4） R值较高，但t值并不都显著；
（5） 普通最小二乘法估计量及其标准差对数据的微小变化非常敏感；
2
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（6） 难以衡量各个解释变量对回归平方和的贡献。 3.
① RSS=TSS－ESS=76.4
② ESS自由度=2 RSS自由度=17 ③ F=67.2＞F临界=3.59，拒绝零假设。 4．一、
① P[-2.1≤0.25－B2]/0.015≤2.1]=95%，得，置信区间：0.2185≤B2≤0.2815 ② t=16.67＞t临界=2.10，拒绝零假设 ③ t=3.33＞t临界=2.10，拒绝零假设。
二、残差值分别为：8.15，5.25，－6，－5，－8.25，－10，－2，－34.75，11.75，3.5，－6.75，－15，－39.5，－4.3，－55.25，－39.75，－5.25，－7.5，13，28.5。正值6个，负值14个，游程个数5≤临界值为5，正自相关。
计量经济学试题2答案
一、判断 1-5 错错对错错 6-10 错错对错错 二、名词解释
1、普通最小二乘法是选择合适的参数使得观察值的残差平方和最小。 2、面板数据是时间序列数据与横截面数据的综合。 3、异方差是误差项方差随着某个解释变量的变化而变化。
4、RESET检验是对待诊断的模型添加拟合值的平方项与三次方项，做多重约束下的F检验，以判断模型是否遗漏了一些变量。 三、简答题
1、 OLS估计量的标准差变大；t值显著的不多；置信区间变宽；不能判断每个解释变量对
回归平方和的贡献。
2、 图形法检验；White检验；Park检验；Breusch-Pagan检验。
3、 斜率系数表示弹性；估计的系数不再随单位变化；被解释变量的取值更接近正态分布；
缩小被解释变量的范围。
4、 理论阐述；数据收集；建立模型；参数估计；模型检验；模型应用。 四、计算
1、 自由度分别为2；27；29。R平方等于0.94；F=214。 2、 ros提高50点，薪水提高1.2%。
t=0.44，小于临界值，接受零假设，因此，不包括ros变量。
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3、 b2表示差别截距；b3表示差别斜率
对b2检验，t=7.9大于临界值，拒绝零假设，说明人种对初始年薪有明显影响 对b3检验，t=1.56小于临界值，接受零假设，说明人种对年薪变化率没有明显影响
计量经济学试题3答案
一、判断题
1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√ 二、名词解释
1． 普通最小二乘法。选择合适的参数如b1、b2使得样本回归函数对应的残差平方和最小。 2． 判定系数是衡量样本回归函数拟合优度的量，反映了回归函数对被解释变量变动解释的
比例。
3． 中心极限定理。对于任何一个总体分布，只要样本容量趋于无限大，样本均值将趋于正
态分布。
4． 含有多个解释变量的线性回归模型。 三、简答题
1、 同方差假定、零均值假定、解释变量相互不相关、解释变量与随机误差项不相关。 2、 惯性（投资的影响）、模型设定错误（遗漏变量）、蛛网模型（滞后效应）、数据处
理的作用。
3、 R平方比较大但显著的不多；偏相关系数的计算；辅助回归法（计算每个解释变量
对剩余解释变量的回归，得到子回归的R2）
四、
1、①置信区间为[－0.28，6.76]；②t=（3.24－0）/1.63=1.99＜2.16，接受零假设。 2、①d＜du，存在自相关；②d=2（1－ρ），ρ约等于0.7。
第四套
一、单项选择题
1、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。
A．时间序列数据 B. 横截面数据 C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据
2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ） A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5%
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?
3、假定正确回归模型为Y??0??1X1??2X2?u，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2
线性相关,则?1的普通最小二乘法估计量( D )
A.无偏且一致 B.无偏但不一致
C.有偏但一致 D.有偏且不一致
4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( A )
A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 5、关于可决系数R，以下说法中错误的是（ D ）
A.可决系数R的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比
2
2
1? B.R??0，22
C.可决系数R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述
D.可决系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响
6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量） （B ）
2
A.
Yi??1??2D2i??Xi??i B.Yi??1??1Xi??2(D2iXi)??i Yi??1??2D2i??3D3i??Xi??i D.Yi????Di?ui
C.
7、设x1,x2为解释变量，则完全多重共线性是( A )
A.C.1x1?x2?0B.x1ex2?02
1x2x1?x2?v?0(v为随机误差项）D.x1?e?028、在DW检验中，不能判定的区域是（ C ）
A. 0﹤d﹤dl,4-dl﹤d﹤4 B.du﹤d﹤4-du C.dl﹤d﹤du,4-du﹤d﹤4-dl D. 上述都不对
9、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为H?Ni?M?1（H为联立
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方程组中内生变量和前定变量的总数，时，Ni为第i个方程中内生变量和前定变量的总数）则表示( B )
A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别D.第i个方程具有唯一统计形式
10、前定变量是( A )的合称
A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 11、下列说法正确的是（ B ）
A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 12、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（B ）
R2(k?1)ESS(n?k)A. B． 2RSS(k?1)(1?R)(n?k)ESS/(k?1)R2(n?k)C．D． 2TSS(n?k)(1?R)(k?1)13、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( A )
A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1
14、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ B ）
A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin两步法
15、个人保健支出的计量经济模型为：
Yi??1??2D2i??Xi??i ，其中Yi为保健
大学及以上大学以下；?i满足古典假定。则
?1D2i??X?0年度支出；i为个人年度收入；虚拟变量
大学以上群体的平均年度保健支出为（ B ）
A.
E(Yi/Xi,D2i?0)??1??XiB.E(Yi/Xi,D2i?1)??1??2??Xi
C.?1??2 D.?1
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16、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为
?、?? 分别是?1、?2的估计值，则根据经济理论，M??0??1Y??2r?? ，又设?12一般来说( A )
? 应为正值，?? 应为负值 B. ?? 应为正值，?? 应为正值 A. ?1212?应为负值，??应为负值 D. ?? 应为负值，?? 应为正值 C.?121217、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ C ）
A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小
C．应变量观测值与估计值之间的总变差
D．Y关于X的边际变化
18、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ） A．它们都是由某种期望模型演变形成的 B．它们最终都是一阶自回归模型 C．它们的经济背景不同
D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计 19、假设估计出的库伊克模型如下：
???6.9?0.35X?0.76YYttt?1t?(?2.6521)则（ C ）
A.分布滞后系数的衰减率为0.34
B.在显著性水平??0.05下，DW检验临界值为dl?1.3，由于d?1.916?dl?1.3，据此可以推断模型扰动项存在自相关
C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元 D.收入对消费的长期影响乘数为Yt?1的估计系数0.76 20、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例
A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法
二、多项选择题
1、能够修正序列自相关的方法有（ B D E ）
A. 加权最小二乘法 B. Cochrane-Orcutt法 C. 广义最小二乘法 D. 一阶差分法
(4.70)(11.91)
R2?0.897F?143DW?1.916第18页，共76页
E. 广义差分法
2、下列说法不正确的是（ A B D E ） A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象
D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型
3、在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（ A B D ） A．内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量 B．内生解释变量与随机扰动项相关，违背了古典假定 C．内生解释变量与随机扰动项不相关，服从古典假定 D．内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系 E．内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系 4、判定系数的公式为（ B、C、D ）
RSSA.TSSESS B.TSS1? C.
RSSTSS
ESSESSD.ESS?RSS E.RSS
5、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是（ B C E ） A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大
C. 随机误差项服从正态分布 D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 E、除了异方差外，其它假定条件均满足
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
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错
参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。
错
是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。
3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。
正确
要求最好能够写出一元线性回归中，F统计量与T统计量的关系，即F?t2的来
历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T检验等价于对方程的整体性检验。
4、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 错
随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确 定的值。
在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数据去估计
?2?2是?2线性无偏估?：???ei2/(n?k)。其中n为样本数，k为待估参数的个数。?2计，为一个随机变量。
5、经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将有偏的。 错
即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估
?2)?E(?2?计量仍然是无偏的。因为E(?关。
?K?)??ii2，该表达式成立与否与正态性无
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A．德宾h检验只适用一阶自回归模型 B．德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C．德宾h 统计量服从t分布 D．德宾h检验可以用于小样本问题
19、设yi??1??2xi?ui,Var(ui)??i2??2f(xi)，则对原模型变换的正确形式为( B )
A.yi??1??2xi?uiB.C.yif(xi)??1f(xi)??2xif(xi)?uif(xi)
yixiui?1????2f2(xi)f2(xi)f2(xi)f2(xi)D.yif(xi)??1f(xi)??2xif(xi)?uif(xi)20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ C ） A. 利用DW统计量值求出? B. Cochrane-Orcutt法 C. Durbin两步法 D. 移动平均法
二、多项选择题
1、希斯特（Shisko）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果为：
??m?37.07?0.403w0?90.06race?113.64reg?2.26agew(0.062)R2?0.74(24.47)df?311(27.62)(0.94)
其中：wm为兼职工薪（美元/小时）；w0为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟变量，若是白人取值为0，非白人取值为1；reg为虚拟变量，当被访者是非西部人时，reg取值为0，当被访者是西部地区人时，reg取值为1；age为年龄；关于这个估计结果，下列说法正确的有（ A D E ）
A.在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元 B.在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元
C.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出113.64美元
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D.在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出113.64美元
E.四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的
????X???X?e，下列各式成立的有（ A B 2、对于二元样本回归模型Yi??1212i33iiC ）
A. ?ei?0 B.?eiX2i?0 C.?eiX3i?0 D.?eiYi?0 E.?X3iX2i?0 3、能够检验多重共线性的方法有（ A C E ）
A.简单相关系数矩阵法 B.DW检验法 C.t检验与F检验综合判断法 D.ARCH检验法 E.辅助回归法(又待定系数法)
4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( A B D ) A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法
E.三阶段最小二乘法
5、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（ B C D E ） A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）
1、 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来
解释。 错
在实际中，一元回归是很多经济现象的近似，能够较好的反映回归的核心思想，是很有的。
2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；
错
应该是解释变量之间高度相关引起的。
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3、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。 错
有可能高估也有可能低估。
如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型：
Yi??Xi?ui；Var(ui)??i2=Zi2?2
2?Xu?XiVar(ui) 则：Var(??)?Var(ii)??Xi2(?Xi2)2
4、虚拟变量只能作为解释变量。 错
虚拟变量还能作被解释变量。
5、设估计模型为???171.4412?0.9672PDIPCEttt?(?7.4809)R2?0.9940(119.8711)DW?0.5316
由于R2?0.9940，表明模型有很好的拟合优度，则模型不存在伪（虚假）回归。错
存在虚假回归可能，因为判定系数高于DW值。 四、计算题
1、一国的对外贸易分为出口和进口，净出口被定义为出口与进口的差额。影响净出口的因素很多，在宏观经济学中，汇率和国内收入水平被认为是两个最重要的因素，我们根据这一理论对影响中国的净出口水平的因素进行实证分析。
设NX表示我国净出口水平（亿元）；GDP为我国国内生产总值（亿元），反映我国的国内收入水平；D(GDP)表示GDP的一阶差分；E表示每100美元对人民币的平均汇率（元/百美元），反映汇率水平。利用1985——2001年我国的统计数据（摘自《2002中国统计年鉴》），估计的结果见下表。
（1）选择解释我国净出口水平最适合的计量经济模型，写出该模型并说明选择的原因，其它模型可能存在什么问题；
（2）解释选择的计量经济模型的经济意义。
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相关系数矩阵
Dependent Variable: NX Method: Least Squares
Date: 03/21/02 Time: 11:02 Sample: 1985 2001
Included observations: 17 Variable C E R-squared
Coefficient -2135.887 4.851832 Std. Error t-Statistic Prob. 0.0048 0.0002 879.9059 1348.206 16.46161 16.55963 24.33245 0.000180
645.9685 -3.306488 0.983587 4.932794 0.618636 Mean dependent
var
Adjusted R-squared 0.593211 S.D. dependent var S.E. of regression 859.8857 Akaike info criterion Sum squared resid 11091052 Schwarz criterion Log likelihood -137.9237 F-statistic Durbin-Watson stat 0.890230 Prob(F-statistic)
Dependent Variable: NX Method: Least Squares
Date: 03/21/02 Time: 11:04 Sample: 1985 2001
Included observations: 17 Variable C GDP R-squared
Coefficient -761.6691 0.036827 Std. Error t-Statistic Prob. 0.0280 0.0000 879.9059 1348.206 16.12312 16.22115 40.17648 0.000013 313.1743 -2.432093 0.005810 6.338492 0.728145 Mean dependent
var
Adjusted R-squared 0.710021 S.D. dependent var S.E. of regression 726.0044 Akaike info criterion Sum squared resid 7906237. Schwarz criterion Log likelihood -135.0465 F-statistic Durbin-Watson stat 1.289206 Prob(F-statistic)
Dependent Variable: NX Method: Least Squares
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Date: 03/21/02 Time: 11:06 Sample: 1985 2001
Included observations: 17 Variable C E GDP R-squared
Coefficient -822.2318 0.180334 0.035671 Std. Error t-Statistic Prob. 0.3156 0.9342 0.0323 879.9059 1348.206 16.24026 16.38730 18.76202 0.000109
789.9381 -1.040881 2.145081 0.084069 0.015008 2.376855 0.728282 Mean dependent
var
Adjusted R-squared 0.689465 S.D. dependent var S.E. of regression 751.2964 Akaike info criterion Sum squared resid 7902248. Schwarz criterion Log likelihood -135.0422 F-statistic Durbin-Watson stat 1.279954 Prob(F-statistic)
Dependent Variable: NX Method: Least Squares
Date: 03/21/02 Time: 11:09 Sample(adjusted): 1986 2001
Included observations: 16 after adjusting endpoints Variable C E D(GDP) R-squared
Coefficient -3036.617 8.781248 -0.301465 Std. Error t-Statistic Prob. 0.0000 0.0000 0.0001 962.9563 1346.761 15.45070 15.59557 47.03583 0.000001 444.7869 -6.827128 0.929788 9.444358 0.054757 -5.505550 0.878586 Mean dependent
var
Adjusted R-squared 0.859907 S.D. dependent var S.E. of regression 504.0793 Akaike info criterion Sum squared resid 3303247. Schwarz criterion Log likelihood -120.6056 F-statistic Durbin-Watson stat 2.214778 Prob(F-statistic)
解：（1）根据回归结果，认为最后一个回归模型（第四个）最佳，即将NX（净出口）对汇率、DGDP（GDP的一阶差分）回归的模型最好。因为其各个变量t检验显著，模型的F检验显著，拟合优度最高。
而其他三个：第一个NX对E的回归拟合优度太低，第二个NX对GDP回归拟合优 度也较低，而第三个将NX对E、GDP的回归有多重共线性存在。
（2）所选模型的经济意义是：影响净出口的主要因素是汇率和GDP的增长量。汇率每提高一个单位，净出口就会增加8.781248个单位（亿元），DGDP每增加一个单位（亿元），则净出口增加0.03682亿元。
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