吉考科技 www.taokaoti.com更多考试软件 证券投资分析考试-最新证券组合管理理论考前押题试卷
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1. 某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化。我们可以判断这种证券组合属于( )。
A.防御型证券组合 B.平衡型证券组合 C.收入型证券组合 D.增长型证券组合 答案：C 解析：暂无解析
2. 马柯威茨的《证券组合选择》发表于( )。
A.1948年 B.1950年 C.1952年 D.1955年 答案：C 解析：暂无解析
3. 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是( )。
A.β系数 B.詹森指数 C.夏普指数
吉考科技 www.taokaoti.com更多考试软件 D.特雷诺指数 答案：D 解析：暂无解析
4. 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为( )。
A.16.8% B.17.5% C.18.8% D.19% 答案：C 解析：暂无解析
5. 关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是( )。
A.强调构成组合的证券应多元化 B.承担风险越大，收益越高
C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加 D.强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应 答案：C 解析：暂无解析
6. 关于β系数，下列说法错误的是( )。
A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 B.β系数的绝对数值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 C.B系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小 D.B系数是对放弃即期消费的补偿 答案：D
吉考科技 www.taokaoti.com更多考试软件 解析：暂无解析 7. 以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于( )。
A.收入型证券组合 B.平衡型证券组合 C.避税型证券组合 D.增长型证券组合 答案：D 解析：暂无解析
8. 上题条件不变，证券组合的标准差为( )。
A.3.8% B.7.4% C.5.9% D.6.2% 答案：B 解析：暂无解析
9. ( )的出现标志着现代证券组合理论的开端。
A.《证券投资组合原理》 B.资本资产定价模型 C.单一指数模型 D.《证券组合选择》 答案：D 解析：暂无解析
10. 证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地( )。
A.降低系统性风险
吉考科技 www.taokaoti.com更多考试软件 B.降低非系统性风险 C.增加系统性收益 D.增加非系统性收益 答案：B 解析：暂无解析
11. 假设证券C过去12个月的实际收益率为1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、O.93%、1.08%，则估计期望月利率为( )。
A.1.03% B.1．05% C.1.06% D.1.07% 答案：A 解析：暂无解析
12. 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为( )。
A.3.8% B.7.4% C.5.9% D.6.2% 答案：A 解析：暂无解析
13. 某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异曲线为( )。
A.一根竖线 B.一根横线