1984 1985 1986 1987 1988 3674.5 4589 5175 5961.2 7633.1 7164.4 8792.1 10132.8 11784.7 14704 1996 1997 1998 1999 2000 32152.3 34854.6 36921.1 39334.4 68330.4 74894.2 79003.3 82673.1 42911.9 89112.5 1989 8523.5 16466 （1）利用表6数据，作出时间序列lnGDP与lnCS的样本相关图，并通过图形判断两时间序列的平稳性。
（2）如果不进行进一步的检验，直接估计以下简单的回归模型，你是否认为此回归是虚假回归：
lnCSt?b0?b1lnGDPt?ut
（3）检验lnGDP与lnCS的单整性 （4）检验lnGDP与lnCS的协整性
（5）如果lnGDP与lnCS是协整的，请估计lnCS关于lnGDP的误差修正模型。 19．序列Y1、Y2和Y3分别表示我国1952年至1988年工业部门、交通运输部门和商业部门的产出指数序列，见表7。
（1）各变量取对数后建立VAR模型。
（2）对所建立的VAR模型进行脉冲响应函数分析。 （3）对所建立的VAR模型进行方差分解分析。
（4）对我国1952年至1988年工业部门产出指数序列和交通运输部门的产出指数序列做格兰杰因果关系检验。
（5）各变量取对数后，对三个部门的产出指数序列进行协整检验。 （6）为对数化后的三个部门的产出指数序列建立VEC模型。
表7 我国三部门产出指数序列
年份 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Y1 100.0 133.6 159.1 169.1 219.1 244.5 383.5 501.5 542.4 315.9 267.4 300.7 374.9 477.7 598.5 504.3 458.6 Y2 100.0 120.0 136.0 140.0 164.0 176.0 270.8 256.5 383.6 221.1 171.5 176.0 198.6 261.7 297.8 239.2 225.6 Y3 100.0 133.0 136.4 137.5 146.6 146.6 155.9 170.3 164.1 130.1 117.7 120.8 123.9 128.0 155.9 164.1 151.8 年份 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1982 1984 1985 1986 1987 Y1 Y2 Y3 979.0 370.8 201.2 1043.2 389.3 208.0 1134.3 412.5 234.5 1128.9 394.0 220.6 1297.3 444.9 220.6 1249.2 426.4 214.8 1434.0 491.3 242.0 1679.2 546.9 296.4 1814.7 560.8 316.8 2012.7 584.0 318.8 2046.8 607.2 379.4 2170.1 681.3 397.5 2383.7 755.5 449.1 2738.8 852.8 499.5 3275.2 1024.3 593.7 3590.6 1140.2 636.3 4058.8 1269.9 715.0 46
1969 622.3 284.3 179.6 1988 4765.0 1413.6 760.8 1970 863.0 343.0 199.2
第10章 联立方程模型
例10.3.1 设农产品市场均衡模型为 需求函数: Qt?a0?a1Pt?a2Yt?u1t 供给函数: Qt?b0?b1Pt?b2Rt?u2t 平衡方程: Qt?Qt
式中，Y为消费者收入，R为天气条件指数，其余变量同前。根据表10.3.1中的统计资料估计模型。
表10.3.1 农产品市场的有关统计资料
年份 Q dssdP Y R 1988 50 10 15 100 1989 54 12 12 102 1990 65 9 11 105 1991 84 15 17 107 1992 75 14 19 110 1993 85 15 30 111 1994 90 16 28 111 1995 60 14 25 113 1996 40 17 23 117 1997 70 19 35 120
10.5 案例分析
10.5.1 中国宏观经济模型
中国1978-2003年居民宏观消费CONS、国内生产总值GDP、国内投资总额INV、政府支出GOV、净出口NEX（单位：亿元）统计数据，如表10.5.1所示：
表10.5.1 中国宏观经济统计数据
年份 1978 GDP 3605.6 CONS 1759.1 INV 1377.9 GOV 480.0 NEX -11.4
47
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 4074.0 4551.3 4901.4 5489.2 6076.3 7164.4 8792.1 10132.8 11784.7 14704.0 16466.0 18319.5 21280.4 25863.7 34500.7 46690.7 58510.5 68330.4 74894.2 79003.3 82673.1 89340.9 98592.9 2005.4 2317.1 2604.1 2867.9 3182.5 3674.5 4589.0 5175.0 5961.2 7633.1 8523.5 9113.2 10315.9 12459.8 15682.4 20809.8 26944.5 32152.3 34854.6 36921.1 39334.4 42895.6 45898.1 48881.6 52678.5 1474.2 1590.0 1581.0 1760.2 2005.0 2468.6 3386.0 3846.0 4322.0 5495.0 6095.0 6444.0 7517.0 9636.0 14998.0 19260.6 23877.0 26867.2 28457.6 29545.9 614.0 659.0 705.0 770.0 838.0 1020.0 1184.0 1367.0 1490.0 1727.0 2033.0 2252.0 2830.0 3492.3 4499.7 5986.2 6690.5 7851.6 8724.8 9484.8 -19.6 -14.8 11.3 91.1 50.8 1.3 -366.9 -255.2 11.5 -151.1 -185.5 510.3 617.5 275.6 -679.4 634.1 998.5 1459.3 2857.2 3051.5 2248.8 2240.2 2204.7 2794.2 2686.2
30701.6 10388.3 32499.8 11705.3 37460.8 13029.3 42304.9 13916.9 51382.7 14764.0 2002 107897.6 2003 121511.4 数据来源：《中国统计年鉴》2004，中国统计出版社。
10.5.2 克莱因战争间模型
根据美国1920～1941年的统计资料，如表10.5.6所示。用2SLS和系统估计法等方法对模型参数进行估计。
表10.5.6 美国1920～1941年的统计数据
年份 消费C 利润? 1920 39.8 1921 41.9 1922 45.0 12.7 12.4 16.9 私人 工资WP 28.8 25.5 29.3 投资I 2.7 -0.2 1.9 前期资本 存量K-1 180.1 182.8 182.6 收入Y 41.5 37.9 46.2 政府 政府 税收T 3.4 7.7 3.9 工资WG 支出G 2.2 2.7 2.9 2.4 3.9 3.2 48
1923 49.2 1924 50.6 1925 52.6 1926 55.1 1927 56.2 1928 57.3 1929 57.8 1930 55.0 1931 50.9 1932 45.6 1933 46.5 1934 48.7 1935 51.3 1936 57.7 1937 58.7 1938 57.5 1939 61.6 1940 65.0 1941 69.7
18.4 19.4 20.1 19.6 19.8 21.1 21.7 15.6 11.4 7.0 11.2 12.3 14.0 17.6 17.3 15.3 19.0 21.1 23.5 34.1 33.9 35.4 37.4 37.9 39.2 41.3 37.9 34.5 29.0 28.5 30.6 33.2 36.8 41.0 38.2 41.6 45.0 53.3 5.2 3.0 5.1 5.6 4.2 3.0 5.1 1.0 -3.4 -6.2 -5.1 -3.0 -1.3 2.1 2.0 -1.9 1.3 3.3 4.9 184.5 189.7 192.7 197.8 203.4 207.6 210.6 215.7 216.7 213.3 207.1 202.0 199.0 197.7 199.8 201.8 199.9 201.2 204.5 52.5 53.3 55.5 57.0 57.7 60.3 63.0 53.5 45.9 36.0 39.7 42.9 47.2 54.4 58.3 53.5 60.6 66.1 76.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.6 3.7 4.0 4.2 4.8 5.3 5.6 6.0 6.1 7.4 6.7 7.7 7.8 8.0 8.5 2.8 3.5 3.3 3.3 4.0 4.2 4.1 5.2 5.9 4.9 3.7 4.0 4.4 2.9 4.3 5.3 6.6 7.4 13.8 4.7 3.8 5.5 7.0 6.7 4.2 4.0 7.7 7.5 8.3 5.4 6.8 7.2 8.3 6.7 7.4 8.9 9.6 11.6 思考与练习
17．设我国的价格、消费、工资模型设定为
Wt?a0?a1It?u1t CPt?b0?b1It?b2Wt?u2t Pt??0??1It??2Wt??3Cpt?u3t
其中：W=国营企业职工年平均工资(元)；C=居民消费水平指数(％)；I=固定资产投资(亿元)；
P=价格指数(％)。C、P均以上年为100％。样本观察值如表2所示：
表2 固定资产投资、职工平均工资与居民消费指数等统计资料 年份 固定资产投资 职工年均工资 消费水平指数 价格指数 1975 544.94 613 101.9 100.2 1976 523.94 605 101.8 100.3 1977 548.30 602 100.9 102.0 1978 668.72 644 105.1 100.7 49
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 要求：
699.36 745.90 667.51 945.31 951.96 1185.18 1680.51 1978.50 705 803 812 831 865 1034 1213 1414 106.7 109.5 106.8 105. 107.1 111. 113.2 104.9 102.0 106.0 102.4 101.9 101.5 102.8 108.8 106.0 (1)用递归模型参数估计法求出该模型的估计式；(2)用普通最小二乘法逐一估计每个方程；(3)比较以上两种做法的结果。
18．表3是我国1978-2003年国内生产总值（GDP）、货币供给量（M2）、政府支出（G）和投资支出（I）的统计资料，试用表中数据建立我国的收入——货币供给模型：
GDPt?a0?a1M2t?a2It?a3Gt?u1t M2t?b0?b1GDPt?b2M2t?1?u2t
(1)判别模型的识别性。
(2)分别使用OLS、TSLS和3SLS方法估计模型，并比较三种方法的结果。
表3 我国1978-2003年部分宏观经济数据 年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 GDP M2 3605.6 1159.1 4074.0 1458.1 4551.3 1842.9 4901.4 2234.5 5489.2 2589.8 6076.3 3075.0 7164.4 4146.3 8792.1 5198.9 10132.8 6720.9 11784.7 8330.9 14704.0 10099.8 16466.0 11949.6 18319.5 15293.4 21280.4 19349.9 25863.7 25402.2 34500.7 34879.8 46690.7 46923.5 58510.5 60750.5 68330.4 76094.9 74894.2 90995.3 79003.3 104498.5 82673.1 119897.9 89340.9 134610.4 98592.9 158301.9 I G 1377.9 480.0 1474.2 614.0 1590.0 659.0 1581.0 705.0 1760.2 770.0 2005.0 838.0 2468.6 1020.0 3386.0 1184.0 3846.0 1367.0 4322.0 1490.0 5495.0 1727.0 6095.0 2033.0 6444.0 2252.0 7517.0 2830.0 9636.0 3492.3 14998.0 4499.7 19260.6 5986.2 23877.0 6690.5 26867.2 7851.6 28457.6 8724.8 29545.9 9484.8 30701.6 10388.3 32499.8 11705.3 37460.8 13029.3 50