1双对数模型LNY=LNβ0+β1LNX+μ中，参数β1的含义是
AY关于X的增长率 BY关于X的发展速度 CY关于X的弹性D Y关于X的边际变化 2设K为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（ ） A
ESS/(n_k) B.
RSS/(K_1)3回归分析众使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指 A使y
4回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是 A参数估计值是无偏非有效的B参数估计量仍具有最小方差性 C常用F检验失效D参数估计量是有偏的 判断题：
1\\简单线性回归模型与多元线性回归模型的 基本假定是相同的 2在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性 3DW检验众的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，反之则越大。 4\\在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别
5在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
经济计量模型是指（ ）
A投入产出模型 B数学规划模型 C 包含随机方程的经济数学模型D模糊数学模型
10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是（ A ） A. COV (μ i ,μ j ) ≠ 0, i ≠ j B. COV (μ i , μ j ) = 0, i ≠ j
C. ( , ) 0, i j COV X X = i ≠ j D. COV ( X i ,μ j ) ≠ 0, i ≠ j 9、对于有限分布滞后模型
t t t t k t k t Y = + X + X + X + + X + u ? ? ? α β 0 β 1 1 β 2 2 ", β 在一定条件下，参数i
β 可近似用一个关于i 的阿尔蒙多项式表示（i = 0,1,2,",,m），其 中多项式的阶数m 必须满足（ A ）
A．m < k B．m = k C．m > k D．m ≥ k
4、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和dU,则当 L U d C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 5、在线性回归模型中,若解释变量X 1i 和X 2i 的观测值成比例,即有X 1i = kX2i ,其中 k 为非零常数,则表明模型中存在( B ) A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差 11、在DW 检验中，存在负自相关的判定区域是（ A ） A. 4- d l ﹤ d ﹤4 B. 0﹤ d ﹤d l C. d u ﹤ d ﹤4- d u D. d l ﹤ d ﹤d u ,4- d u ﹤ d ﹤4- d l 14、下列说法不正确的是（ C ） A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F 检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 15、利用德宾h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是 （ B ） A. 德宾h 检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h 检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t 分布 D. 德宾h 检验可以用于小样本问题 16、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ A ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 18、调整后的判定系数R 与判定系数R之间的关系叙述不正确的有（ A ） A. R 与R 均非负 C.判断多元回归模型拟合优度时，使用R D.模型中包含的解释变量个数越多， R 与R就相差越大 E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R < R19、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 2 2 2 2 2 2 2 2 2 第九套 一、单项选择题 1、在满足经典假定条件的回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ） A．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量 C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为ln iY =2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）∧ A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ D ） A. 使 (Σ =nttt ?YY1?达到最小值 B. 使?miniiYY?达到最小值 C. 使ttYY?max?达到最小值 D. 使达到最小值 7、在自相关情况下，常用的估计方法（ B ） (?Σ? 21 =nttt YY A．普通最小二乘法 B. 广义差分法 C．工具变量法 D. 加权最小二乘法 11、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ A ） A. 4 B. 3 C. 11 D. 6 12、下列说法不正确的是（ C ） A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象 C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 13、下列说法正确的是（ B ） A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 14、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ B ） A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t分布 D. 德宾h检验可以用于小样本问题 D. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 20、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ） A.它们都是由某种期望模型演变形成的 B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同 D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计 二、多项选择题 1、下列说法正确的有（ A D E ） A．加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 2、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法 5、检验序列自相关的方法是（ C E ） A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、在简单线性回归中可决系数2R与斜率系数的t检验的没有关系。 5 错误 可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在Y的总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的显著性越强。反之亦然。斜率系数的t检验是对回归方程中的解释变量的显著性的检验。在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当t检验显示解释变量的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。 2、异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。 正确。异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。… 自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。…… 3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。 错误 模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m个相互排斥属性，则模型中引入m－1个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”； 模型无截距项时，若被考察的定性因素有m个相互排斥属性，可以引入m个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。 4、满足阶条件的方程一定可以识别。 错误 阶条件只是一个必要条件，即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的。 5、库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是不同的。 错误 库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是相同的，其最终形式都是一阶自回归模型。 第八套 一、单项选择题 1、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。 A．时间序列数据 B. 横截面数据 C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为ln iY∧ =2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ） A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 3、假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量XuXXY22110+β+β+β=2，且X1、X2线性相关,则的普通最小二乘法估计量( D ) 1β A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( A ) A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 5、关于可决系数R2，以下说法中错误的是（ D ） A.可决系数2R被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比 B. []102，∈R C.可决系数2R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 D.可决系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 10、前定变量是( A )的合称 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 11、下列说法正确的是（ B ） A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 13、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( A ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 17、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ C ） A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小 C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y关于X的边际变化 18、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ） A．它们都是由某种期望模型演变形成的 B．它们最终都是一阶自回归模型 C．它们的经济背景不同 D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计 20、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 二、多项选择题 1、能够修正序列自相关的方法有（ B C D E ） A. 加权最小二乘法 B. Cochrane-Orcutt法 C. 广义最小二乘法 D. 一阶差分法 E. 广义差分法 2、下列说法不正确的是（ A B D E ） A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象 D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型 3、在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（ A B D ） A．内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量 B．内生解释变量与随机扰动项相关，违背了古典假定 C．内生解释变量与随机扰动项不相关，服从古典假定 D．内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系 E．内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系 三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 错。参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。 错 是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。 3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。 正确 要求最好能够写出一元线性回归中，F统计量与T统计量的关系，即的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T检验等价于对方程的整体性检验。 4、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 错 随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确 定的值。 5、如果经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将有偏的。 错 即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估 计量仍然是无偏的。因为，该表达式成立与否与正态性无关。 四、计算题 1、美国各航空公司业绩的统计数据公布在《华尔街日报1999年年鉴》（The Wall Street Journal Almanac 1999）上。航班正点到达的比率和每10万名乘客投诉的次数的数据如下1。 航空公司名称 西南(Southwest)航空公司 大陆(Continental)航空公司 西北(Northwest)航空公司 美国(US Airways)航空公司 联合(United)航空公司 美洲(American)航空公司 德尔塔（Delta）航空公司 美国西部(Americawest)航空公司 环球(TWA)航空公司 航班正点率（%） 投诉率（次/10万名乘客） 81．8 0．21 76．6 0．58 76．6 0．85 75．7 0．68 73．8 0．74 72．2 0．93 71．2 0．72 70．8 1．22 68．5 1．25 利用EViews估计其参数结果为 第七套 一、单项选择题 1、用模型描述现实经济系统的原则是( B ) A. 以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好 B. 以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C. 模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D. 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 2、ARCH检验方法主要用于检验（ A ） A．异方差性 B. 自相关性 C．随机解释变量 D. 多重共线性 3、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。 A．有偏特性 B. 非线性特性 C．最小方差特性 D. 非一致性特性 4、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（ B ） 10、在DW检验中，当d统计量为4时，表明（ B ） A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 11、辅助回归法（又称待定系数法）主要用于检验（ D ） A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 12、对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ C ） A．使用DW检验有效 B．使用DW检验时，DW值往往趋近于0 C．使用DW检验时，DW值往往趋近于2 D．使用DW检验时，DW值往往趋近于4 13、双对数模型 μββ++=XYlnlnln10中，参数1β的含义是 （ C ） A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度 C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化 16、在修正异方差的方法中，不正确的是（ D ） A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法 17、下列说法正确的是（ B ） A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 18、满足经典假定的回归分析中， ( B ) A、解释变量和被解释变量都是随机变量 B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C、解释变量和被解释变量都为非随机变量 D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 19、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ A ） A. |γ|越接近0，X与Y之间线性相关程度高 B. ||γ越接近1，X与Y之间线性相关程度高 C. 11≤≤?γ D、0=γ，在正态条件下，则X与Y相互独立 二、多项选择题 1、如果模型中存在异方差现象，则下列说法正确的是（ B C D E ） A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 3、调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述正确的有（ C D E ） A.2R与2R均非负 B.2R有可能大于2R C.判断多元回归模型拟合优度时，使用2R D.模型中包含的解释变量个数越多，2R与2R就相差越大 E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RR< 4、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ A B ） A. 满足阶条件的方程则可识别 B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别 C. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 D. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 E. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 F. 联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别 5、下列说法不正确的是（ A B D E ） A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象 D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型 三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。 错误。有可能高估也有可能低估；如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型： 2、 即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估 计量仍然是无偏的。 正确。，该表达式成立与否与正态性无关。 3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的。 正确。要求最好能够写出一元线性回归中，F统计量与T统计量的关系，即的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T检验等价于对方程的整体性检验。 4、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的； 错误。应该是解释变量之间高度相关引起的。 四、计算题 2、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果，根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。 Dependent Variable: REV Method: Least Squares Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable C GDP1 GDP2 GDP3 R-squared Coefficient Std. Error 17414.63 -0.277510 0.084857 0.190517 t-Statistic Prob. 14135.10 1.232013 0.2640 0.146541 -1.893743 0.1071 0.093532 0.907252 0.3992 0.151680 1.256048 0.2558 63244.00 0.993798 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.990697 S.D. dependent var 5235.544 Akaike info criterion 1.64E+08 Schwarz criterion -97.26752 F-statistic 1.208127 Prob(F-statistic) 54281.99 20.25350 20.37454 320.4848 0.000001 解：存在严重多重共线性。因为方程整体非常显著，表明三次产业GDP对财政收入的解释能力非常强，但是每个个别解释变量均不显著，且存在负系数，与理论矛盾，原因是存在严重共线性。 3、以广东省东莞市的财政支出作为被解释变量、财政收入作为解释变量做 6 计量经济模型，即μβα++=XY，方程估计、残差散点图及ARCH检验输出结果分别如下： 方程估计结果： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/31/04 Time: 12:42 Sample: 1980 1997 Included observations: 18 Variable C X R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient Std. t-Statistic Error -3.610644 64.49707 Prob. 0.0023 0.0000 25335.11 35027.97 -2457.310 680.5738 0.719308 0.011153 0.996168 Mean dependent var 0.995929 S.D. dependent var 2234.939 Akaike info criterion 18.36626 79919268 Schwarz criterion -163.2963 F-statistic 2.181183 Prob(F-statistic) 18.46519 4159.872 0.000000 残差与残差滞后1期的散点图： ARCH检验输出结果： ARCH Test: F-statistic 2.886465 Probability 0.085992 Obs*R-squared 7.867378 Probability 0.096559 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 7 Method: Least Squares Date: 06/10/04 Time: 00:33 Sample(adjusted): 1984 1997 Included observations: 14 after adjusting endpoints Variable C RESID^2(-1) RESID^2(-2) RESID^2(-3) RESID^2(-4) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient -9299857. 0.033582 -0.743273 -0.854852 37.04345 Std. t-Statistic Error 7646794. 0.308377 0.320424 11.02966 10.91380 -1.216177 0.108900 -2.319650 -0.077505 3.394182 Prob. 0.2549 0.9157 0.0455 0.9399 0.0079 5662887. 16323082 0.561956 Mean dependent var 0.367269 S.D. dependent var 12984094 Akaike info criterion 35.86880 1.52E+15 Schwarz criterion -246.0816 F-statistic 1.605808 Prob(F-statistic) 36.09704 2.886465 0.085992 根据以上输出结果回答下列问题： （1）该模型中是否违背无自相关假定？为什么？（05.0=α，） 391.1,158.1==uldd （2）该模型中是否存在异方差？说明理由（显著性水平为0.1，）。 7794.7)4(21.0=χ （3）如果原模型存在异方差，你认为应如何修正？（只说明修正思路，无需计算） 解：（1）没有违背无自相关假定；第一、残差与残差滞后一期没有明显的相关性；第二、根据D-W值应该接受原假设；（写出详细步骤） （2）存在异方差（注意显著性水平是0.1）；（写出详细步骤） （3）说出一种修正思路即可。 第六套 一、单项选择题 1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ D ） A．异方差性 B.自相关性 C．随 机解释变量 D.多重共线性 3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( D ) A . 间接最小二乘法 B.工具变量法 C. 二阶段最小二乘法 D.普通最小二乘法 4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ C ） A. 4 B. 12 C. 11 D. 6 5、White检验可用于检验（ B ） A．自相关性 B. 异方差性 C．解释变量随机性 D.多重共线性 6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( C ) A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的 7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方 程中出现，则第i个方程是( D ) A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别 8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( A ) A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ B ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 1 D.随机误差项服从一阶自回归 10、二元回归模型中，经计算有相关系数9985.032=XXR，则表明（ B ） A.和间存在完全共线性 2X3X B.和间存在不完全共线性 2X3X C.对的拟合优度等于0.9985 2X3X D.不能说明和间存在多重共线性 2X3X 12、库伊克模型不具有如下特点（ D ） A. 原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减 B．以一个滞后被解释变量1tY?代替了大量的滞后解释变量12ttX,X,???，从而最大限度的保证了自由度 C．滞后一期的被解释变量1tY?与tX的线性相关程度肯定小于12ttX,X,???的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题 D．由于()()10***ttttCovY,u,Covu,u?=，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量 15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ D ）2 A.零均值假定不成立 B.序列无自相关假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 16、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于( A ) A. 0 B. –1 C. 1 D. 4 二、多项选择题 1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有 （ C E ） A. 它们都是由某种期望模型演变形成的 B. 它们最终都是一阶自回归模型 C. 它们都是库伊克模型的特例 D. 它们的经济背景不同 E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用OLS进行估计 2、能够检验多重共线性的方法有（ A B ） A.简单相关系数矩阵法 B. t检验与F检验综合判断法 C. DW检验法 D.ARCH检验法 E. White 检验 3、有关调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述正确的有（B C） A. 2R与2R均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2R与2R就相差越大. C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RR<. D. 2R有可能大于2R E. 2R有可能小于0，但2R却始终是非负 4、检验序列自相关的方法是（ C E ） A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。 错误 在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计（具有线性、无偏性、有效性）。总之，提出古典假定是为了使所作出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。 2、当异方差出现时，常用的t和F检验失效； 正确 由于异方差类似于t比值的统计量所遵从的分布未知；即使遵从t-分布，由于方差不在具有最小性。这时往往会夸大t-检验，使得t检验失效；由于F-分布为两个独立的变量之比，故依然存在类似于t-分布中的问题。 3、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。 错误 产生多重共线性的主要原因是：经济变量大多存在共同变化趋势； 模型中大量采用滞后变量；认识上的局限使得选择变量不当；……。 4、如果经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将有偏的。 错误 即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量仍然是无偏的。因为，该表达式成立与否与正态性无关。 5、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。 错误 间接最小二乘法适用于恰好识别方程的估计，其估计量为无偏估计； 而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程。两阶段最小二乘法得到的估计量为有偏、一致估计。 四、计算题 第五套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数不可以用于衡量拟合优度 2R 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为d和d,则当时， L U 可认为随机误差项( D ) Lddd<< A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 8、用模型描述现实经济系统的原则是( B ) A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ A ） A．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 11、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( B ) A. 增加1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个 12、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ） A.它们都是由某种期望模型演变形成的 B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同 D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计 13、在检验异方差的方法中，不正确的是（ D ） A. Goldfeld-Quandt方法 B. ARCH检验法 C. White检验法 D. DW检验法 14、边际成本函数为2012CQQααα=+++（C 表示边际成本，Q表示产量），则下列说法正确的有（ C ） A. 模型为非线性模型 B. 模型为线性模型 C. 模型中可能存在多重共线性 D. 模型中不应包括作为解释变量 2Q 2 15、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ B ） tu A．库伊克模型 B. 局部调整模型 C. 自适应预期模型 D. 自适应预期和局部调整混合模型 16、在DW检验中，当d统计量为0时，表明（ A ） A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 17、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（ D ） A.经济变量的惯性作用 B.经济行为的滞后作用 C.设定偏误 D.解释变量的共线性 18、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( B ) A.外生变量和内生 变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数所构成的模型 C.滞后变量和随机误差项的函数所构成的模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型所构成的模型 19、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 20、回归分析中定义的( B ) A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 二、多项选择题 2、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（ B C D ） A.参数估计值确定 B.参数估计值不确定 C.参数估计值的方差趋于无限大 D.参数的经济意义不正确 E.DW统计量落在了不能判定的区域 3、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有（ A B C D E ） A.解释变量为非随机的 B.截距离项不为零 C.随机误差项服从一阶自回归 D.数据无缺失项 E.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（ C D E ） A．最小二乘法 B．广 义差分法 C.间接最小二乘法 D．二阶段最小二乘法 E．有限信息最大似然估计法 三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的； 正确 最好能够写出一元线性回归模型；F统计量与T统计量的关系，即的 来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的t检验等价于对方程的整体性检验。 2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。 错误 应该是解释变量之间高度相关引起的。 4、结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程，结构方程中，解释变量只可以是前定变量。 错误 结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。 5、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。 错误 模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m个相互排斥属性，则模型中引入m－1个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”； 模型无截距项时，若被考察的定性因素有m个相互排斥属性，可以引入m个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。