B.权利金变化与利率变化的比值 C.权利金变化与标的价格变化的比值 D.权利金变化与波动率变化的比值
43、平价关系中，认购与认沽期权需要满足的条件不包括（） A.权利金一致 B.到期时间一致 C.行权价一致 D.标的证券一致
44、平价关系中，认购与认沽期权需要满足的条件不包括（） A.到期时间一致 B.行权价一致 C.标的证券一致 D.权利金一致
45、以下哪种期权组合可以复制标的股票多头（） A.认购期权多头+认沽期权空头 B.认购期权多头+认沽期权多头 C.认购期权空头+认沽期权多头 D.认购期权空头+认沽期权空头
46、以下哪种期权组合可以复制标的股票空头（） A.认购期权多头+认沽期权多头 B.认购期权空头+认沽期权多头 C.认购期权多头+认沽期权空头 D.认购期权空头+认沽期权空头 47、牛市价差策略（） A.风险有限，收益无限 B.风险无限，收益无限 C.风险有限，收益有限 D.风险无限，收益有限
48、投资者认为甲股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（） A.熊市认购价差策略 B.熊市认沽价差策略 C.买入认沽
D.牛市认购价差策略
49、构成跨式组合的认购、认沽期权具有（） A.相同到期日、相同行权价格、相同数量 B.相同到期日、不同行权价格、相同数量 C.相同到期日、相同行权价格、不同数量 D.不同到期日、相同行权价格、相同数量
50、以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是错误的（） A.相对于跨式策略，勒式策略成本较低
B.勒式策略是由两个行权价相同的认沽和认购期权构成
C.跨式策略是由两个行权价相同且到期日相同的认沽和认购期权构成 D.都适用于标的证券价格大幅波动的行情
参考答案：