年度 2009年 2010年 2011年 平均换手率 注：平均换手率为该年度买入换手率与卖出换手率的均值的年化值。
3.11.2 年度平均持仓周期统计，2009-2011
年度 2009年 2010年 2011年
1期平均持仓时间 个交易日 个交易日 个交易日 3.13 对于股票以外的投资工具的思考？
3.13.1 在条件允许的情况下考虑用股指期货或指数化策略来加强自己的投资么？会用怎样的策略和系统？ 现阶段不考虑。
3.13.2 考虑参与一级/一级半市场投资么？会用怎样的策略？
我们不反对参与一级/一级半市场投资，前提是投资标的要有非常好的收益/风险比率，并有非常确定的退出路径。我们会在充分研究分析后审慎参与。
3.13.3考虑用融资融券来加强投资么？会用怎样的策略？ 现阶段不考虑。
3.13.4 考虑参与商品期货或者投资品种么？用怎样的策略？ 现阶段不考虑。 4
风险控制
4.1公司的风险管理理念和风险管理组织架构
内部控制的部门职责
内部风险控制警示指标：
4.2公司的风险控制目标是怎样的？请用历史业绩说明执行情况
6
4.3公司如何控制产品的下行风险？有无具体组合、个股的止损线？
4.4公司如何控制流动性风险和交易成本？
4.5如何监控组合的投资风险？使用何种模型或风险评估技术？风险控制如何与投资结合在一起？请举例说明风险控制对投资流程的具体影响和作用。
4.6如何有效防范产品之间或产品向股东和其他利益相关人输送利益？实际运作中，是否发生过利益输送行为？
4.7公司如何约束投资经理的失误？如何约束交易人员的权限？
5
产品业绩
5.1请列示公司与其它商业银行、证券公司、信托公司的合作的所有产品情况（包括规模、成立时间、收费标准、合作机构名称）
产品名称 成立日期 信托机构 保管银行 证券经纪 产品规模 5.2请提供公司自成立以来所有的产品业绩表现（包括净值走势图、净值波动率、与沪深300及市场同类产品的比较等）
5.2.1 产品净值表
5.2.2各期产品与市场指数对比
5.2请提供公司产品自成立以来的收益率、波动率、夏普比率、最大下跌等量化指标分析结果
5.3请列示公司产品成立至今最大的三次单月下跌情况，并说明原因
7
5.4绩效归因（超额业绩来自于资产配置、行业、个股的比例）
5.5收益集中度（过去1年收益来自于资产配置、板块选择、个股的集中度），请举例说明过去一年贡献最大的行业/股票，并阐述买入/卖出逻辑？
5.6仓位平均集中度（行业、股票）
5.7请列示公司或产品或人员获得的主要荣誉。
6 后续服务
6.1公司计划对资金信托计划的受托人/委托人提供何种服务，请详细列明服务内容、服务频率等相关服务计划。
6.2公司计划通过何种措施确保以上服务按时、高质量、持续的实现？
7 合作意愿
7.1公司是否计划与平安信托合作发行信托产品
7.2平安信托相对其他信托公司的优劣势
7.3平安信托平台单只产品的最佳管理规模
7.4首只产品自有客户资金贡献额度
7.5合作银行/券商销售渠道推荐
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7.6是否愿意采用有限合伙制的形式与平安信托合作发行产品
7.7是否考虑采用结构化产品/类结构化产品的形式与平安信托合作发行产品
附录 1 – 诉讼调查问卷
负责人姓名: _____________________ 基金名称: _____________________
若以下问题答案为“是”，请逐条给出具体解释。
1) 你现在或曾经是否作为被告卷入涉案金额超过5,000,000人民币的刑事案件或民事案
件?
Yes ___ No ___
2) 你现在或曾经是否任职于某公司高级管理人员或持有某公司超过5%的股份，而该公司作为被告卷入涉案金额超过10,000,000人民币的刑事案件或民事案件? Yes ___ No ___
3) 你任职高级管理人员的公司或你拥有超过5%股份的公司是否曾经提出破产申请? Yes ___ No ___
4) 是否有特许人、连锁商、主要销售商、供货商曾经提出要求与你任职高级管理人员的公司解除业务合作关系？
Yes ___ No ___
5) 你或你任职高级管理人员的公司或你拥有超过5%股份的公司是否曾经
(i) 是政府或其他组织调查或听讼的对象？ (ii) 触犯证券投资从业法律法规？
Yes ___ No ___
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