C．α1≠0 βl＝0 D．α1≠0 βl≠0
7．模型Yi＝α0+α1Dli+α2D2i+α3D3i +βXi+μi，其中Y为消费，X为收入，Dl＝?1第一季度?1第二季度?1第三季度 D＝D=，该模型中包含了几个虚拟变量：C 23????0其他季度?0其他季度?0其他季度 A．1 B．2 C．3 D．4
?1第一季度 8．模型Yi＝α0+α1Dli+α2D2i+α3D3i +βXi+μi，其中Y为消，，Dl＝?
?0其他季度?1第二季度?1第三季度D2＝?D3=?，该模型中包含了几个质的影响因素：C(问)
?0其他季度?0其他季度 A．1 B．2 C．3 D．4
?1北方 9．设消费函数Yi＝α0+α1D+βXi+μi，其中虚拟变量D＝?，如果统计检验表
0南方?明α1＝0成立，则北方的消费函数与南方的消费函数是：D
A．相互平行的 B．相互垂直的 C．相互交叉的 D．相互重叠的
10．对于系统变参数模型Yt＝β1t+β2Xt+μt，β1t=α0=α1Zt，如果Zt为虚拟变量，则上述系统变参数模型就是一个：B
A.常数参数模型 B．截距变动模型
C．截距与斜率同时变动模型 D．分段线性回归模型 四、判断题
T 1．虚拟变量主要代表质的因素，但在有些情况下也可以代表量的因素。
T 2．以“0”、“1”取值的虚拟变量，对应的“0”、“l”所反映的内容可以随意设定。 T 3．分段线性回归模型中的虚拟变量一般代表数量因素的不同水平。
T 4．虚拟变量模型和分段线性模型都是变参数模型，但它们的参数变动是间断的。 T 5．系统变参数模型的参数是随着样本点的变化而系统地、连续地变化的。 五、简述题和论述题
1．虚拟变量模型的特点。
2．虚拟变量模型是系统变参数模型的特殊形式。
3．虚拟变量模型、分段线性回归模型、系统变参数模型的异同。 六、分析题
1．设家庭消费支出C除了依赖于家庭收入Y之外，还同下列因素有关①： (1)家庭所属民族，有汉、蒙、满、回、藏。 (2)家庭所在地域，有南方、北方。
(3)户主的文化程度，有高中以下、高中、大专及以上。 试根据以上资料分析确定家庭消费支出的线性回归模型。 2．设某饮料需求Q依赖于收入I变化外，还受： (1)“地区”(农村、城市)因素影响其截距水平。
(2)“季节”(春、夏、秋、冬)因素影响其截距和斜率 试分析确定该种饮料需求的线性回归模型。 3．已知模型Yi＝β0+β1DX1i+β2DX2i +μi，如果β0是随着“季节”(夏秋、春冬)更替而
改变的，Xl在达到X1水平以前和以后对Y产生的影响是不同的。则应如何修正以上模型。
*
第五章 综合练习题
一、名词解释
分布滞后模型、有限分布滞后模型、无限分布滞后模型、有限多项分布滞后模型、几何分布滞后模型；短期影响乘数、延期分渡性乘数、长期影响乘数；自适应预期假设 二、填空题
1．C为消费，I为收入，假设某消费函数为Ct=500+0.6It+0.2It-1+μt，则表示当收入增加一个单位时，当期消费支出将增加 0.2 个单位。（问） 2．在滞后分布模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+μ
t
中，长期影响乘数等
于 。
3．在滞后分布模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+βkXt-k+μt中，长期影响乘数等于 。 4．有限多项式滞后模型中，解释变量Xt-i的参数βi可以表示为一个关于 的多项式。
5．对于有限多项式滞后模型，将参数βi表示为滞后期i的多项式并代入原模型，经过这种变换后，模型的解释变量不再是Xt，Xt-1，Xt-2?，而是 。
6．对于模型：Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+βiXt-i+?+μt中，如果有βi=β0λ，0＜λ＜1，则称原模型为 科伊克模型 ，其中λ称为 分布滞后衰减率 。 7．对于几何分布滞后模型：Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+?+βiXt-i+?+μt中，其中β
i
i=β0λ，0＜λ＜1，则X对Y的短期影响乘数等于 。第i期的延期影响乘数等于 ，长期影响乘数等于 。 8．koyck变换模型Yt=α(1-λ)+β0Xt+λYt+(μ-λμt-1)是一个几何分布滞后模型，X的各期滞后变量对Yt的影响是按 λ 这一比率衰减的。 9．自适应预期模型：Yt=γβ0+γβ1X1+(1-γ)Yt-1+[μt-(1-λ)μ
t-1]是一个几何分布滞后
i
模型，X的各期滞后变量对Yt的影响是按 这一比率衰减的。
10．部分调整模型：Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt是一个几何分布滞后模型，X的各期滞后变量对Yt的影响是按 这一比率衰减的。 三、单项选择题
1．下列属于有限分布滞后模型的是：B
A.Yt=α0+β1Yt-1+β2Yt-2+?+μt
B. Yt=α0+β1Yt-1+β2Yt-2+?+βkYt-k+μt C. Yt=α0+β0Yt+β1Yt-1+?+μt
D. Yt=α0+β0Yt+β1Yt-1+?+βkYt-k +μt
2．消费模型Ct=400+0.5It+0.3It-1+0.1It-2+μt，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct=2的影响：It增加一单位，将影响Ct+2增加 单位：C
A.0.5 B.0.3 C.0.1 D.0.9
3．下列消费模型肯定错误的是（C为消费，I为收入）：C（问）
A.Ct=400+0.5It+0.52It-1+?+0.58It-7+μt
B. Ct=400+0.5It+0.52It-1+?+0.58It-7+?+μt C. Ct=400+0.6It+0.4It-1+0.2It-2+μt D. Ct=400+0.6It+0.2It-1+0.05It-2+μt
4．在分布滞后模型中，Yt=α+β0Yt+β0Yt-1+?+βkYt-k+μt中，延期过渡性乘数是指：
kk A.β0 B.βi(i=1，2?，k) C.??i D.??i
i?1i?0 5．在分布滞后模型的估计中，使用时序资料可能存在的序列相关问题就表现为 C 。
A．异方差问题 B.自相关问题
C．多重共线性问题 D.随机解释变量问题
6．对于有限分布滞后模型Yt=α+β0Yt+β0Yt-1+?+βkYt-k+μt中，如果其参数βi可以近似地用一个关于滞后长度i的多项式表示(i＝1，2，?，k)，则称此模型为：A A.有限多项式滞后模型 B．无限多项式滞后模型 C．几何分布滞后模型 D．自回归变换模型 7．下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型： A.koyck变换模型 B．自适应预期模型
C．部分调整模型 D．有限多项式滞后模型
8．自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量Yt的因子不是Xt，而是关于X的预期Xt?1，且预期Xt?1形成的过程是：Xt?1-Xt*=r(Xt-Xt*)，其中0＜r＜1，r被称为： A.衰减率 B．预期系数
C．调整因子 D．预期误差
9．当分布滞后模型的随机项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计：D
A．Yt=α+β0Yt+β0Yt-1+β2Yt-2+?+μt B．Yt=α(1-λ)+β0Xt+λYt+(μ-λμt-1) C．Yt=γβ0+γβ1X1+(1-γ)Yt-1+[μt-(1-λ)μ
***t-1
]
D．Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt
10．下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验：C A.有限多项式分布滞后模型 B．自适应预期模型 C．koyck变换模型 D．部分调整模型 四、多项选择题
1．下列哪些是分布滞后模型：
A．Yt＝β0+β1DX1i+β2X2（t-1）+β3X3（t-2）+μt B．Yt＝β0+β1DX1i+β2X2（t-1）+μt
? C．Yt＝β0+ ?βiXi（t-i）+μt
i?1k D．Yt＝β0+ ?βiXt-I+i+μt
i?1? E．Yt＝β0+ ?βiXt-1+i+μt
i?1 2．为了将有限分布滞后模型：Yt＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βiXt-i+βkXt-k+μt变换为有限多项式滞后模型，下列哪些设定是错误的：
A．βi＝a0+a1i+a1i+?+aki B．β C．β D．β E．β
＝a0+a1i+2a1i+?+kaki
2m
i＝a0+a1i+a1i+?+ami，m＜k
i＝a0+a1i+2a1i+?+kaki?+mami，m＜k i＝a0+a1i+2a1i+?+kaki?+mami，m＞k
i
2k
3．对于有限分布滞后模型Yt＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βkXt-k+μi，如果参数βi的数值可以近似地用一个关于滞后期i的二阶多项式来表示，则
2 A．βi可以表示为：βi＝?amim
m?02 B．βi可以表示为：βi＝?am?im?i
m?1 C．原模型最好直接用最小二乘法估计
D．原模型最好变换为一个有限多项式滞后模型来估计 E．原模型也可以通过变换为自回归模型进行估计
4．对于有限分布滞后模型，将参数βi表示为关于滞后期i的多项式并代入模型，作这种变换可以：
A．使估计量从非一致变为一致 B．使估计量从有偏变为无偏
C．减弱模型估计中的多重共线性问题
D．避免因所需估计的参数过多而引起的自由度不足问题
E．当随机项符合线性模型基本假定时，可通过最小二乘法直接获得参数的估计量。 5．对于滞后模型Yt＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βiXt-i+?+βkXt-k+μt，假定βi可以表示成一个关于i的二阶多项式，则从原模型变换的有限多项式滞后模型中包含的解释变量有：
kkk A．?Xt?i B．?iXt?i C．?i2Xt?i
i?0i?0i?0kk D.?2iXt?i E.?iXt2?i
i?0i?0 6．下列哪些属几何分布滞后模型(k为大于0小于1的常数，i为滞后期) A．Yt＝α+β0Xt+β1kXt-1+β0k2Xt-2+?+β0k10Xt-10+?+μt B．Yt＝α+β0Xt+β1kXt-1+2β0kXt-2+?+10β0k10Xt-10+?+μt C．Yt＝α+β0Xt+β1kXt-1+β0k2Xt-2+?+β0kiXt-i+?+μt D．Yt＝α+β0Xt+2β1kXt-2+2β0kXt-2+?+iβ0kXt-i+?+μt E．Yt＝α+β0Xt+β02kXt-1+β03k2Xt-2+?+β04Xt-i+?+μt
7．对几何分布滞后模型：Yi＝α+β0Xt+β1Xt-1+?+βkXt-k+?+μt，作koyck变换的假设条件是：
A.α,β0,β1,β2,?的符号都是相同的 B．β0,β1,β2,?的符号都是相同的
C．βk=β0λk,其中0≤λ≤l，k＝0，1，2，? D．βk=β0λk,其中0＜λ＜l，k＝0，1，2，? E．βk=β0λk,其中-1＜λ＜l，k＝0，1，2，?
8．对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模
型、自适应预期变换模型、部分调整模型，它们的共同特点是： A．具有相同的解释变量
B．变换模型仅包含3个参数需要估计，而不是无穷多个
C．用一个被解释变量的一期滞后变量Yt—l代替了原模型中解释变量的所有滞后变量(Xt，Xt—2，?)
D．避免了原模型中的多重共线性问题
—l
E．三种变换均以一定的经济理论为基础
9．下列哪些模型，用工具变量估计法才能得到一致计量： A．Yt＝α+βXt+μt，Cov(Xt,μt)≠0
B．误差变量模型Yt＝α+βXt+μt，Yt、Xt均包含有观测误差 C．Yt=α(1-λ)+β0Xt+λYt+(μ-λμ
t-1
)
t-1
D．Yt=γβ0+γβ1X1+(1-γ)Yt-1+[μt-(1-λ)μ E．Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt
]
10．下列哪些模型，普通最小二乘估计量具备一致性： A．Yt＝α+βXt+μt，Xt为随机变量，与μt独立
B．Yt＝α+βXt+μt，Xt为随机变量，与μt不独立，但不相关 C．Yt＝α+βXt+μt，Xt为随机变量，与μt相关 D．Yt＝δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt Xt为随机变量，Cov(μt，μt-1)＝0 E．Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt Xt为随机变量，Cov(μt，μ 五、判断题
?t-1
)≠0
T 1．Yt=β0+?β1Yt-I+μt是一个无限分布滞后模型。
i?1 T 2．直接用最小二乘法估计分布滞后模型往往会遇到严重的多重共线性问题，这是由于经济变量的时间序列资料大多存在序列相关问题。
T 3．有限多项式滞后模型中，解释变量X的系数βi可以用一个关于滞后期i的线性方程来表示。
T 4．有限多项式滞后模型中，将参数βi表示为关于滞后期i的多项式并代入原模型，变换后的模型可以明显地减弱模型中存在的序列相关问题。
5．在几何分布滞后模型中，滞后变量对被解释变量的影响一般是随着滞后期的延长而逐渐减弱的。
6．无限分布滞后模型中，几何分布滞后模型适用的条件是：模型参数值按某一固定的比率递增。
7．在部分调整模型：Yt=δβ0+δβ1Xt+(1-δ)Yt-1+δμt中，δ被称为调整因子，其数值的大小表示调整速度的快慢，δ的取值范围是：0＜δ＜1。
8．当原几何分布滞后模型的随机项满足线性模型的基本假定时，相应的koyck变换模型与部分调整模型的最小二乘估计量均是一致估计量。
9．在koyck变换模型和自适应预期模型的工具变量法估计中，如果Xt与Xt-1之间不存在严重的共线性，则一般可选择Xt-1作为Yt-1的工具变量。 六、简述题和论述题
1．直接用最小二乘法估计分布滞后模型会遇到哪些问题。