C.0.50% D.2.50%
43、平价公式的认购、认沽期权具有（） A.相同行权价、不同到期日 B.不同行权价、相同到期日 C.相同行权价、相同到期日 D.不同到期日、不同行权价
44、标的股票价格为50元，行权价为45元、到期时间为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，相同到期日、相同行权价的认沽期权价格应为（ ）元 A.0 B.2 C.1 D.3
45、以下哪种期权组合可以复制标的股票多头（） A.认购期权多头+认沽期权多头 B.认购期权多头+认沽期权空头 C.认购期权空头+认沽期权多头 D.认购期权空头+认沽期权空头
46、构造合成股票策略的认购、认沽期权的条件不包括（） A.行权价格相同 B.到期日相同 C.标的证券相同 D.权利金相同
47、牛市认购价差期权策略是指买入较（ ）行权价的认购期权，并卖出相同数量、相同到期日、较（）行权价的认购期权 A.高；低 B.低；高 C.高；高 D.低；低
48、牛市认购价差期权策略是指买入较（ ）行权价的认购期权，并卖出相同数量、相同到期日、较（）行权价的认购期权 A.高；低 B.高；高 C.低；高 D.低；低
49、买入跨式组合在哪种情况下能获利（） A.股价大涨或大跌 B.股价波动较小 C.股价适度上涨 D.股价适度下跌
50、买入跨式组合在哪种情况下能获利（） A.股价波动较小 B.股价适度上涨 C.股价适度下跌
D.股价大涨或大跌
参考答案： 1-5 CBBCC 6-10 DBDBB 11-15 BBDDA 16-20 CBBDB 21-25 AABCB 26-30 DADAB 31-35 CBBCA 36-40 CCBDA 41-45 ABCCB 46-50 DBCAD