《金融风险管理》习题集
第一章、中国金融业概论
一、名词解释
1、“大一统”的银行体系 2、双重银行体系 3、政策性银行 4、信用合作社 5、汇率并轨
二、单项选择
1、在中国银行业的分类中，下列选项属于“国有银行”的是（ ） A. 商业银行 B. 农村商业银行 C. 政策性银行 D. 信用合作社
2、2001年中国成立了第一家政策性保险公司，它是（ ） A. 中国人民保险公司 B. 太平洋保险公司 C. 平安保险公司 D. 中国进出口信用保险公司
3、下列选项中不属于我国按照债券品种分类的市场是（ ） A. 银行间债券市场 B. 债券柜台交易市场 C. 交易所债券市场 D. 凭证式债券市场
4、下列监管职能中，自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有（A. 不良贷款及银行的资本充足率 B. 银行间拆借市场 C. 银行间债券市场
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）
D. 执行存款准备金的管理
5、根据中国对世贸组织的承诺下列城市中，属于第一批开放的城市是（ ） A. 成都 B. 大连 C. 南京 D. 北京
6、《境外金融机构投资入股中金融机构管理办法》中规定，境外金融投资机构中资机构入股比例的上限是（ ） A. 15% B. 20% C. 25% D. 30%
7、下列选项中，不属于中国银行业三个有待解决的问题是（ ） A. 使应该中国银行的资本充足率达到《巴塞尔协议Ⅱ》的要求 B. 改革四大国有银行 C. 改革农村信用合作社 D. 充足小型银行和困难银行
8、保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是（ ） A. 不得超过25% B. 不得超过30% C. 不得超过50% D. 不得超过51%
9、1995年《中国商业银行法》中第一次明确规定所有商业银行的资本充足率不得低于（ ） A. 2% B. 4% C. 6% D. 8%
10、下列选项中，不属于《巴塞尔协尔Ⅱ》的三大核心内容的是（ ） A. 信息披露 B. 资本充足率要求 C. 金融监管 D. 市场约束
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三、简答题
1、请简要回答中国金融业的发展过程。 2、请简要回答中国银监会的主要职能与目标。 3、请简要回答外资银行进入中国的五个阶段。
4、请简要回答中国监管当局目前关于资本充足率的规定。 5、请回答银监会对不同类型银行的风险管理有什么样的规定。
四、论述题
1、请详述中国银行业的分类。
2、请详述中国银行业改革的三个亟待解决的问题以及四个保障措施。
第一章 答案
一、名词解释
1.中国人民银行负责全国几乎所有的金融活动。全国所有的信贷资金，由中国人民银行统一管理，各级银行吸收的存款上缴总行统一使用；银行的各种贷款，则由总行按计划指标下达，各级银行在其指标范围内发放贷款。
2、1993年中国国务院发布了关于金融体制改革和外汇体制改革的两个重要文件，开始了新中国新一轮的金融体系改革和银行体制改革。这一时期的金融和银行改革把中国人民银行转型为在国务院领导下执行货币政策和金融监管职能的现代中央银行；把国有专业银行转变为国有商业银行。1995年，全国人大颁布了《人民银行法》、《商业银行法》、《保险法》等。这些法律文件也确立了中央银行和商业银行分离的双重银行体制。《人民银行法》正式确立了中人民银行作为中央银行的两大职责，即：在国务院的领导下制定和实施货币政策，对金融业（包括商业银行、证券公司和保险公司）实施金融监管。银行、证券和保险开始分业经营。
3、为了使四大专业银行变成真正的国有银行，1994年中国政府批准成立了三家政策性银行，目的是把政府直接指导下的政策借贷业务从商业银行经营业务中分离出去。这三家政策性银行分别是：国家开发银行，它负责对国家基
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础建设进行融资；中国进出口银行，负责国际贸易融资；中国农业发展银行，负责对年农业发展提供融资。
4、信用合作社主要对中小企业和私人提供信贷。可以分为城市信用合作社和农村信用合作社。
5、1994年中国实行汇率并轨，将过去的官方价格的外汇市场与市场价格基础的外汇市场实行统一，建立统一的全国性的银行间外汇市场。
二、单项选择
1~5 CCDAB 6~10 CADBA
三、简答题
1、1979年以前，仿照苏联模式，中国建立了以中国人民银行为中心的大一统的银行体系。1979年至1993年期间，为了适应改革开放的新局面，中国进入了多元化金融体系的建设时期。在这一时期里，中央银行和专业银行相分离；新的银行、证券公司和保险公司相继成立。1993年到1997年是中国金融体系的第二个转型时期。2003年4月8日中国银行业监管职能委员会正式成立，新的银监会分担了原来人民银行的监管职能，将所有的银行纳入货币政策，银监会、证监会分、保监会分业监管的新政府金融宏观监管和监管体制。
2、银监会是于2003年4月新成立的机构，它监管了中国人民银行的对银行部门的监管职能，目的在于使人民银行债权人的合法权益，他的监管目标是保护银行业能够合法、稳健的运行，维护公众对银行的信心。为了使中资银行能够顺利地与国际接轨，当前银监会的主要任务是减少银行的不良贷款以及使银行的资本充足率达到《巴塞尔协议2》为中国银行制定一些新标准，以减少中外银行之间的差距。此外，银监会也正在进行使管理各种银行机构的规则和条例更加科学和规范的工作。除此之外，银监会也负责和领导中国银行业改革，它正着手准备包括国有银行、农村信用合作社和其他银行部门下一阶段更深层次的改革。
3、外资银行是最早进入中国的外资金融机构，他进入中国的历史要追述到20世纪70年代末期。外资银行进入中国银行的五阶段：
（1）20世纪70年代末期到80年代初。以日本东京银行在北京设立代表为开端，中国开始允许外资银行在中国设立代表处。截至1982年，共31家外资金融机构在华设立了代表机构。
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（2）20世纪80年代中期到90年代初期。外资银行可以在中国的几个经济特区中建立经营性的分支机构。之后，大连、天津、青岛、南京等八个城市先后对外资银行开放。
（3）20世纪90年代中期。1994年中国人民银行颁布实施了第一版的《中华人民共和国外资金融机构管理条例》，标志着中国政府对外资银行金融机构的监管正式开始。同一时期，外资银行开放的城市增加到23个。
（4）1996年到加入WYO之前。从1996年开始，外资银行逐渐被允许在中国的所有的城市里设立分行。上海浦东成为外资银行开办人民币业务的试点地区。不久，中国放宽了对外资银行经营业务的限制，上海和深圳的外银行都从前更广泛业务。
（5）2001年底，中国正式加入WTO，按照对WTO的承诺，中国宣布在5年间将逐步取消所有对外资银行的限制。因此在中国加入wTO后，外资银行将逐渐以与中资银行同等的待遇的身份进入激烈竞争的中国银行业，这是外资银行进入中国的第五个阶段。
4、2004.2.27，中国银行业监督管理委员会颁布了《商业银行资本充足率管理办法》该办法适应与于在中华人民共和国境内的商业银行，包括中资银行、外国独资银行和中外合资银行。该办法参照《巴塞尔协议2》的三大核心组成：资本充足率要求、金融监管和市场约束。其内容包括了资本充足率的计算、监督检查、信息披露及附则等。该办法明确了商业银行应该按照本办法规定标准办法计量市场风险资本。经银监会审查批准，商业银行还可以使用内部模型来计算应有抵御信用风险和市场风险的能力。
5、银监会对所有银行、股份制银行、外资银行的风险管理分别做出了要求，其具体的内容分别在《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》、《股份制商业银行评级体系》（试行）《外资银行并表监管管理办法》中得以体现。
四、论述题
第一题
银行是中国金融部门最重要的机构，从中国年鉴中可知，2003年银行资产占整个金融资产的95%，而保险业和证券业仅占3%2%。中国银行分四种：国有银行、商业银行、信用合作社和外资银行，此外还有非银行和金金融机构和邮政储蓄汇局。
（一）国有银行
分为国有商业银行和政策性银行。
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