IMIX协议分析(4)

期权交易和互换交易。如果按照基础交易品种划分，可以分为债券，抵押，指数和借贷等。对于债券，又可以有公司企业债券，国债等。对于抵押，可以有资产支持证券，抵押支持债券等。对于指数，可以有ETFs, 利率等。对于借贷，可以有信用拆借等。IMIX协议通过对组件以及< UnderlyingInstrument >组件的定义在交易方式和基础交易品种这两个维度上对本币市场的金融产品进行描述。

例如：在现券市场中，产品名称即债券名称

Instrument 22 48 55 SecurityIDSource SecurityID Symbol 101 20070025 07国开13 表 7

在债券借贷市场中如下，交易品种名称为SL03M，表示2个月零1天 – 3个月的债券借贷，而借贷的标的债券名称和代码需要在中填写。

Instrument 22 48 UnderlyingInstrument 309 311 241 SecurityIDSource SecurityID UnderlyingSecurityID UnderlyingSymbol UnderlyingCouponPaymentDate 102 SL03M 20070062 China001310% 2007-08-01 表 8

6.7 交易成员信息

和用于描述交易成员信息，例如：现券市场中的成员信息如下： Parties 453 NoPartyIDs 2 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 448 447 452 PtysSubGrp 802 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → 448 447 452 802 → → → → PartyID PartyIDSource PartyRole NoPartySubIDs BANK01 101 10 Bank of China 5 Bank of China 110 20008 112 Bank of China 23 955912345678901 15 Bank of China 113 Bank of China 114 622512345678901 115 Bank of China I18 Bank of China I19 BANK02 102 2 ICBC 102 TRADER02 2 523 PartySubID 803 PartySubIDType 523 PartySubID 803 PartySubIDType 523 PartySubID 803 PartySubIDType 523 PartySubID 803 PartySubIDType 523 PartySubID 803 PartySubIDType 523 PartySubID 803 PartySubIDType 523 PartySubID 803 PartySubIDType 523 PartySubID 803 PartySubIDType 523 PartySubID 803 PartySubIDType 523 PartySubID 803 PartySubIDType PartyID PartyIDSource PartyRole NoPartySubIDs 523 PartySubID 803 PartySubIDType 523 PartySubID 803 PartySubIDType 表 9

其中448 PartyID传输机构ID，具体的机构信息、帐户信息、交易员信息等通过< PtysSubGrp>传输，根据803 PartySubIDType取值的不同，对应的523 PartySubID表示不同的业务含义，如：

当803=101，对应的523中填交易员姓名； 当803=124，对应的523中填机构中文全称； 当803=125，对应的523中填机构中文简称；

当803=118，对应的523域中填资金中文帐户户名； 当803=23，对应的523域中填资金英文帐户户名； 当803=110，对应的523域中填资金开户行名称； 当803=15，对应的523中填资金账号；

当803=112，对应的523中填资金开户行联行行号； 当803=22，对应的523中填资金托管帐户户名； 当803=111，对应的523中填托管机构名称； 当803=10，对应的523中填托管账号； 等；

以此类推，具体的取值详见相关文档中的《IMIX-成员端数据下载-Dictionary.XSL》文件

对于机构信息和机构交易员信息，本指引中的IMIX示例仅在448 PartyID中存放机构ID，在803=101时，523存放交易员姓名，其他的信息如机构全称、简称等信息，接收方可以根据需要在收到的消息中通过选择803的不同取值获取，指引中的IMIX示例不在一一列举。

6.8 本方报价与关联机构方报价

<标准消息头>，可用于区别本方报价与关联机构报价。关联机构报价成交数据所包含的交易相关信息与本方机构报价成交数据所包含的信息基本相同，可以参考本方报价成交数据部分的说明。对于下载终端而言，接收到关联机构报价成交数据的IMIX消息，其中Parties中包含的机构信息是关联机构的信息。

如下面例子所示，假设机构A（会员代码A000000000000000001）在信用拆借市场作为拆入方发送一笔对话报价给机构B（B000000000000000001），而机构A是机构C（C000000000000000001）的关联机构。对于本币下载服务而言，该报价的发起方是机构A，报价对手方是机构B，则下载服务会发送该则该笔报价作为机构A的本方报价发送给A，而同样会把该条报价作为关联机构报价发送给机构C。

机构A收到的消息例子片段如下，从下面的例子可以看出，下载服务代码和机构A标识代码出现在消息头中，作为消息接收双方。而机构A和机构B信息作为报价双方信息出现在Parties组件中，由PartyRole可知机构A在报价中是作为报价发起方，而机构B作为对手方。由于该条报价是下载服务发送给机构A的，所以下载服务在交易方向域Side的取值是以机构A的角度设置的，设定为拆入方向。

域号 35 49 56 域名 MsgType SenderCompID TargetCompID 取值 S CFETS-FI-CSTP A000000000000000001 机构A 57 48 54 537 10176 453 → → → → → → → → → → 448 452 802 → → 448 452 802 → → 523 803 523 803 TargetSubID SecurityID Side QuoteType MarketIndicator NoPartyIDs PartyID PartyRole NoPartySubIDs PartySubID PartySubIDType PartyID PartyRole NoPartySubIDs PartySubID PartySubIDType XXXXXXX IBO1M 1 1 1 2 101 1 张三 101 102 1 李四 101 机构A拆入资金 对话报价 信用拆借 交易双方 机构A作为发起方 发起方其他相关信息数目 发起方交易员名称 机构B作为对手方 对手方相关信息数目 对手方交易员名称 A000000000000000001 机构A代码 B000000000000000001 机构B代码 表 10

机构C收到的消息例子片段如下，从下面的例子可以看出，下载服务代码和机构C标识代码出现在消息头中，作为消息接收双方。而机构A和机构B信息作为报价双方信息出现在Parties组件中，由PartyRole可知机构A在报价中是作为报价发起方，而机构B作为对手方。由于该条报价是下载服务作为关联机构报价发送给机构C的，所以下载服务在交易方向域Side的取值还是以关联机构A的角度设置的，设定为拆入方向。 域号 35 49 56 48 54 537 10176 453 → → → → → → 448 452 802 → → 448 523 803 域名 MsgType SenderCompID TargetCompID SecurityID Side QuoteType MarketIndicator NoPartyIDs PartyID PartyRole NoPartySubIDs PartySubID PartySubIDType PartyID 取值 S CFETS-FI-CSTP IBO1M 1 1 1 2 101 1 张三 101 拆入 对话报价报价 信用拆借 交易双方 机构A作为发起方 发起方其他相关信息数目 发起方交易员名称 C000000000000000001 A000000000000000001 机构A代码 B000000000000000001 机构B代码 → → → → 452 802 → → 523 803 PartyRole NoPartySubIDs PartySubID PartySubIDType 102 1 李四 101 机构B作为对手方 对手方相关信息数目 对手方交易员名称 表 11 如果下载服务将该条报价发送给机构B，机构B可以从该条报价中消息得知其作为报价对手方。消息例子片段如下：

域号 35 49 56 48 54 537 10176 453 → → → → → → → → → → 448 452 802 → → 448 452 802 → → 523 803 523 803 域名 MsgType SenderCompID TargetCompID SecurityID Side QuoteType MarketIndicator NoPartyIDs PartyID PartyRole NoPartySubIDs PartySubID PartySubIDType PartyID PartyRole NoPartySubIDs PartySubID PartySubIDType 取值 S CFETS-FI-CSTP IBO1M 1 1 1 2 101 1 张三 101 拆入 对话报价报价 信用拆借 交易双方 机构A作为发起方 发起方其他相关信息数目 发起方交易员名称 机构B作为对手方 对手方相关信息数目 对手方交易员名称 B000000000000000001 A000000000000000001 机构A代码 B000000000000000001 机构B代码 102 1 李四 101 表 12

6.9 双向报价与利率互换产品报价

由于双向报价与利率互换产品在报价信息上都存在两个交易方向上都有报价信息，所以IMIX协议定了以Leg开头的相关组件用于描述双向报价信息，或利率互换产品中的固定-