一、单项选择题
1. 蝶式期权策略的盈利（ ），亏损（ ）。 A. 有限，有限 B. 无限，有限 C. 有限，无限 D. 无限，无限 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：0.0
2. 以认购期权为例，反向日历价差套利策略的最大亏损是在买入认购期权的到期日，当股价（ ）行权价时卖空认购期权的价值减去收到的净权利金。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 不确定 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0
3. 以认购期权为例，反向日历价差套利策略的构建是买入一份到期日（ ）的认购期权，同时卖出一份相同行权价到期日（ ）的认购期权。 A. 较近，较近 B. 较远，较远 C. 较远，较近 D. 较近，较远 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0
4. 某投资者预计股价未来有一定的变动范围，同时想锁定投资的向上和向下的波动的风险，下列期权组合策略中相对最佳的是（ ）。 A. 蝶式期权组合 B. 鹰式期权组合 C. 比率价差期权组合 D. 对角线期权组合 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：0.0
5. （ ）策略是同个行权价下不同到期日的不同头寸的期权组合，主要基于时间价值的递减速度不同。
A. 反向比率价差期权
B. 正向日历价差套利 C. 蝶式期权 D. 鹰式期权 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0
二、多项选择题
6. 下列关于鹰式期权组合策略表述正确的有（ ）。 A. 以较小的成本从一定股票价格变化范围中获益 B. 每个行权价之间差额相等 C. 最大盈利是支付的净权利金
D. 最大亏损是相邻两个行权价的差额再减去净权利金的差额
您的答案：D,A,C,B 题目分数：10 此题得分：10.0
7. 以下关于蝶式期权策略的说法正确的有（ ）。 A. 最大盈利=相邻两个行权价的差额-净权利金 B. 最大亏损=支付的净权利金
C. 可通过买入一份较低行权价的认购期权、卖出两份中间行权价的认购期权、买入一份较高行权价的认购期权构建策略组合
D. 可以较小的成本从一定股票价格变化范围中获益
您的答案：B,A,C,D 题目分数：10 此题得分：10.0
三、判断题
8. 反向比率价差期权组合策略的最大亏损是行权价的差额减去获得的净权利金收入。（ ） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0
9. 比率价差期权组合策略虽然能带来诱人的收益率，但同时风险也被杠杆的放大。（ ） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0
10. 蝶式期权策略的优点之一是以较小的成本从一定的股票价格变化范围中获益。（ ） 您的答案：正确
题目分数：10 此题得分：10.0
试卷总得分：80.0