49.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ B ）
dICQiiiA.（消费）=500+0.8（收入） B.（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9Pi（价格） s0.60.4PYQLKiiiiiC.（商品供给）=20+0.75（价格）D.（产出量）=0.65（劳动）（资本）
50.用一组有30个观测值的样本估计模型yt?b0?b1x1t?b2x2t?ut后，在0.05的显著性水平上对b1的显著性作t检验，则b1显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（ C ） A.t0.05(30) B.t0.025(28)C.t0.025(27) D.F0.025(1,28)
51.模型lnyt?lnb0?b1lnxt?ut中，b1的实际含义是（ B ） A.x关于y的弹性 B.y关于x的弹性 C.x关于y的边际倾向 D.y关于x的边际倾向
52．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ C ）
A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度
53.线性回归模型yt?b0?b1x1t?b2x2t?......?bkxkt?ut中，检验H0:bt?0(i?0,1,2,...k)时，所用的统计量
服从( C )
A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)
54. 调整的判定系数A.R2?与多重判定系数
之间有如下关系( D)
n?1n?1R2B. R2?1?R2
n?k?1n?k?1n?1n?1(1?R2)D.R2?1?(1?R2) C.R2?1?n?k?1n?k?1
55．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ C ）。 A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对
56．在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)：（ C ） A.n≥k+1 B.n 57.下列说法中正确的是：（ D ） A.如果模型的R 很高，我们可以认为此模型的质量较好 6 2B.如果模型的R 较低，我们可以认为此模型的质量较差 C.如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D.如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 58.半对数模型Y??0??1lnX??中，参数?1的含义是（ C ）。 A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B．Y关于X的边际变化 C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D．Y关于X的弹性 59.半对数模型lnY??0??1X??中，参数?1的含义是（A ）。 A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 B.Y关于X的弹性 C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D.Y关于X的边际变化 60.双对数模型lnY??0??1lnX??中，参数?1的含义是（ D ）。 A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化 C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D.Y关于X的弹性 61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（A） A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性 62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（D） A.一阶差分法 B.广义差分法C.工具变量法 D.加权最小二乘法 63.White检验方法主要用于检验（A ） A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性 64.Glejser检验方法主要用于检验（A） A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性 65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D） A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（ A） A.加权最小二乘法 B.工具变 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息 67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（B） A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用 2ei?0.28715xi?viexii68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式的相 v关关系（i满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（C） 7 1112xxxiiA. B. C. xi D. i 69．果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（A） A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题 70.设回归模型为 yi?bxi?ui，其中 Var(ui)??2xi，则b的最有效估计量为（C） ??bA. n?xy??x?y?xy?yb???y??1bb?x B. n?x?(?x) C. x D. n?x 222 71．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（ D ）。 A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us) ≠0(t≠s) 72．DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（ B ）。 A．DW＝0 B．ρ＝0 C．DW＝1 D．ρ＝1 73．下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（ A ）。 A．ut＝ρut－1+vt B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+?+vt C．ut＝ρvt D．ut＝ρvt+ρ2 vt-1 +? 74．DW的取值范围是（ D ）。 A．-1≤DW≤0 B．-1≤DW≤1 C．-2≤DW≤2 D．0≤DW≤4 75．当DW＝4时，说明（ D ）。 A．不存在序列相关 B．不能判断是否存在一阶自相关 C．存在完全的正的一阶自相关 D．存在完全的负的一阶自相关 76．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（ A ）。 A．不存在一阶自相关 B．存在正的一阶自相关 C．存在负的一阶自 D．无法确定 77．当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ C ）。 A．加权最小二乘法 B．间接最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 78．对于原模型yt=b0+b1xt+ut，广义差分模型是指（ D ）。 ytxtut1A. =b0?b1?f(xt)f(xt)f(xt)f(xt)B. ?yt=b1?xt??ut C. ?yt=b0+b1?xt??ut D. yt??yt-1=b0(1-?)+b1(xt??xt-1)?(ut??ut-1) 8 79．采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（ B ）。 A．ρ≈0 B．ρ≈1 C．-1＜ρ＜0 D．0＜ρ＜1 80．定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（ B ）。 A．异方差问题 B．序列相关问题 C．多重共线性问题 D．随机解释变量问题 ?+??x+e后计算得DW＝1.4，81．根据一个n=30的样本估计yt=?已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,01tt则认为原模型（ D ）。 A．存在正的一阶自相关 B．存在负的一阶自相关 C．不存在一阶自相关 D．无法判断是否存在一阶自相关。 ?+??x+e，以ρ表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,?T）,则下列明显错误的82. 于模型yt=?01tt是（ B ）。 A．ρ＝0.8，DW＝0.4 B．ρ＝-0.8，DW＝-0.4 C．ρ＝0，DW＝2 D．ρ＝1，DW＝0 83．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据 84．当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ D ） A．线性 B．无偏性 C．有效性 D．一致性 85．经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（ C ）。 A．大于 B．小于 C．大于5 D．小于5 86．模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（ A ）。 A．增大 B．减小 C．有偏 D．非有效 87．对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（ B ）。 A．1倍 B．1.33倍 C．1.8倍 D．2倍 88．如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（ C ）。 A．异方差问题 B．序列相关问题 C．多重共线性问题 D．解释变量与随机项的相关性 89．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( C )。 A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度 90．存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ A ）。 A．变大 B．变小 C．无法估计 D．无穷大 91．完全多重共线性时，下列判断不正确的是（ D ）。 A．参数无法估计 B．只能估计参数的线性组合 C．模型的拟合程度不能判断 D．可以计算模型的拟合程度 9 92．设某地区消费函数yi?c0?c1xi??i中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ C ） A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 93．当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ D ） A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量 94．由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为 （ A ） A. 系统变参数模型 B.系统模型 C. 变参数模型 D.分段线性回归模型 95．假设回归模型为yi????xi??i，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则?的普通最小二乘估计量( D ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 96．假定正确回归模型为yi????1x1i??2x2i??i，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则?1的普通最小二乘法估计量( D ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 97．模型中引入一个无关的解释变量( C ) A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响B.导致普通最小二乘估计量有偏 C.导致普通最小二乘估计量精度下降 D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降 ?1??东中部98．设消费函数yt?a0?a1D?b1xt?ut，其中虚拟变量D??，如果统计检验表明a1?0成 ?0??西部立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是( D )。 A. 相互平行的B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互重叠的 99．虚拟变量( A ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 100．分段线性回归模型的几何图形是( D )。 A.平行线B.垂直线 C.光滑曲线D.折线 101．如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( B )。 A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 102．设某商品需求模型为yt?b0?b1xt?ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（ D ）。 A．异方差性B．序列相关 C．不完全的多重共线性D．完全的多重共线性 10