10. 新的组合管理技术强调改善组合的（ ）以及实现这些目标的方法，强调在客户和行业之间重新分配（ ），做到降低风险的同时不牺牲利润。 A．风险回报，风险总量 B．风险收益，风险总量 C．风险敞口，风险收益 D．风险回报，风险敞口 答案：D
11. 在商业银行的经营管理中，最直接最方便的风险识别工具就是（ ），对它的分析是商业银行实行风险管理的重要内容。 A．企业的信用记录 B．银行的财务报表 C．银行的年度风险报告 D．企业的财务报表 答案：B
12. （ ）是风险分析人员对商业银行内部和外部的各种潜在风险因素进行分类，确定哪些因素明显地会引起风险，哪些因素需要进一步研究，哪些因素明显地不大重要。 A．筛选 B．监测 C．诊断 D．识别 答案：A
13. 根据商业银行十年的历史资料，在该商业银行业务中贷款的违约率为（ ）。
宏观经济情况及概率 繁荣 衰退 萧条 复苏 30% 20% 10% 40% 在这种经济情形中贷款违约率 3% 8% 5% 1% A．10% B．17% C．3.4% D．1.7% 答案：C
14. 某种债券的价格对1单位的利率变动的灵敏度等于3，这就意味着1.5%的利率变动将相应产生（ ）的债券价格变动。 A．3% B．4.5% C．2% D．1.5% 答案：B
15. 伦敦的ABC银行拥有资产X ，当汇率为1.25USD/EUR，资产X的美元价值为125；一周后汇率变为1.5USD/EUR，资产X的美元价值变为175，那么可知资产A的美元价值对汇率
的灵敏度为（ ） 。 A．1.2 B．1.4 C．2 D．1 答案：C
16. 对于利率波动，历史波动性的计算是以（ ）的选择为基础的。 A．观察期和观察频率 B．观察期和观察次数 C．观察次数和频率
D．观察年份和观察对象 答案：A
17. 当使用风险的这两把尺度去衡量选择权的风险时，会发现选择权的买方（ ）。 A．具有波动性和下端风险 B．具有下端风险但没有波动性 C．没有波动性和下端风险
D．具有波动性但没有下端风险 答案：D
18. 评定潜在损失的具体数值，就必须指定一个容忍度，在5%的容忍度下VaR为100，则可知未来损失超过100的概率是（ ）。 A．95% B．20% C．5% D．10% 答案：C
19. 评定潜在损失的具体数值，就必须指定一个容忍度，在容忍度为5％时CaR等于100，则意味着在（ ）的所有情况中，损失不会超过100。 A．95% B．20% C．5% D．10% 答案：A
20. 商业银行风险评价的目的是选择风险对策，常用的风险对策选择原则包括（ ）。 A．优势原则、期望值原则、满意原则
B．优势原则、期望值原则、满意原则、最大方差原则
C．优势原则、期望值原则、满意原则、最小方差原则、最大可能原则 D．优势原则、期望值原则、满意原则、最大方差原则、最大可能原则 答案：C
21. 选项给出了几种商业银行常用的风险规避策略，其中（ ）的叙述不准确。 A．逐重就轻的投资选择原则
B．“收软付硬”、“借硬贷软”的币种选择原则 C．扬长避短、趋利避害的债务互换策略 D．资产结构短期化策略 答案：B
22. 当预计本币将要贬值、外币将要升值时，国内销货商要设法（ ），出口商要设法（ ）。 A．推迟收汇，推迟收汇 B．推迟收汇，提前收款 C．提前收款，提前收款 D．提前收款，推迟收汇 答案：D
23. 期货交易与期权交易相比有很多相同点，下面叙述错误的是（ ）。 A．都为了规避利率、汇率等变化带来的风险 B．都需要双方签订正式的合约
C．结算时都按照事先约定好的利率、汇率 D．到期都要按约定完成货品或货币的交易 答案：D
24. 商业银行可以利用（ ）来降低或消除因挤兑风潮而使银行倒闭的危险。 A．事先与客户签订合同 B．巧妙利用同业拆借 C．存款保险制度
D．提前宣布破产保护 答案：C
第六章
1. 发行优先股对商业银行的不足之处不包括（ ）。 A．股息税后支付，增加了资金成本
B．总资本收益率下降时，会发生杠杆作用，影响普通股股东的权益 C．不会稀释控制权
D．可以在市场行情变动时对优先股进行有利于自己的转化，增大了经营的不确定性 答案：C
2. 一旦银行破产、倒闭时，对银行的资产的要求权排在最后的是 （ ）。 A．优先股股东 B．普通股股东 C．债权人 D．存款人 答案：B
3. 发行普通股对商业银行的不足之处不包括（ ） 。 A．发行成本比较高
B．对商业银行的股东权益产生稀释作用 C．资金成本总要高于优先股和债券
D．总资本收益率下降时，会发生杠杆作用 答案：D
4. 资本盈余是指发行普通股时发行的实际价格高于（ ）的部分 A．发行的预计价格 B．票面价值 C．实际价值 D．每股净资产 答案：B
5. 下列各项不属于发行资本债券特点的有（ ） 。 A．不稀释控制权
B．能大量发行满足融资需求
C．利息税前支付，可降低税后成本 D．利息固定，会发生杠杆作用 答案：B
6. 资本与总资产比率和资本与存款比率相比，克服了（ ）的不足。 A．没考虑资金运用 B．没反映银行资产结构 C．没考虑风险
D．没考虑商业银行经营管理水平 答案：A
7. 下列关于纽约共识的说法中正确的有（ ）。
A．它根据商业银行资本风险程度的不同，将全部资本分做六类
B．其中的无风险资产包括：库存现金、同业拆借、国债、优质商业票据等 C．亏损了的资产或固定资产也叫有问题资产，需要100%的资本保证
D．商业银行只要将各类资产额分别乘以各自的资本资产比率要求，并进行加总，便可以求得商业银行所需的最低资本量 答案：D
8. 下列各项不属于综合分析法特点的有（ ）。 A．非数量性 B．不确定性 C．繁琐 D．客观性 答案：D
9. 下列各项不属于非公开储备特点的有（ ）。 A．是指不在银行的资产负债表上公开标明的储备 B．包括在核心资本中
C．与公开储备具有相同的质量
D．可以自由、及时地被用于应付未来不可预见的损失 答案：B
10. 下列关于资本需要量的说法中正确的是（ ）。
A．在经济繁荣期，商业银行可以很顺畅地获取资金，需要较多的资本 B．如果商业银行所服务地区经济发达、资金来源较充裕、金融体系发达、人民收入水平高，则银行业务量很大，需要有较高的资本对资产比重
C．在竞争中占优势的银行资金来源的质量较好，并且能方便地争取到较优的贷款与投资业务，因此只需保留较少的资本
D．商业银行的资产质量较差，所承担的风险较大，那么其资本需要量就要相对地低—些 答案：C
11. 年初的资本/资产＝8％，各种资产为10亿元，年末的比例仍为8％，年末的未分配收益为0.2亿元，银行的适度资本为（ ）亿元。 A．12.5 B．10 C．10.2
D．12.7 答案：A
12. 年初的资本/资产＝7％，各种资产为10亿元，年末的比例仍为7％，年末的未分配收益为0.2亿元，银行的适度资本为（ ）亿元。 A．10 B．10.2 C．13.06 D．12.86 答案：D
13. 年初的资本/资产＝8％，各种资产为10亿元，年末的比例为7％，年末的未分配收益为0.2亿元，银行的适度资本为（ ）亿元。 A．12.5 B．14.29 C．12.86 D．10.2 答案：B
14. 银行优先证券不包括（ ）。 A．后期偿付债券 B．银行承兑汇票 C．优先股 D．租赁合同 答案：B
第七章
一、单项选择题
1. 短期贷款的期限为（ ）。 A．1年以内（不含1年） B．1年以内（含1年） C．2年以内（不含2年） D．2年以内（含2年） 答案：B
2. 长期贷款的期限为（ ）。 A．6年以上（不含6年） B．6年以上（含6年） C．5年以上（不含5年） D．5年以上（含5年） 答案：C
3. 以若干大银行统一的优惠利率为基础，并考虑到违约风险补偿和期限风险补偿的贷款定价法是（ ）。
A．成本加成贷款定价法 B．价格领导模型定价法 C．成本—收益定价法
D．客户盈利性分析定价法 答案：B