湖南省期货从业期货投机与套利交易：程序化交易模拟试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、期货公司申请金融期货全面结算业务资格，注册资本不低于人民币（）元。 A．3000万 B．5000万 C．8000万 D．1亿
2、董事会秘书行使下列（）职责。
A．期货交易所股东大会和董事会会议的筹备 B．文件保管
C．期货交易所股东资料的管理 D．组织协调专门委员会的工作 3、甲是国务院期货监督管理机构的工作人员，在审查某期货公司的经营情况时，获悉了公司的商业秘密，并将该商业秘密泄露给其他具有竞争关系的另一期货公司并获取巨额报酬，对此行为，相关机构可以给予甲__处分。 A．纪律 B．刑事 C．罚金 D．经济
4、在农产品采购环节，应重点考虑影响____的进口因素。 A：小麦、玉米、稻谷 B：玉米、豆油、棕榈油 C：稻谷、豆粕、白糖 D：大豆、菜籽油、棉花
5、（）负责期货投资咨询业务从业人员的资格考试、资格认定、日常管理等相关工作，相关自律管理办法由中国期货业协会制定。 A．中国证监会 B．中国期货业协会 C．期货交易所
D．国务院期货监督管理委员会
6、中国证监会公布《期货公司首席风险管理规定(试行)》于起施行。 A：2006年3月 B：2007年3月 C：2007年5月 D：2008年5月
7、下列选项中，市场流动性最强的是__。 A．广度小、深度大的市场 B．广度大、深度大的市场 C．广度小、深度小的市场 D．广度大、深度小的市场
8、在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的缩小，那么结果会是（）。 A．得到部分的保护 B．盈亏相抵
C．没有任何的效果 D．得到全部的保护
9、我国本土成立的第一家期货经纪公司是__。 A．广东万通期货经纪公司 B．中国国际期货经纪公司 C．北京经易期货经纪公司 D．北京金鹏期货经纪公司
10、某投资者以2200元/吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2050元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为__元时，该投资人获利。 A．-80 B．50 C．100 D．150
11、关于期货交易和远期交易的作用，下列说法正确的有__。 A．期货市场的主要功能是风险定价和配置资源
B．远期交易在一定程度上也能起到调节供求关系，减少价格波动的作用 C．远期合同缺乏流动性，所以其价格的权威性和分散风险作用大打折扣 D．远期市场价格可以替代期货市场价格 12、期权价格由两部分组成。 A：时间价值和内涵价值 B：时间价值和执行价格 C：内涵价值和执行价格 D：执行价格和权利金
13、某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为____美分/蒲式耳。 A：290 B：284 C：280 D：276
14、目前，绝大多数国家采用的外汇标价方法是__。 A．英镑标价法 B．欧元标价法 C．直接标价法 D．间接标价法
15、下列哪些单位的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖期货合约、造成严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金__ A．期货业协会 B．期货公司 C．证券业协会
D．证券期货监督管理部门
16、期货投机交易的方法包括__。 A．买低卖高 B．卖高买低 C．平均买低 D．平均卖高
17、期货公司许可证正本遗失的，期货公司应于（）日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废，并持登载声明向中国证监会重新申领。 A．10 B．15 C．20 D．30
18、根据《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则（试行）》，会员单位应当要求本单位从业人员自觉遵守______，严格执行______。（） A．期货从业人员行为准则；投资者适当性制度
B．期货从业人员行为准则；期货从业人员适当性制度 C．投资者行为准则；期货从业人员行为制度 D．投资者行为准则；投资者适当性制度
19、期货交易所依法或依交易规则强行平仓发生的费用，由__承担。 A．期货交易所
B．被平仓的期货公司 C．有过错的客户
D．被平仓的期货公司和期货交易所共同 20、以下关于Rho指标的说法，正确的有
A：Rho＝期权价格的变化/期权标的物价格的变化 B：对于深度实值期权来说，Rho值接近于0
C：一般来说，实值期权的Rho值>平值期权的Rho值>虚值期权的Pho值 D：Rho＝期权价格的变化/标的物价格波动率变化 21、中国证监会可以向期货交易所派驻。 A：管理员 B：督察员 C：审计员 D：监督员
22、下列关于我国期货法律法规体系的说法，正确的有__。 A．《期货交易所管理办法》是由国务院颁布的行政法规
B．《期货交易管理条例》是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文件 C．《期货从业人员管理办法》是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文件 D．《期货从业人员执业行为准则(修订)》是由中国期货业协会颁布的自律规则 23、公司制期货交易所设董事会，每届任期（）。 A．1年 B．3年 C．5年 D．7年
24、制定投资者适当性制度的具体标准和实施指引时需要考虑的因素包括__。
A．投资者的经济实力 B．股指期货产品认知能力 C．投资者的获利能力 D．投资经历
25、未经中国证监会批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司5%以上股权，或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东，情节严重的，给予警告，单处或者并处__万元以下罚款。 A．2 B．3 C．5 D．10
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列有关交割违约的表述正确的是（）。
A．在交割日，买方期货公司未向期货交易所交付标准仓单，构成交割违约 B．在交割日，买方期货公司未向期货交易所账户交付足额货款，构成交割违约 C．卖方期货公司的交割违约行为致使不能实现合同目的的，买方期货公司有权要求终止交割
D．买方期货公司的交割违约行为致使不能实现合同目的的，卖方期货公司有权要求买方期货公司继续交割
2、理论上，在反向市场熊市套利中，如果价差缩小，交易者____ A：获利 B：亏损 C：保本
D：以上都有可能
3、期货市场上主要承担价格风险的是__。 A．投机者 B．商品经营者 C．套期保值者 D．商品生产者
4、期货经纪合同对下达交易指令的方式未作约定或者约定不明确的，期货公司进行期货交易造成损失，除下列（）情况外，期货公司应当赔偿客户的损失。 A．期货公司能证明其所进行的交易是依据客户交易指令进行的 B．期货公司已经竭尽全力去帮助客户避免损失，但仍然没能避免 C．客户已经对该交易行为予以追认 D．期货公司已尽谨慎勤勉义务
5、期货公司的控股股东、实际控制人和其他关联人，不得__。 A．占用期货公司资产 B．挪用客户保证金 C．滥用权利
D．损害客户的合法权益
6、因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，应当____ A：由期货公司承担责任 B：由客户自己承担责任
C：由期货公司与客户平均分担责任
D：根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担
7、当成交指数为95.28时，1 000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方，将会获得的实际收益率分别是__。 A．1.18%，1.19% B．1.18%，1.18% C．1.19%，1.18% D．1.19%，1.19%
8、下列属于期货交易基本特征的有__。 A．期货合约是标准化的
B．期货交易在期货交易所内外均可以进行 C．期货交易具有双向交易和对冲机制的特点 D．期货交易实行当日无负债结算制度 9、期货交易所对于未能履行义务或者因其过错行为造成相关机构或个人的损失，应承担赔偿责任，以下情形中'期货交易所应承担赔偿额不超过损失的60%的是（）。
A．期货交易所未按交易规则规定的期限、方式将交易或者持仓头寸的结算结果通知期货公司，造成期货公司损失的
B．期货公司的交易保证金不足，交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化致使期货公司透支发生的扩大损失
C．期货公司未按照每日无负债结算制度的要求履行相应的金钱给付义务，期货交易所亦未代期货公司履行，造成交易对方损失的
D．期货交易所允许期货公司开仓透支交易的，对透支交易所造成的损失 10、会员制期货交易所的具体组织结构各不相同，但一般均设有__。 A．会员大会 B．董事会
C．专业委员会 D．业务管理部门
11、下列针对投资基金的表述，正确的有______。 A．投资基金实行的是一种集合投资制度
B．投资基金发行的基金券是一种面向个别投资者的投资工具 C．投资基金在本质上是一种金融信托 D．投资基金执行按资分配的法则 12、某交易者根据供求分析判断，将来一段时间铜期货近月份合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，该投资者最有可能获利的操作有__。 A．熊市套利 B．牛市套利
C．卖出近月合约同时买入远月合约 D．买入近月合约同时卖出远月合约
13、根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》，期货公司高级管理人员包括__。 A．首席风险官 B．监事 C．副总经理