Ｅｘｃｅｌ在蒙特卡罗模拟分析中的应用
［摘 要］ 蒙特卡罗模拟法是进行项目不确定性分析的一种常用方法，Excel是具有强大数据分析功能的软件，可以很好地解决手工计算烦琐的问题。基于此，本文结合案例研究了如何运用Excel进行蒙特卡罗模拟分析。
［关键词］ Excel；蒙特卡罗模拟；数据分析
一、蒙特卡罗模拟分析概述
在工程项目的经济评价中，通常假定有关数据都是不变的。但项目分析中采用的数据大部分来自预测或估计，它们在很大程度上受到未来可变因素的影响；如果把它们作为固定值看待进行分析，计算结果将与实际情况不符，从而带来某种程度的风险。近年来的经济评价中越来越注意分析研究这种风险的程度和可能性，蒙特卡罗模拟法就是解决这类问题十分方便的方法。
采用蒙特卡罗模拟法可以直接从不确定性因素变化情况入手，通过建立模型直接模拟问题，从而使不确定性因素对项目经济效果的影响直接反映在对项目经济评价指标的计算中。由于采用了随机抽样获取不确定性因素的大量观测值，将其代入模型中进行模拟分析，不仅可以获得评价指标的概率分布信息，还可以从指标的离散程度、变异系数等方面来评价项目的风险；同时可以通过事先设定置信度来控制模拟的准确度，所得的信息完整性远远高于其他分析方法。
二、利用Excel进行蒙特卡罗模拟分析的优势
蒙特卡罗模拟技术的应用是与计算机技术的发展密不可分的，只有借助计算机高效、便捷的计算功能，蒙特卡罗模拟在实践中的应用才能成为可能。经过最近十几年计算机软硬件技术的飞速发展，Excel软件已成为大众首选的决策分析工具软件。在它的帮助下，管理人员完全可以根据实际问题，在相应的理论基础上，自己动手建立计算模型并对这些模型进行各种深入的分析，特别是对于蒙特卡罗模拟这类需要建立在一定模型基础上进行分析的方法来说，Excel 在建模、数据分析等方面的优势更是得到了充分的体现和发挥：
第一，Excel具有十分强大的数据分析功能，并且与各种数据库具有良好的接口，这使得操作者可以通过简单的操作从具有不同结构的数据库中获取所需要的数据，利用数据分析功能直接进行一些复杂的计算、统计工作等。