2016年下半年海南省期货从业资格证利率期货：套期保值
策略试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在__内向期货公司提出书面异议。 A．交易完成15日 B．交易完成30日
C．收到结算报告的当天
D．期货经纪合同约定的时间
2、试题描述:不同的交易所,不同的期货合约在不同野战上形成的期货价格不同,这就是期货价格的 A：特定性 B：远期性 C：预期性
D：波动敏感性
3、当期货公司及营业部的投诉和服务电话信息发生变化时，营业部应当于变化之日起个工作日内对营业场所公示信息进行变更。 A：5 B：10 C：3 D：6
4、对于__，商品生产经营者与商品的投机者的态度是截然不同的。 A．信用风险 B．经营风险 C．价格风险 D．汇率风险
5、期货交易所向会员收取的保证金，不得中国议事日程会规定的标准． A：高于 B：低于
C：高于或等于 D：执行
6、期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由（）制定。 A．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 B．国务院财政部门
C．国务院期货监督管理机构 D．国务院
7、当事人既以违约又以侵权起诉的，以（）请求确定管辖。 A．违约诉讼 B．侵权诉讼
C．高院认可的诉讼
D．当事人起诉状中在先的诉讼
8、某投资者2月份以500点买进5月份到期执行价格为13000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张5月份到期执行价格为13000点的看跌期权，则其盈亏平衡点是__点。 A．12200 B．13000 C．13600 D．13800
9、按投机者每笔交易的持仓时间，投机者可分为__。 A．一般交易者 B．当日交易者
C．“抢帽子”交易者 D．套利交易者
10、在直接标价法下，升水时的远期汇率等于____ A：即期汇率＋升水 B：即期汇率－升水 C：中间汇率＋升水 D：中间汇率－升水
11、为谋取不正当利益，给予公司工作人员以财物，数额巨大的，处。 A：3年以上10年以下有期徒刑，并处没收财产 B：3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金 C：3年以上10年以下有期徒刑
D：5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金 12、下列不属于独立法人的是__。 A．上海期货交易所 B．中国金融期货交易所
C．芝加哥商业交易所的结算机构 D．英国的伦敦结算所
13、申请设立期货公司，股东应当具有中国法人资格，要求持有5%以上股权的股东净资产不低于实收资本的____，或有负债低于净资产的____，不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险。____ A：30%；30% B：30%；50% C：50%；30% D：50%；50%
14、下列关于程序化交易的说法，错误的是
A：按交易决策的类型，程序化交易可以分为策略型交易和数量型交易两大类别 B：数据是最基本和最客观的信息，体现了供求关系的变化；规则是维持市场秩序的有力工具；交易者思想是个性心理和知识体系因为他们有差异，产生了不同的行为，从而有了买卖交易
C：建造一个专业的程序化系统交易平台软件至少需要咨讯、数据管理、测试平台和专业下单工具4项基本功能
D：程序化交易产生了两个竞争方向：一是提供程序化系统交易的软件平台，二是进行程序化交易过程的思想和方法
15、客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承担。 A．该客户 B．期货交易所
C．期货交易所和该客户按比例 D．期货交易所和该客户共同连带
16、期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间不得存在（）关系。 A．亲属 B．近亲属 C．同学 D．朋友
17、期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》规定的，中国证监会及其派出机构可以采取下列__监管措施。 A．监管谈话 B．责令改正
C．降级直至开除 D．出具警示函
18、每年通过股指期货套期保值回避的风险是。 A：系统性风险 B：非系统性风险 C：偶然性风险 D：经常性风险
19、一般的套利方式包括__。 A．跨时期套利 B．期现套利 C．跨品种套利 D．跨市场套利
20、未经中国证监会批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司5％以上股权，或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东，情节严重的，给予警告，单处或者并处元以下罚款． A：3万 B：5万 C：10万 D：20万 21、期货交易所应当按照中国证监会有关期货保证金安全存管监控的规定，向（）报送相关信息。 A．股东大会 B．中国证监会 C．期货业协会
D．期货保证金安全存管监控机构 22、反向大豆提油套利的做法是。 A：购买豆油和豆粕期货合约 B：卖出豆油和豆粕期货合约
C：卖出大豆期货合约的同时买入豆油和豆粕期货合约
D：购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕期货合约 23、会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的，期货交易所应当将该会员的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承担。 A．期货交易所 B．该会员
C．期货交易所和该会员按比例 D．期货交易所和该会员共同连带
24、判定市场大势后分析该行情的幅度及持续时间主要依靠的分析工具是____ A：基本因素分析 B：技术因素分析 C：市场感觉
D：历史同期状况
25、任何单位或者个人不得违规使用（）进行期货交易。 A．信贷资金、自有资金 B．信贷资金、经营利润 C．信贷资金、财政资金 D．经营利润、自有资金
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、6 月5 日，某投资者在大连商品交易所开仓买进7 月份玉米期货合约20 手，成交价格2220元/吨，当天平仓10 手合约，成交价格2230 元/吨，当日结算价格2215 元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是____
A：:、500 元 -1000 元 11075 元 B：1000 元 -500 元 11075 元 C：-500 元 -1000 元 11100 元 D：1000 元 500 元 22150 元
2、在规定交割期限内，出现（）等情形时，构成交割违约。 A．卖方未解付货款 B．买方未解付货款
C．卖方未交付有效标准仓单 D．买方未交付有效标准仓单
3、下列期货公司变更股权的情形，应当经中国证监会批准的有（）。 A．单个股东的持股比例增加到5%以上
B．有关联关系的股东合计持股比例增加到5%以上 C．持有5%以上股权的股东受让股权
D．有关联关系且合计持有5%以上股权的股东受让股权 4、下列属于基本分析法理论基础的是__。 A．弹性原理 B．供求原 C．要素理论 D．厂商理论
5、在期货交易中，每次报价的最小变动数值必须是其合约规定的__。 A．交易单位
B．最小变动价位的整数倍 C．报价单位
D．最大波动限制
6、期货市场在运作中由于管理法规和机制不健全等原因，可能产生__。 A．市场风险 B．交割风险 C．流动性风险 D．结算风险
7、从事期货经营业务的机构任用取得从业资格考试并满足条件的人员，应当为其办理从业资格申请。 A：已被本机构聘用
B：最近2年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚 C：未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满 D：最近3年内未困违法违规行为被撤销证券、期货从业资格 8、__适用于描述较长时间段内的期货价格走势。 A．分时图 B．K线图 C．闪电图 D．竹线图
9、移动平均线的特点有__。 A．追踪趋势 B．超前性 C．波动性
D．助涨助跌性
10、外汇期货交易与远期外汇交易的区别是。 A：交易场所不同
B：合约标准化程度不同 C：保证金不同 D：结算不同
11、（）对期货公司执行投资者适当性制度的情况进行自律管理。 A．中国证监会
B．中国金融期货交易所 C．中国证监会派出机构 D．中国期货业协会
12、期货公司的（）应当对年度报告签署确认意见。 A．董事
B．高级管理人员 C．财务负责人 D．监事
13、期货公司变更注册资本，应当经中国证监会审核，期货公司应当确保提交的模拟计算的变更注册资本后的（）满足风险监管指标标准。 A．现金流量表 B．资产负债表 C．净资本