好学教育：http://www.5haoxue.net 2011年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》
1、商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有：【C】 A、短期借款不能按期偿还的负债流动性风险 B、长期借款不能如数如期收回的资产流动性风险 C、两者都包含 D、两者都不包含
2、战略风险评估中，需要用到的方法是：【C】 A、久期分析法 B、缺口分析法 C、情景分析法 D、以上都不是
3、对银行业稳定经营最大的威胁是：【C】 A、市场利率剧烈波动 B、大量借款人违约 C、存款人挤提存款 D、外部监管的强化
4、我国银行监管的行政法规是：【C】 A、《银行业监督管理法》 B、《商业银行法》
C、《金融违法行为处罚办法》 D、《行政许可法》
5、如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【B】 A、 0、03 B、 0、04 C、 0、05 D、 1
6、应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【A】
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A、RAROC＝业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的经济资本 B、RAROC＝业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的经济资本 C、RAROC＝业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的资金成本 D、RAROC＝业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的资金成本 7、以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【D】 A、单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动 B、风险度量的结果受制于历史周期的长度 C、以大量历史数据为基础，对数据依赖性强 D、存在相当程度的模型风险
8、计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？【A】 A、第一种方案 B、第二种方案
C、两种方案计算出来的风险价值一样大 D、无法确定
9、如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：【C】 A、20亿 B、10亿 C、30亿 D、40亿
10、操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？【B】 A、电脑系统 B、人的因素 C、制度因素 D、以上都不对
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