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36.流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。 A.商业银行内部有关风险水平
B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足 C.存款人提前兑付
D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升 E.所发行股票价格下跌
37.风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监旨流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有( )。 A.了解机构
B.准备风险为本的现场检查 C.对监管结果汇总报告
D.实施风险为本的现场检查并确定评级 E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测
38.假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是( )。 A.损失13亿 B.盈利l3亿 C.资产负债结构变化 D.流动性增强 E.流动性下降
39.下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。 A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度 C.银行呆账收回率大幅减小 D.银行工作人员服务态度恶劣 E.银行不能按时完成客户的兑现要求
40.市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )。 A.利率风险 B.汇率风险
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C.信用风险 D.商品价格风险
E.流动性风险
三、判断题。请对以下各项的描述做出判断，正确的为A，错误的为B。(共15题。每题1分，共1 5分)
1.无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。 ( )
2.在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。( ) 3.经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。 ( )
4.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( ) 5.计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。 ( )
6.商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。 ( ) 7.在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。 ( ) 8.信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。 ( ) 9.董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。 ( )
10.现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。 ( )
11.收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。 ( )
12.商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。 ( )
13.商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。( )
14.如果未来面l临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。 ( )
15.按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。 ( )
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