浙江大学城市学院实验报告
课程名称 时间序列分析
实验项目名称 时间序列的预处理 实验成绩 指导老师（签名 ） 日期 2015-4-13 一. 实验目的和要求
（1）深入理解时间序列平稳性检验和纯随机性检验的概念，掌握它们的统计性质，理解并掌握时间序列平稳性检验和纯随机性检验的统计检验原理。
（2）熟悉并且掌握使用gplot过程绘制时序图，并能通过时序图对时间序列的平稳性进行粗略判断。
（3）熟悉并且掌握ARIMA过程的IDENTIFY语句，会利用自相关图对时间序列的平稳性进行进一步的判断，并且会利用生成的纯随机性检验图对序列纯随机性进行判断。
二. 实验内容和原理
要求将sas代码及运行结果等写在实验报告上。
（1）教材第33页习题2.3的第一、二、三题的纯随机性检验（交word格式的作业，附代码，纯随机性从sas截图并解释）。 （2）教材第33页习题2.3的第四、五、六题（交word格式的作业，附代码，截图并解释）。 （3）尝试ADF检验（教材第230页，重新检验习题2.3的六道题目的平稳性）。
（1）1
data test1; input num@@; time=num; cards;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ;
proc gplot data=test1; plot num*time;
symbol c=black v=none i=join; proc arima data=test1; identify var=num nlag=24; run;
从检验结果看，p值<0.05，拒绝纯随机的原假设，认为该序列没有纯随机性，信息量大。 2
data test; input co2@@;
time=intnx('month','01jan1975'd,_n_-1); format time monyy.; cards;
330.45 330.97 331.64 332.87 333.61 333.55 331.90 330.05 328.58 328.31 329.41 330.63 331.63 332.46 333.36 334.45 334.82 334.32 333.05 330.87 329.24 328.87 330.18 331.50 332.81 333.23 334.55 335.82 336.44 335.99 334.65 332.41 331.32 330.73 332.05 333.53 334.66 335.07 336.33 337.39 337.65 337.57 336.25 334.39 332.44 332.25 333.59 334.76 335.89 336.44 337.63 338.54 339.06 338.95 337.41 335.71 333.68 333.69 335.05 336.53 337.81 338.16 339.88 340.57 341.19 340.87 339.25 337.19 335.49 336.63 337.74 338.36 ;
proc gplot data=test; plot co2*time;
symbol c=black v=none i=join; proc arima data=test;
identify var=co2; run;
从检验结果看，p值<0.05，拒绝纯随机的原假设，认为该序列没有纯随机性，信息量大。 3
data test; input rain@@;
time=intnx('month','01jan1945'd,_n_-1); format time monyy.; cards; 69.3 38.4 96.8
80.0 52.3 61.5
40.9 68.6 55.6
74.9 37.1
84.6
101.1 225.0 95.3
100.6 48.3
31.064.835.3
144.5 28.3
148.6 218.7 131.6 112.8 81.8
181.6 73.9 136.9 31.5
47.5
70.1
171.7 220.5 119.4 63.2
174.8 124.0 86.4
166.9 48.0
105.2 89.9 80.5
62.5
112.3 43.0
158.2 7.6 165.9 106.7 92.2
63.2
26.2
77.0
137.7 80.5 160.8 97.0
52.3 105.4 144.3 49.5 116.1 54.1 148.6 159.3 85.3 67.3
;
proc gplot data=test; plot rain*time;
symbol c=black v=none i=join; proc arima data=test; identify var=rain; run;
112.8 59.4
从检验结果看，当延迟期数m=6时，p值>0.05，认为序列是纯随机的，所含信息量少；当延迟期数m=12，18时，p值<0.05，拒绝纯随机的原假设，认为该序列没有纯随机性，信息量大。
（2） 1
m=6时，QBP?1.59?m=12时，QBP?4.57?2?0.95(6)?1.635，接受原假设，认为该序列是纯随机的； 2?0.95(12)?5.226，接受原假设，认为该序列是纯随机的。
综上可得，该序列是纯随机序列。
2
（1）时序图
sales3002001000JAN00MAR00MAY00JUL00SEP00NOV00JAN01MAR01MAY01JUL01SEP01NOV01JAN02MAR02MAY02JUL02SEP02NOV02JAN03MAR03MAY03JUL03SEP03NOV03JAN04time 自相关图