run;
proc means mean var std cv skewness kurtosis; var x; run;
proc univariate plot normal; run;
proc capability graphics; histogram x/normal; run;
【实验结果】
1、对股票价格
1）计算均值、方差、标准差、变异系数、偏度、峰度；
股票价格的均值为11.9477778、方差为23.7675143、标准差为4.8751938、变异系数为40.8041891、偏度为1.5160302、峰度为2.7205929 2）计算中位数，上、下四分位数，四分位极差，三均值； 由proc univariate过程得：
所以，股票价格的中位数为：M=11.355,、上四分位数Q3=13.735、下四分位数Q1=8.485、四分位极差为：R1=Q3-Q1=5.25、三均值：
?=1/4*Q1+1/2*M+1/4*Q3=11.2325. M
3）作出直方图；
由proc capability过程得
40353025Percent20151050261014182226xCurve:Normal(Mu=11.948 Sigma=4.8752) 4）作出茎叶图；
由proc univariate过程得：
5）进行正态性检验（正态W检验）；
有proc uniwariate过程，算得：
W=0.872266
P值为：
p?p{W?0.872266}?0.0006
取?=0.05，因p=0.0006<0.05,故拒绝正态性假设 6）计算协方差矩阵，Pearson相关矩阵； 程序如下：
data a1;
input eps scale price; cards; 8500 6000
0.059 13.27 0.028 14.2
12600 -0.003 7.12 10500 0.026 10.08 2500 3600
0.056 22.75 0.033 14.95
12.65
13000 -0.009 6.85 10000 0.06 7000 7700 6000 1338 3200 7800 6000
10000 0.018 8.38
0.008 12.15
7.31
0.101 13.26 0.044 12.33 0.07
22.58
0.194 18.29 -0.084 12.55 -0.073 12.48
15365 0.04
16934 0.031 9.12 12000 0.031 7.88 14166 0.002 6.91 21423 0.058 8.59 4800
0.005 27.95
6500 -0.031 10.92 6000 0.109 11.79 9500 0.046 9.29 6650 0.007 14.47 8988 0.006 8.28 6000 0.002 9.99 8000 0.036 8.9 7280 0.067 9.01 15000 0.112 8.06
8450 0.062 11.86 4599
0.001 14.4
34000 0.038 5.15 11800 0.086 16.23 6000 -0.045 10.12
;
proc corr data=a1 cov peardon spearman; var eps scale price; with eps scale price; run;
由proc corr过程得： 协方差矩阵：
Pearson相关矩阵：
7）计算Spearman相关矩阵：
8）分析各指标间的相关性： 均值
1nx??xi
ni?11nS?(xi?x)2 ?n?1i?12方差
标准差： 变异系数：
S?S2 CV?100?S(%) x峰度：
n(n?1)g2?(n?1)(n?2)(n?3)S42(n?1)2(xi?x)?3?(n?2)(n?3)i?1n42?n(n?1)u4(n?1)?3(n?1)(n?2)(n?3)S4(n?2)(n?3)
偏度：
nn2u3n3 g1?(xi?x)?3?3(n?1)(n?2)Si?1(n?1)(n?2)S2、程序如下：
data hzp; input x1 x2 y; cards; 8500 6000
0.059 13.27 0.028 14.2
12600 -0.003 7.12 10500 0.026 10.08 2500 3600
0.056 22.75 0.033 14.95
12.65
13000 -0.009 6.85 10000 0.06