附件3
上 海 期 货 交 易 所 交易员、结算交割员考试样题
姓名 单位名称 得分
报考科目 交易员 结算交割员 （请在报考科目后打“√”）
说明：试卷共分三部分，第一部分基础知识共20分，为所有考生必答题；第二部分交易员业务知识共40分，为参加交易员考生必答题；第三部分结算交割员培训业务知识共40分，为参加结算员考生必答题；参加两门考试的考生，需完成三部分的作答。
请考生务必将答案填入答题卡中，在试题上作答均属无效。
第一部分 基础知识（20分）
一、 单项选择题（每题0.5分，共10题）
例：目前，中国期货市场上最高行政法规是（ ）。 A．《期货交易管理条例》 B.《期货交易暂行管理条例》 C．《期货交易所管理办法》 D.《期货公司管理办法》 参考答案：A
二、 多项选择题（每题1分，共10题，多选或少选均不得分）
例：下列（ ）属于期货合约的主要条款。 A．合约名称 B.交割地点 C.最低交易保证金 D.交易时间 参考答案：ABCD
三、判断是非题（对的打√，错的打×，每题0.5分，共10题） 例：目前，我国期货市场“五位一体”的监管模式是指由中国证监会、证监会派出机构、中国期货保证金监控中心、各期货交易所、中国期货业协会构成的监管体系。
参考答案：√
第二部分 交易员业务知识（40分）
一、 单项选择题（每题0.5分，共20题）
例：为化解市场风险，交易所根据有关规定实施减仓时， （ ）进行减仓。
A、按先套期保值后投机的顺序 B、按先投机后套期保值的顺序
C、仅对套期保值 D、仅对投机 参考答案：B
二、 多项选择题（每题1分，共20题，多选或少选均不得分）
例：在某一期货合约的交易过程中，当出现下列（ ）情
况时，交易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度。
A、期货合约价格出现同方向连续涨跌停板 B、遇国家法定长假
C、交易所认为市场风险明显变化 D、交易所认为必要的其他情况 参考答案：ABCD
三、判断是非题（对的打√，错的打×，每题0.5分，共20题）
例：交易指令的报价只能在价格波动限制之内。
参考答案：√
第三部分 结算交割员业务知识（40分）
一、 单项选择题（每题0.5分，共20题）
例：为化解市场风险，交易所根据有关规定实施减仓时， （ ）进行减仓。
A、按先套期保值后投机的顺序 B、按先投机后套期保值的顺序
C、仅对套期保值 D、仅对投机 参考答案：B
二、 多项选择题（每题1分，共20题，多选或少选均不得分）
例：在某一期货合约的交易过程中，当出现下列（ ）情况时，交易所可以根据市场风险调整其涨跌停板幅度。
A、期货合约价格出现同方向连续涨跌停板 B、遇国家法定长假
C、交易所认为市场风险明显变化 D、交易所认为必要的其他情况 参考答案：ABCD
三、综合题（每题2分，共5题）
例：2008年10月24日，某期货公司买入50手al0910合约，结算价15500元/吨;卖出100手zn0811合约，结算价9800元/吨;当日结算后，结算准备金为230万元。
10月27日该会员入金50万元，买入开仓al0910合约20手，成交价15700元/吨，结算价15600元/吨；买入平仓zn0811合约10手，成交价9850元/吨，结算价9900元/吨；假设交易保证金均为5%。
铝：1手=5吨 锌：1手=5吨
1.10月24日，该会员的交易保证金为（ ）元。 A.438750 B.193750 C.24500 D.450000 参考答案：A
2. 10月27日，在al0910合约上的总盈亏是（ ）元。 A.-10000 B.25000 C.15000 D.30000 参考答案：C
3. 10月27日，在zn0811合约上的总盈亏是（ ）元。 A．-2500 B.-47500 C.-45000 D.-30000
参考答案：B
4.10月27日，该会员的交易保证金总共为（ ）元。 A．500000 B.495750 C.273000 D.222750 参考答案：B
5.10月27日，该会员的结算准备金为（ ）元。 A．2710500 B.2710000 C.300000 参考答案：A
D.500000