反应，在众多的可行结果中通过权衡取舍来选定结果，称之为均衡结果。9有人认为经济学中均衡的概念不好理解，甚至反对采用均衡的概念。其实均衡概念不难理解，它表示在有多种可供选择的方式的情况下，人们需要选定一个结果，这个最终选定的结果就是均衡结果。对利己的人来说，他将选择一个自认为是最有利的结果；对利他的人来说，比如雷锋，他可能选定一个有利于他人的结果。需要指出的是，均衡是一个相对的概念。均衡选择结果依赖于经济环境、自己的行为方式(无论是相对于理性假设，有限理性假设，还是其它行为假设) ，以及让他作出激励反应的游戏规则，它是相对这些因素的“最优”选择结果。注意，由于有限理性的原因，它也许不是真正客观上的最优，而是自认为的最优。
以上所定义的均衡应是经济学中最一般化的均衡定义。它包括了教科书中在自利动机的驱动以及各种技术或预算约束条件下独立决策所达到的均衡。例如，在市场制度下，作为企业所有者，在生产技术约束条件下的利润最大化生产计划称之为均衡生产计划，从而可导出商品的供给曲线和要素需求曲线；作为消费者，在预算约束条件下的效用最大化消费组合称之为消费均衡，从而可导出每种商品的需求曲线 。从供给和需求曲线又可得出每种商品的市场竞争均衡。它包括了人们在给定的市场机制下互相作用(如不完全竞争和寡头竞争市场结构下)，达到某种均衡状态。以上所给出均衡概念也包括了在有限理性假设下所导出的均衡以及任何给定行为(无论是自利与否) 假设条件下所导致的均衡。这样，根据以上对均衡概念的理解，可知有限理性假设根本没有冲击或推翻了现代经济学的分析框架和研究方法。总之，无论人的行为是理性，有限理性、利己、还是利他，现代经济学的基本分析框架都可能用来研究人们的经济选择问题和决定均衡结果。
5、进行评估比较
现代经济学分析框架中的第五个基本组成部分，是对经济制度安排和权衡取舍后所导致的均衡结果进行价值判断和作出评估比较。当经济人作出选择后，人们希望对所导致的均衡结果进行评价，与理想的“最优”状态结果(如，资源有效配置、资源平等配置、激励相容、信息有效等)进行比较，从而进一步对经济制度安排给出评价和作出优劣的价值判断----判断所采用的经济制度安排是否导致了某些“最优” 结果；还要检验理论结果是否与经验现实一致，能否给出正确预测，或具有现实指导意义；最后，对所采用的经济制度和规则作出优劣的结论，从而判断是否能给出改进办法。
在评估一个经济机制或制度安排时，现代经济学通常所采用的一个最重要的评估标志是看这个制度安排是否导致了效率。所谓“效率”，就是用最少的成本，达到最佳效果。经济学中所用的帕累托最优(有效) 或称之为最佳 (first best) 意味着：在现有资源约束条件下，不存在改进的余地，即不存在不让任何参与人受损的情况下让一部分人的福利有所改进的资源配置方案。
帕累托最优这个概念对任何经济制度都是适用的。尽管帕累托最优标准没有考虑到社会公平问题，但它却从社会效益的角度对一个经济制度给出了资源是否被浪费的一个基本判断标准，从可行性的角度评价了社会经济效果。它意味着如果一个社会资源配置不是有效的，则存在着改进效益的余地。当然，在现实中，由于经济环境和人的行为方式不断发生变化，科学与生产技术不断改进，精确的帕累托最优也许永远不可能实现，它只是一种理想的状态。但只要想提高经济效率，人们就应不断地追求，
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当然也会有例外，那就是无法选定结果。这种情况被称为均衡不存在。这时，需要发展出新的经济理论，修正游
戏规则，或作出近似选择。
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尽量地接近这一目标。有了帕累托最优这一理想标准，我们就有了一把尺子、一面镜子或一个目标。用这个标准，我们去比较、衡量和评价现实世界中各式各样经济制度安排的好坏，看它们离这一理想目标还差多远，从而得知改进经济效益的余地，使资源的配置尽可能接近帕累托最优标准。
其实，帕累托最优在现实中不可精确达到的情况和许多物理学中的现象相似。像没有空气阻力的自由落体运动、分子不发生碰撞的理想气体、不可压缩非粘性的理想流体等等，这些在现实中都不存在，但谁又能否定这些物理概念的有用性呢？许多在理想状态下得到的物理理论和概念从严格的意义上来说都是不存在的，但它们却近似地描述了自然世界，因而成为自然科学技术的基础。同理，尽管帕累托有效是一种理想境界，不能精确地达到，但可能近似地接近，成为检验社会经济效率的基本准则。
当然，帕累托有效是一种理想境界，对一个低效率的经济制度安排，如转型经济过程中的各种临时制度安排，帕累托有效也许是一个太高的标准。于是，退而其次，在讨论制度的演进时，经济学家往往用帕累托改进这一标准来衡量制度转型的好坏。所谓帕累托改进意味着经济社会中所有人的福利或多或少有所改进。帕累托改进较弱的要求是社会整体福利得到改进。
尽管现代经济学对平等结果注意较少，但并不意味着现代经济学的基本分析框架不能用来研究如何导致平等资源配置。资源的有效配置与平等配置是两个非常不同的概念，它们代表了不同的价值取向。尽管一个资源配置是帕累托有效的(例如，一人占有社会上所有资源而其他人不占有任何资源的配置是帕累托有效配置) ，但从社会平等的角度看，却是极端的不公平。 “结果平等” (及所有人对资源的配置相等) 也是一个社会想要达到的理想目标。一般来说，资源的有效配置和平等配置是呈权衡取舍的反向关系。由于一个人的能力有大小，主观努力不同，机遇不同或所面临的风险也可能不同，为了激励人们努力工作从而增进效益，必然会造成某种程度的收入结果不平等。如果无论干多干少和贡献是大是小，收入都一样多，那么，会有多少人去努力工作呢？
以上平等配置是一种绝对平均的概念。 由于各人的爱好不一样，把棉布和大米平等地分给每一个人虽然看起来公平，但不见得大家都满意。在经济问题的讨论中，人们还用到其他意义下的结果平等概念。例如，(1)所有的人在给定的配置下所获得的效用至少与平等配置下获得的效用一样大；(2)在给定的配置下，每个人都满意自己所得的一份，即不认为别人的比自己的好。以上平等配置的概念也许更合理，因为它们考虑到了个人偏好：人们愿意得到他喜爱的商品组合，而不愿意平等地得到他不喜欢的商品组合。并且，现代微观经济理论(参见：笔者的微观经济理论讲义第九章)告诉我们，只要每人的初始禀赋的价值相同，在通常市场均衡存在假设条件下，市场竞争机制将可同时导致帕累托有效和以上所定义的平等配置。这就是说，在理论上，只要有一个公平的竞争起点(政府可以通过税收和给每个国民同等基础教育达到这种起点平等) ，然后通过市场运作就可以达到既有效而又公平的的社会结果。笔者认为，这个结果对解决当今社会的越来越大的贫富差别和社会不公，也许有一点现实指导意义。
评估一个经济制度安排好坏的另外一个重要标准就是看它是否激励相容
(incentive compatibility)。激励问题在每一个社会经济单位中都会出现。一个人做的每一件事都涉及到利益与代价(收益与成本)，只要利益和代价不相等，就会有不同的激励反应。既然个人、社会和经济组织的利益不可能完全一致, 怎样将自利、互利和社会利益有机地结合起来呢? 那就是激励相容。所谓激励相容就是使自利的个人和人们之间的互利统一起来，使得每人在追求其个人利益时，同时也达到了其制度安
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排设计者所想要达到的目标。由于每个人从所要做的事中获得利益与付出代价，通过对利益和代价的比较，将会对游戏规则作出合理的激励反应。这样，检验一个经济机制或规则是否运行良好的一个基本标准是看它能否提供内在激励使人们努力工作，激励决策者作出有利于他主管的经济组织的好决策，激励企业尽可能有效率地生产。一个好的经济制度安排就是要看它是否给主观为自己的个人以激励，使他们客观为社会而工作。尽管经过20多年的经济改革，中国仍然还有许多经济政策和规则不是激励相容的。激励相容是一个非常重要的经济概念，在最近三十年已成为现代经济学中一个核心概念，是任何经济体制都需要具有的性质。能否提供激励相容是检验一个经济机制的基本标准。除激励相容之外，还要看运行经济机制的代价，看是否是信息有效，有较小的制度成本和经济交易成本等。
以上所讨论的五个组成部分可以说基本上是所有规范经济理论一致使用的分析框架，无论其中使用数学的多少、无论制度安排是外生给定的还是内生决定的。现举五个例子。
第一个例子是科斯(R. Coase) 1960年的著名论文《社会成本问题 (The Problem of Social Cost)》，它几乎没有用到任何数学，完全用文字论述。这篇文章主要研究如何解决经济外部性问题，以此论证产权的界定和产权的安排在经济交易中的重要性。所谓外部性指的是一个经济人的消费或生产会直接影响其他经济人的福利或生产。科斯定理其实分为两部分。他的论断是：只要交易费用为零且产权明确界定，则(1)外部效应的水平与产权的划分是无关, 这个结论称之为科斯中性定理(neutrality theorem)；(2)通过自愿交易与自愿谈判，明确界定的产权将会导致资源的有效配置，即利用市场机制，通过自愿交易与自愿谈判，可找寻到使得所有人利益之和最大的契约安排, 这个结论称之为科斯有效性定理(efficiency theorem)。科斯更进一步论断，即使市场交易是有费用的，在产权明确界定的情况下，相互作用的各方也会通过合约找寻到费用较低的制度安排。
为了论证他的论断，他所界定经济环境是一个非常简单经济环境：只有两个经济人且具有外部效用性。所设定的经济人行为假设为：两个经济人都是自利的，追求个人最大收益。给出的制度安排为：产权明确界定，给任何一方都行，并且双方可以通过自愿谈判来决定合约。于是，科斯通过例子和逻辑分析论证：每个人所选定的结果会使自己的利益最大(选定均衡结果)，从而使得外部效应的水平与产权的划分是无关，并且在自愿交易与自愿谈判的情况下，将导致资源的有效配置(作出评估比较) 。这样，尽管科斯论文没有用到数学模型，他的分析框架仍然是按照以上五个组成部分进行的。科斯首先讨论了产权制度安排作为外生给定的相对简单情况，然后讨论了产权制度是内生决定的情况。在科斯中性定理中，其结论是外部效应的水平与产权的划分无关，因而制度安排---产权明确界定---在这个命题中是外生给定的。但在科斯有效性定理中，它说的是通过自愿交易与自愿谈判，可找寻到使得所有人利益之和最大的契约(制度)安排, 因而制度安排是内生决定的。
由于科斯假设了一个非常简单的经济环境，且只用文字语言讨论问题，没有像用数学模型进行讨论那样清晰，因而一些术语和逻辑分析方面有许多含混不清的地方，使得科斯定理的成立与否存在着很大的讨论空间和许多争议的地方。在许多情况下，科斯定理成立与否依赖于经济环境的界定。例如，除非消费者的效用函数是准线性(quasi-linear) ，科斯中性定理不会成立。要知道准线性效应函数对消费者来说，是施加了一个很强的假设：对具有外部性商品的收入效益为零。不知道这个条件就可能误用这个定理。事实上，赫维兹(Hurwicz，1995) 给出了科斯中性定理结论成立的
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充分必要条件：当交易成本为零及产权明晰界定时，导致有效配置的充分必要条件是效用函数为准线性函数，即具有外部性商品的收入效应一定要为零。
科斯有效性定理的问题更大。如阿罗(Arrow, 1979) 指出的那样，由于科斯的自愿谈判假设可以被模型为合作型博弈，这要求假定关于经济环境的信息是完全的。当信息不完全或不对称时，一般不能导致资源的有效配置。即使信息是完全的，Aivazian和Callen (1981) 证明了，合作博弈的经济核(economic core) 也许是空集，从而不能导致资源的有效配置。另外，Starrett (1972) 论证了，对具有生产的外部性，它本质上可特征为生产集的非凸性，一旦如此，有效配置也许不能通过市场机制来达到，理论上可以证明，也许不存在均衡价格来支撑有效配置(即，第二福利经济学定理不成立)。还有，当经济环境中不只两人时，如何解决群体行动中固有的搭便车问题。在这种情况下，市场机制可能会失灵，需要设计出某种激励机制，搭便车问题至今仍然是一个没有完全解决的问题。另外，科斯定理还有一些其他的问题，奇普曼 (John S. Chipman，1998) 对文献中关于科斯定理的讨论作了一个很好的综述，有兴趣的读者不妨找来看看。总之，关于科斯定理的讨论和争论仍然还在继续中，这种争论和讨论带动了产权理论及组织理论的大大发展。科斯定理意义深远，使得科斯获得1991年度诺贝尔经济学奖。10
第二个例子是纳什(Nash)的博弈均衡存在性定理。纳什是一个纯数学家，他在1951年给出了纳什博弈均衡的定义，并给出了纳什均衡存在性的证明。纳什均衡存在性是非合作博弈论的基础。11从数学原创性及证明的难度来看，这个定理不是太难，只是数学中的不动点定理的应用，但它们成为博弈论的最根本的基础，使得博弈论成为经济学中最重要的分析工具之一，在经济学中有着广泛的应用，它可以用来研究经济人之间相互影响的策略选择问题。由于这些原因，纳什凭这篇论文和1950年关于纳什谈判解的论文获得1994年诺贝尔经济学奖。我们现在来说明，尽管纳什均衡存在性定理是一个纯数学定理，当它赋予经济涵义后，它的分析框架也包含这五个组成部份。经济环境：由所有游戏参与者及其经济特征所组成，这里每个游戏者的行动集、信息结构、收益函数等构成了他的经济特征。行为假设：每个游戏参与者知道其他人的经济特征，并将其他人的策略设为给定，决定自己的策略使之最大化自己的收益。游戏规则：由支付函数或支付矩阵决定，游戏的顺序是同时行动，这里游戏规则是外生给定的。均衡结果：所有游戏参与者的最佳策略组成了均衡策略。评估比较：对纳什均衡解进行评价，看是否达到某种社会最优或按某种标准剔除多余的纳什均衡。纳什的论文在非常一般化的条件下，证明了纳什均衡的存在。由于纳什的均衡存在定理是用数学模型表达的，没有不清楚的地方，不像科斯定理，没有什么争议，为研究经济人的决策互动及其选择建立了一个很好的研究平台。
第三个例子是阿罗--德布鲁(Arrow—Debreu)一般均衡理论，它主要是为了研究竞争的市场均衡。它的一个主要假设，也是新古典经济学的一个基本假设，将市场制度安排作为外生给定。它的分析框架由这五个部分所组成。经济环境：由消费者和生产者及他们的经济特征和信息结构(如考虑不确定性)所组成，这里消费者的经济特征定义为消费空间、偏好关系、初始秉赋，生产者的经济特征为生产集。制度安排：私有所有制下的市场机制，或称为价格机制。行为假设：每个消费者追求效用最大化；每
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类似不用数学，但对现代经济学产生重大影响的，还有前面提到的凯恩斯的工作。凯恩斯的理论是现代宏观经
济学的起源，并成为其重要组成部分。数学家出身的凯恩斯在他的《就业、利息和货币通论》并没有用到什么数学，我们现今看到的形式简洁明了的数学表达，是经过希克斯(J. Hicks)，托宾(J. Tobin)，克莱茵(L. Klein)，蒙哥拉蒂尼(F. Modigliani)等许多经济学家逐步完善才得到的。他们四人都是诺贝尔经济学奖的得主。 11
Nash在1950年的另外一篇论文给出了纳什谈判解的定义，它是合作博弈论的基础。
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个生产者追求利润最大化；每个人将价格作为给定。均衡结果：消费者在自己预算约束集中决定偏好最大化的消费组合；生产者在自己的生产可能集中决定利润最大化的生产计划；市场自我调节决定出所以商品的市场清均衡价格，即对所有的商品，总需求不超过总供给。评估比较：对一般均衡解进行评价和比较。在一般的条件下证明了：每个竞争市场均衡解导致了帕累托最优资源配置；每个帕累托最优配置结果都可以对初始秉赋的实行再分配，通过市场均衡来达到。
第四个例子是赫维兹(Leo. Hurwicz) 所开创的经济机制设计理论。经济机制设计理论框架是最一般的理论分析框架，可非常清楚看出它的分析框架典型地是由这五个部份所组成。它提供了研究如何从各种经济制度或规则做出选择的一个非常一般化的理论模型和很好的研究平台，几乎所有的经济制度都可以用这个理论框架来描述、研究、评估比较以及进行价值判断。现今具有广泛应用的许多重要理论和分析工具，如委托代理理论和拍卖理论都是经济机制设计理论的子领域。12
机制设计者的目标是要设计某种制度安排使之达到某个既定的目标，因而在机制设计理论与一般均衡理论的最大差别之一，是将制度安排作为内生决定的。为此，定义经济环境：由所有参与者及参与者的经济特征所组成，这里每个参与者的配置结果空间、偏好关系、初始秉赋、生产集、信息结构(如考虑不确定性)等构成了参与者的经济特征。行为假设：每个参与者根据自己的行为对机制以及其他人的选择作出激励反应，以此决定自己的策略使之最大化自己的收益。经济机制：由信息空间，决定信息如何交流的反应函数以及如何决定配置结果的结果函数所组成。均衡结果：所有参与者的最佳策略组成了均衡策略。评估比较：对均衡解进行评价和比较，看是否达到既定的目标，如是否激励相容，是否导致了帕累托最优结果，是否具有最小的机制运行成本等。经济机制设计理论中的激励或激励相容现在已经成为现代经济学中一个核心概念。
第五个例子是阿罗的不可能性定理。它主要为了分析个人偏好在多大的程度上能以“令人满意” 的方式加总成社会偏好序。他的分析框架也可以看作为由以上五个组成部分所组成。经济环境：参与者、参与者的偏好序，及备选方案集所组成。行为
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让人不解的是，应用赫维兹机制设计理论的基本概念和原理，开创信息经济学领域的委托-代理理论的米
尔利斯和维克瑞在1996年同时获得了诺贝尔经济学奖，而不是赫维兹获奖或至少同时获奖。许多知名教授和经济学大师们都为此感到遗憾和不平，认为这是一个错误。这个错误就好比将诺贝尔经济学奖先授予威廉姆森(Williamson)而没有授予科斯一样可笑。当然，获奖与否具有一定随机性。不过，不太遗憾的是，赫维茨教授获得了许多其它重要荣誉，包括美国总统奖，这个奖对美国人来说，比诺贝尔奖还难拿，至今只有四位美国经济学家拿到总统奖，其他三人是阿罗,、萨缪尔森(Samuleson) 及弗里德曼。从此点可看出赫维兹的显赫学术地位。赫维茨教授是我至今遇到的最聪明，最有才智的人(其余3位总统奖得主笔者没有机会交流过)。
赫维茨还做了许多其它开创性的工作：上世纪40年代中后期对动态计量模型的识别问题作出了奠基性的工作；早在1947年就首先提出并定义了宏观经济学中的理性预期概念, 理性预期学派已成为当今宏观经济学的主流，使得卢卡斯和普雷斯科特分别获得1995年和2004年度诺贝尔经济学奖，理性预期学派当中的其他几个大人物，象萨金特, 巴罗(R. Barro) 今后也很可能获奖；赫维兹对如何从需求函数的存在来证明效用函数的存在这一可积性结果也作出了重要工作，从政治经济学的角度看，这是一个相当重要的结果。效用是现代微观经济学消费理论中的一个基本概念，是整个现代经济学的基础。但传统的政治经济学认为效用是一个唯心的概念，它不存在，在以往的国内政治经济教科书中，效用一直受批判；他和阿罗等人还对竞争市场一般均衡的稳定性研究作出了开创性的工作。当然还值得欣慰的是他的学生麦克法登 (Daniel L. McFadden) 在2000年获得诺贝尔经济学奖。赫维兹今年87岁，身体还很好，思想还异常活跃，还在参加学术会议，直到最近还在写理论性很强的论文，在此衷心祝愿他健康长寿。
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