贝叶斯滤波与卡尔曼滤波的区别(2)

实际抽样均值容差yiy?i?g(gx(ix)i)真是均值真实容差

范香华程序：

EKFＵＴSigma pointsy?g(x)yi?g(xi)Pry??gPx(?g)均值与容差转换后Sigman points?gPx(?)统计后均值统计后容差

clear N=200;

w=randn(1,N); %系统随机噪声 V=randn(1,N); %测量随机噪声 q1=std(V);

Rvv=q1.^2; %测量噪声协方差 q2=std(w);

Rww=q2.^2; %系统噪声协方差 x(1)=20; %状态初始值 P=2; a=1; for k=2:N;

x(k)=a*x(k-1)+w(k); Z(k)=x(k)+V(k); p(k)=P+Rww;

K=p(k)/(p(k)+Rvv); X(k)=x(k)+K*(Z(k)-x(k)); x(k)=X(k); P=p(k)-K*p(k); end

t=1:N;

plot(t,X,'r',t,Z,'b');

%状态协方差初始值 %由上一状态的最优化结果预测的当前状态值%测量值 %卡尔曼增益

%当前状态的最优化结果 %更新

%当前状态的最优化结果的方差