A.最高债务承受能力B.最低债务承受能力C.平均债务承受能力D.长期债务承受能力
28. 某企业2006年销售收入1O亿元人民币，销售净利率为14％，3. 商业银行对客户的财务分析主要包括（） 。
A.企业经营成果B.财务状况C.主管财务的工作人员能否胜任D.现金流量情况E.公司治理结构是否完善
2006年初所有者权益为39亿元人民币,2006年末所有者权益 为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（） 。 A.3．00％B.3．11％C.3．33％D.3．58％
29. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中（） 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。 A.CreditMetfiCs模型B.Credit Ponfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型
30. 某银行2006年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80％。则贷款实际计提准备为（）亿元。 A.880B.1 375C.1 100D.1 000
31. 某企业2006年净利润为0．5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币．2006年末总资产为l5亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（） 。
A.5．00％B.4．00％C.3．33％D.3．00％
32. 某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元．预期损失为4亿元。则该商业银行的预期损失率为（） 。
A.1．33％B.1．74％C.2．00％D.3．08％
33. 下列关于红色预警法的说法，不正确的是（） 。
A.是一种定性分析的方法B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
C.要进行不同时期的对比分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
34. 下列关于信用风险监测的说法，正确的是（） 。
A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高
D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况
35. 某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（） 。 A.20．0％B.60．0％C.75．0％D.100．0％ 二、多项选择题
1. 商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括（） 。
A.客户的类型B.企业基本经营情况C.企业员工的数量D.法人的信用状况E.企业的资产规模
2. 对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况?（）
A.客户预计资金来源以及使用情况B.预计的资产负债情况C.损益情况D.项目建设情况E.运营计划
4. 根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（） 。 A.财务报表风险B.领导后备力量C.经营管理状况D.资产管理状况E.负债管理状况
5. 对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（） 。
A.现金流量分析B.盈利能力比率分析C.效率比率分析D.杠杆比率分析E.流动比率分析
6. 考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断?（）
A.行业风险B.管理层风险C.生产与经营风险D.宏观经济及自然环境E.社会和自然风险
7. 企业行业风险分析的主要内容包括（） 。
A.企业的管理政策B.行业的特征和定位C.行业的依赖性分析D.行业成功的关键因素E.企业的战略 8. 保证包括（） 。
A.法律责任保证B.连带责任保证C.完全责任保证D.一般责任保证E.雇主责任保证
9. 集团法人客户的信用风险特征包括（） 。
A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真是财务状况难以掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理难度大
10. 根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（） 。 A.股份合作化企业集团B.纵向一体化企业集团C.横向一体化企业集团D.有限责任企业集团E.综合企业集团
11. 商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（） 。 A.易货交易B.发生处理方式异常的交易C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D.互为提供担保或连环提供担保E.与特定顾客或供应商发生大额交易
12. 个人零售贷款包括（） 。
A.汽车消费贷款B.信用卡消费贷款C.助学贷款D.助业贷款E.留学贷款
13. 下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（） 。 A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加
C.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D.贷款资产可以过于集中
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
14. 目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（） 。 A.Credit Metrics模型B.ZETA模型C.Credit Risk+模型D.MP模型E.Credit Portfolio View模型
15. 下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围（） 。
A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款的利率水平 16. 国家风险的评估指标中的比例指标包括 （） 。
A.外债总额与国民生产总值之比B.偿债比例C.应付未付外债总额与当年出口收入之比
D.国际储备与应付未付外债总额之比E.国际收支逆差与国际储备之比
17. 衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括（） 。
A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比
18. 我国商业银行信用风险监管指标包括（） 。
A.不良资产率B.不良贷款拨备覆盖率C.预期损失率D.贷款损失准备率E.单一客户授信集中度
19. 组合层面的风险识别应当关注（） 。
A.银行客户是否过度集中于某个地区B.银行客户是否过度集中于某个行业C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善E.宏观经济因素
20. 常用的信用衍生产品包括（） 。
A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差衍生产品D.信用联动票据E.信用贷款
21. 下列关于信用价差的说法,正确的有（） 。
A.以无风险利率为基准的信用价差=贷款的收益率-对应的无风险债券的收益率B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化
C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化D.信用价差增加表明贷款信用状况改善E.信用价差减少表明贷款信用状况改善 22. 贷款重组应当注意的事项包括（） 。
A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小
D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估
23. 下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法,不正确的有（） 。
A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求 三、判断题
1. 违约概率与违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。（）
2. 使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（）
3. Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于
企业资产价值的看涨期权。（）
4. Risk Calc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约频率。（）
5. 压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（） 6. 风险预警可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和橙色预警法。（）
7. 贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 （）
8. 一个债务人只能拥有一个债项评级。 （）
9. 商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。（）
10. 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0．03％中的较高者。 （）
11. Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （） 答案部分
一、单选题：BA 7. CCDCCBBACCCCBBAB 24. CDBACBABBAD
3：D，根据存货天数的计算公式，分两步计算：①存货周转率=销售成本／[（期初存货+期末存货）／2]=8000／[（450+550）／2]=16．0；②存货周转天数=360／存货周转率=360／1 6=22．5（天）。参见教材P57 表3—1
4：B，总资产周转率=销售收入／[（期初资产总额+期末资产总额）／2]=100／[（170+1 90）／2]≈56％。参见教材P57 表3—1 5：B，资产回报率（ROA）=[税后损益+利息费用×（1-税率）]／平均资产总额=[50+20×（1—35％）]／180=35％。参见教材P57 表3—1
6：B，根据速动比率的计算公式，可得：速动比率=（流动资产-存货）／流动负债合计=（2000—500）／1 600=0．94。参见教材P58
23： C，CMR3=1-SR1*SR2*SR3，SR1=1-0.17%=0.9983，SR2=1-0.60%=0.994
，
SR3=1-0.60%=0.994
，
所
以
CMR3=1-0.9983*0.994*0.994=1.36%。
35：C，次级类贷款迁徙率=600/（1000-200）*100%=75%。 二、多项选择：ABD，ABCDE，ABD，ACDE，BCDE，ABCD，BCD，BD，ABCDE，BC，ABDE，ABCDE，AD，ACE，ABCDE，ABCDE，CD，ABCDE，ABCDE，ABCD，ABE，ABCE，BC 三、判断题：错错对错错错对错对错对
第四章 市场风险管理
一、单项选择题
1. 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（）。 A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D.充分度量了非线性金融工具的风险
2. 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。
A.置信水平采用99％的单尾置信区间B.持有期为10个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每3个月更新一次数据
3. 在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（）。
A.在2天中的收益有98％的可能性不会超过2万元B.在2天中的收益有98％的可能性会超过2万元
C.在2天中的损失有98％的可能性不会超过2万元D.在2天中的损失有98％的可能性会超过2万元
4. 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（）。
A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和
C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值
5. 下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。
A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在
6. 假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。 A.买入期限较长的金融产品B.买入期限较短的金融产品
C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品
7. 下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确 8. 下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 9. （）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。 A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法 10. 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。 A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大
11. 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。
A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.单一客户限额 12. （）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值 13. 下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（）。
A.远期利率可由即期利率曲线推断B.远期利率合约是一项表内资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险
14. 缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。 A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格
15. 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。 A.即期汇率B.两种货币之间的利率差C.期限D.交易金额 16. 市场风险内部模型法的局限性不包括（）。
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
17. 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。
A.市场风险监管资本=乘数因子×VaRB.市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×VaR
C.市场风险监管资本=VAIL／乘数因子D.市场风险监管资本=VaR／（附加因子+最低乘数因子）
18. 某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（）。（2×101×1%）/（1+10%）=1.84 A.上涨1.84元B.下跌1.84元C.上涨2.02元D.下跌2.02元 19. 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为（）。 A.150B.1l0C.40D.260 净总敞口头寸=（100+50）-（80+30）=40
20. 即期外汇交易的作用不包括（）。
A.可以满足客户对不同货币的需求B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险 C.可以用来套期保值D.可以用于外汇投机
21. 下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）。 A.期货B.期权C.货币互换D.远期
22. 下列情形中，重新定价风险最大的是（）。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
23. 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。
A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从
市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 提供外汇期货交易
C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价
24. 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（）。
A.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
C.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D.价内期权和平价期权的内在价值为零
25. 下列关于货币互换的说法，不正确的是（）。 A.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易 B.货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定
C.货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D.货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险
26. 一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（）。
A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险 27. （）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险 二、多项选择题
1. 下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。
A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产 C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的
D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓
2. 下列关于久期的说法，正确的有（）。，，久期的数学公式为：dP／dy = - D×P／（1+Y）
A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C.久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+Y）D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
3. 下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。 A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出 4. 下列银行活动中，存在汇率风险的有（）。
A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户
D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款
5. 市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。 A.利率B.汇率C.工资率D.股票价格E.商品价格
6. 下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（）。 A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短 7. 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。 A.考虑了“肥尾”现象B.不能度量非线性金融工具的风险C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量分繁重 8. 下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大 9. 远期净敞口头寸中的远期合约包括（）。
A.远期外汇合约B.外汇期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约 10. 一般来说，收益率曲线（）。
A.形状反映了长短期收益率之间的关系B.是市场对当前经济状况的判断C.是对未来经济增长预期的结果
D.是对未来通货膨胀预期的结果E.是对未来资本回报率预期的结果
11. 下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（）。 A.压力测试B.交易限额管理C.风险限额管理D.止损限额管理E.市场风险对冲
12. 下列关于金融期货的说法，正确的有（）。
A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B.货币期货交易目的包括规避汇率风险C.股指期货是指以股票为标的的期货合约
D.股指期货不涉及股票本身的交割E.股指期货以现金清算的形式进行交割 三、判断题
1. 远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。 （）
2. 买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。
（）
3. 即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。（）
4. 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。（） 5. 一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。 （）
6. 资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。 （） 7. 期权费由期权的市场价值和内在价值组成。 （）
8. 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。 （）
9. 记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。 （）
10. 如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。 （） 答案部分
一、单项选择题：DCCBD AABBB DABAD DBACC BBADD CA 二、多项选择题
CDE，ABDE，ABE敞口头寸＝即期净敞口头寸＋远期净敞口头寸＋期权敞口头寸＋其他＝（即期资产－即期负债）＋（远期买入－远期卖出）＋期权敞口＋其他，ABCDE，ABDE，ABC，ACDE，ABC，ABCD，ABCDE，BCDE，ABDE 三、判断题：错 错 错 对 错 对 错 对 错 错
第五章 操作风险管理
一、单项选择题
1. 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。 A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等
C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险
D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现
2. 在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线。对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本。即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.高级计量法B.基本指标法C.标准法D.内部评级法
3. 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。
A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知
4. 根据我国监管机构的要求，商业银行可选择的计量操作风险资本的方法中风险敏感度最高的是（）。
A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法
5. （）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务 6. 下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）。 A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险
B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生
C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金
7. 在操作风险资本计量的方法中，（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.高级计量法
8. 商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（）来进行操作风险缓释。
A.提高电子化水平以取代手工操作B.制定连续营业方案C.购买电子保险D.IT系统灾难备援外包
9. 商业银行的整体风险控制环境不包括（）。
A.公司治理结构B.合规文化C.信息系统建设D.外部控制体系 10. （）是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A.自我评估法B.损失事件数据方法C.流程图D.情景分析 11. 每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议，这一步骤的工作属于操作风险自我评估工作流程的（）阶段。
A.控制活动识别与评估B.全员风险识别与报告C.作业流程分析和风险识别与评估D.制定与实施控制优化方案
12. 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括（）。
A.高级计量法B.标准法C.替代标准法D.内部评级法
13. 在自我评估法中，下列操作风险自我评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是（）。
（1）全员风险识别与报告 （2）控制措施评估 （3）制定与实施控制优化方案
（4）报告自我评估工作与日常监控 （5）作业流程分析、风险识别与评估
A.（1）（2）（3）（4）（5） B.（4）（1）（5）（3）（2） C.（4）（2）（3）（1）（5） D.（1）（5）（2）（3）（4） 14. 下列各项属于商业银行员工失职违规的是（）。
A.从事未经授权的交易B.有组织的工人运动C.缺乏岗位轮换机制D.意识到自己缺乏必要的知识