温州大学试卷纸
温州大学期中考试试卷
2008/2009学年第 1 学期
学院-------------------------------------- 班级---------------------------------- 姓名------------------------------------- 学号------------------------------------- 考试科目 试卷类型 考试形式 考试对象
题号 得分
一 二 经济预测与决策 闭卷 07统计本、数本 三 四 五 考 试成绩 总分 一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分) 1、统计预测的三个要素中，（ B ）是预测的基础。
A、实际资料 B、经济理论 C、统计方法 D数学模型 ２、下列预测法中同时适合于短期、中期和长期预测的是（ D ）
得分 A、趋势外推法 B、移动平均法 C、指数平滑法 D、定性预测法
３、（ B ）的优点在于注事物发展在数量方面的分析，重视对事物发展变化的程度上的描述，更多地依据历史统计资料，较少受主观因素的影响。
A、定性预测 B、定量预测 C、德尔菲法 D、销售人员预测法 ４、（ C ）是指那些在我们研究的指标变动之后而变动的指标。 A、同步指标 B、领先指标 C、滞后指标 D、预测指标 ５、评价回归直线方程拟合优度的指标有（ B ）
A、回归系数 B、可决系数 C、相关系数 D、截距
６、（ B ）是经济现象受季节变动影响形成的一种长度和幅度固定的周期波动。
Ａ、长期趋势因素 Ｂ、季节变动因素 Ｃ、周期变动因素 Ｄ、不规则变动因素 7、求解（ B ）模型参数的方法是先作对数变换，将其化为直线模型，然后用最小二乘法求出模型参数。 A、二次曲线 B、指数模型 C、修正指数模型 D、三次曲线
8、（ D ）尤其适用于处在成熟期的商品的市场需求饱和量（或称市场最大潜力）的分析和预测。 A、二次曲线 B、指数模型 C、对数曲线 D、皮尔曲线
9、应用移动平均法进行预测时，数据的随机因素较大时，选用的N应该（ A ）。 A、较大 B、较小 C、随机选择 D、适中 10、序列有季节性时，应选用的预测方法是（ C ）
A、霍尔特双参数线性指数平滑法 B、布朗单一参数线性指数平滑法 C、温特线性和季节性指数平滑法 D、布朗二次多项式指数平滑法
11、在应用自适应过滤法对有季节性的序列建立预测模型时，模型阶数P应选取（ C ）
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A、2 B、3 C、L（季节因素的周期） D、2L 12、有关AR(p) 模型，下列说法中错误的是（ C ）
A、模型可写为：?(B)yt??t； B、在ARMA(p,q) 中，q=0模型即为AR(p)； C、自相关函数p步截尾； D、偏自相关函数p步截尾。 13、灰色系统的内部特征是（ C ）
A、完全已知的 B、完全未知的 C、一部分信息已知，一部分信息未知 D、以上都可以 14、平均相对误差的计算公式为 （ B ）
1nei?nA、i?1
?i1nyi?y?i1nyi?y1n2ei???nynyi?1niiB、i?1 C、 D、i?1
15、定量预测建立在下列哪个假设基础上？（ D ）
A、过去的数据全部已知 B、数据服从某一分布 C、明显的发展趋势 D、目前趋势或现象之间的关系能延续下去，且现象及现象之间的关系模式能被识别
二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）
1、影响预测作用大小的主要因素有（ ABCD ）。
得分 A、预测费用的高低 Ｂ、预测方法的难易 Ｃ、预测结果的精度 Ｄ、预测资料的可靠程度
2、定量预测方法大致可以分为（ AC ）。
A、回归预测法 B、相互影响分析法 C、时间序列预测法 D、情景预测法 Ｅ、景气预测法 3、领先指标法中经济指标可以分为（ ACD ）
A、领先指标 B、随机指标 C、同步指标 D、滞后指标 E、同期指标 4、序列有线性趋势时，可选择的预测方法有（ ABE ）
A、霍尔特双参数线性指数平滑法 B、布朗单一参数线性指数平滑法
C、温特线性和季节性指数平滑法 D、布朗二次多项式指数平滑法 E、线性二次移动平均法 5、有关灰色系统说法正确的有（ CDE ）
Ａ、系统内部特征是完全已知的 Ｂ、系统内部特征是完全未知的 Ｃ、一部分信息部分是已知的，另一部分信息部分是未知的
Ｄ、系统内各因素间具有不确定的关系 Ｅ、是介于白色系统和黑色系统之间的一种系统
三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分) 得分 1、定性预测
定性预测是指预测者依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的人员与专家，根据已掌握的历史资料和直观资料，运用个人的经验和分析判断能力，对事物的未来发展做出性质、程度上的判断，然后再综合各专家的意见作出的预测。 2、主观概率
主观概率是凭个人知识、经验、判断力或预感，对随机事件发生的可能性作出的估算、判断。 3、趋势外推法
通过定性分析，认为历史资料、数据所反映的事物发展规律，在历史资料、数据发生的时间之外仍然不变或变化不大，然后找出历史资料、数据所反映的事物发展规律，进行外推，对事物发展情况进行预测的方法。
4、指数平滑法
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认为历史数据对预测值影响的权重由近及远按等比数列依次减小，将历史数据的加权平均作为预测值的一种预测方法。 5、宽平稳
若随机过程{X(t),t?T}的均值和协方差都存在，且满足： （1）E[X(t)]?c,?t?T；
（2）E[Xt???c][Xt?c]?R(?),?t,t???T， 则称{X(t),t?T}为宽平稳随机过程。
四、简答题(本大题共8小题，每小题5分，共40分) 得分 1、定量预测使用外推法时有哪些重要原则？
一是连贯原则，指事物的发展是按一定规律进行的，在其发展过程中，这种规律贯彻始终，不应受到破坏，它的未来发展与其过去和现在的发展没有什么根本的不同；二是类推原则，指事物必须有某种结构，其升降起伏变动不是杂乱无章的，而是有章可循的。 2、德尔菲法的优缺点有哪些？ 德尔菲法的优点有：（1）可以加快预测速度和节约预测费用；（2）可以获得各种不同但有价值的观点和意见；（3）适用于长期预测和对新产品的预测，在历史资料不足或不可测因素较多时尤为适用。 德尔菲法的缺点有：（1）对于分地区的顾客群或产品的预测可能不可靠；（2）责任比较分散；（3）专家的意见有时可能不完整或不切实际。
3、应用回归分析法进行预测时，应注意哪些问题？
（1）进行定性分析，判断被解释变量与解释变量之间是否存在相关关系或协整关系；（2）避免回归预测的任意外推；（3）应用合适的数据资料。
4、影响经济时间序列变化有哪四个因素？试分别说明之。
经济时间序列的变化
5、在何种情况下，宜采用一次指数平滑法或一次移动平均法？在何种情况下，宜采用线性二次移动平均法或线性二次指数平滑法？
一次指数平滑法或一次移动平均法只能用于平稳时间序列，当时间序列具有明显的线性变化趋势时，宜采用线性二次移动平均法或线性二次指数平滑法。 6、自适应过滤法有哪些特点？
（1）简单易行，可采用标准程序上机运算；（2）适用于数据点较少的情况；（3）约束条件较少；（4）具有自适应性，能自动调整回归系数，是一个可变系数的数据模型。 7、平稳时间序列的统计特性有哪些？
平稳时间序列{X(t),t?T}的统计特性有： （1）E[X(t)]?c,?t?T；
（2）E[Xt???c][Xt?c]?R(?),?t,t???T，
?k在k?3时都落入置信区间，且逐渐趋于零。 （3）其自相关函数? 3 温州大学试卷纸
8、灰色系统对单一时间序列建立一阶常系数线性微分方程模型的基本思想是什么？
要建立一阶常系数线性微分方程模型
dx(t)?ax(t)?b， dt就要有一组??dx(tk)?,x(tk)?的观察值。对单一时间序列{x(tk),k?1,2,?,n}，灰色系统不是直接估计与
?dt?dx(tk)?dx(tk)?，而是同时对?,x(tk)?作出估计，例如，灰色系统建模中一种最常用的估计是dt?dt?x(tk)对应的
?x(tk?1)?x(tk)x(tk?1)?x(tk)???。 ,?t?t?2k?1k??五、实验题（20分） 得分 1、解释Eviews输出结果：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/02/07 Time: 23:15 Sample: 1978 1989 Included observations: 12 Variable C X R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 171.9196 2.276748 Std. Error 16.31593 0.134854 t-Statistic 10.53692 16.88303 Prob. 0.0000 0.0000 174.1396 10.01940 10.10022 285.0366 0.000000 0.966106 Mean dependent var 393.3333 0.962716 S.D. dependent var 33.62451 Akaike info criterion 11306.08 Schwarz criterion -58.11640 F-statistic 2.143174 Prob(F-statistic)
2、解释Eviews输出结果：
Date: 04/23/08 Time: 00:58 Sample: 1965 1985 Included observations: 21 Method: Double Exponential Original Series: Y Forecast Series: YSM Parameters: Alpha Sum of Squared Residuals Root Mean Squared Error End of Period Levels:
0.3000 332057.9 125.7469 4015.569 211.1819
Mean Trend
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3、对数据2,3,4.1,5.5,6.9,8.7,应用三段法建立修正指数模型，需要对下列程序如何修改？ workfile exam156 a 1977 1987 series y
y.fill 4.60,4.90,5.14,5.33,5.48,5.60,5.70,5.78,5.84 series t=@trend(1977)
scalar n=@obs(y) ’n为样本容量
scalar n0=@ceiling(n/3)-@floor(n/3) '不小于n/3的最小整数-不大于n/3的最大整数 scalar n1=@floor(n/3) ' scalar y1=0 scalar y2=0 scalar y3=0 for !t=1 to n1
y1=y1+y(n0+!t) 'n0可能取0或1 y2=y2+y(n0+n1+!t) y3=y3+y(n0+n1+n1+!t) next
c(2)=((y3-y2)/(y2-y1))^(1/n1)
c(1)=(y2-y1)*(c(2)-1)/(c(2)^n1-1)^2 c(3)=(y1-c(1)*(c(2)^n1-1)/(c(2)-1))/n1 series yf=c(3)+c(1)*c(2)^t resid=y-yf
scalar ssr=@sumsq(resid) '求resid的平方和
4、解释Eviews输出结果：
ADF Test Statistic
Dependent Variable: D(Y) Method: Least Squares Date: 06/07/09 Time: 13:45 Sample(adjusted): 1983 2002
Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Y(-1) D(Y(-1)) C
@TREND(1981) R-squared
-1.434666 1% Critical Value*
5% Critical Value 10% Critical Value
-4.5000 -3.6591 -3.2677
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Coefficient -0.144450 0.231430 -268.5102 105.5176 Std. Error 0.100685 0.232829 264.9187 52.14320 t-Statistic -1.434666 0.993992 -1.013557 2.023612 Prob. 0.1706 0.3350 0.3259 0.0600 0.424824 Mean dependent var 494.4000
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Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
0.316979 S.D. dependent var 377.1217 Akaike info criterion 2275532. Schwarz criterion -144.7987 F-statistic 1.804095 Prob(F-statistic)
456.3146 14.87987 15.07902 3.939191 0.027912
这是对时间序列X进行单位根检验的结果。ADF检验统计量为-1.647566，均大于显著性水平为1%、5%、10%的临界值，接受X有单位根的原假设，即认为模型
D(X)= -543.6149+ 163.7662t-0.173185 X(-1)+ 0.170052 D(X(-1)) -0.007749 D(X(-2))+ei 中X(-1)的系数显著不为0。时间序列X非平稳。
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