《计量经济学》要点 一、单项选择题 知识点：
第一章
若干定义、概念
时间序列数据定义 横截面数据定义 1.同一统计指标按时间顺序记录的数据称为
( B )。
A、横截面数据 B、时间序列数据
C、修匀数据 D、原始数据 2.同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ） A．原始数据 B．横截面数据
C．时间序列数据 D．修匀数据
变量定义（被解释变量、解释变量、内生变量、
外生变量）
单方程中可以作为被解释变量的是（控制变量、
内生变量、外生变量）；
3.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）
A、被解释变量和解释变量均为随机变量 B、被解释变量和解释变量均为非随机变量
C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机
变量 D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
什么是解释变量、被解释变量？
从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变
量（Explanatory variable）和被解释变量(Explained
variable)。
在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量
是变动的结果。
被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为
“应变量”(Dependent variable)、“回归子”
（Regressand）等。
解释变量也常称为“自变量”(Independent
variable)、“回归元”（Regressor）等，是说明应
变量变动主要原因的变量。
因此，被解释变量只能由内生变量担任，不能由非内生变量担任。 4.单方程计量经济模型中可以作为被解释变量的
是（ C ）
A、控制变量 B、前定变量
C、内生变量 D、外生变量 5.单方程计量经济模型的被解释变量是（ A ） A、内生变量 B、政策变量
C、控制变量 D、外生变量
6.在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变
量的说法正确的有（C） A、被解释变量和解释变量均为随机变量 B、被解释变量和解释变量均为非随机变量 C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 双对数模型中参数的含义； 7.双对数模型lnY?ln?0??1lnX??中，参数?1的含义是（ D ） A .X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X的边际变化 C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率 D.Y关于X的弹性 8.双对数模型 lnY?ln?0??1lnX??中，参数?1的含义是 （ C ）
A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度 C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化 计量经济学研究方法一般步骤 四步12点 9.计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、检验、 结构分析、模型应用 对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？ 经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。 统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，运用数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性做出说明。主要有t，F ，R2等检验； 计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，例如检验模型是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和 异方差性等等。
预测检验：模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。
在使用计量经济模型分析问题时，通常会使用哪些类型数据？使用这些类型数据各自应该注意哪些问题？
（1）时间序列数据（Time Series Data）把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔（如月度、季度、年度）排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据； （2）截面数据(Cross-Section Data)同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据，称为截面数据；
（3）面板数据（Panel Data）面板数据指时间序列数据和截面数据相结合的数据，对若干个体进行多期观测。例如在居民收支调查中收集的对各个固定调查户在不同时期的调查数据，又如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，就都是面板数据；
（4）虚拟变量数据(Dummy Variables Data)。
时间序列数据若是非平稳的，可能造成“伪回归”；
截面数据往往存在异方差；
利用面板数据的计量经济模型已成为计量经济学研究的专门问题，容易产生异方差、自相关性。
计量经济模型检验通常包含哪些检验？每种检验基本思想是什么？
经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。
统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，运用数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性作出说明。
计量经济学检验：检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，例如检验模型是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和异方差性等等。
预测检验：模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。
第二章
若干基本概念
总体、样本回归方程、模型
古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足的统计性质（最佳线性无偏估计）；
1.古典线性回归模型的普通最小二乘估计量满足的统计性质(A)
A.最佳线性无偏估计 B.仅满足线性性 C.非有效性 D.有偏性 样本回归直线(X,Y)
2.设OLS法得到的样本回归直线为
Y?i??1???2Xi?ei，则点
(X,Y) ( B )
A、一定不在回归直线上 B、一定在回归直线上
C、不一定在回归直线上 D、在回归直线上方
经典线性计量模型的假定有哪些？
假定1：零均值假定; 假定2：同方差假定; 假定3：无自相关假定; 假定4：随机扰动项ui与解释变量Xi不相关; 假定5：正态性假定；（假定6：无多重共线性）
3.下图中符号“?”所代表的是（ B ）
Y
i
Y????0???1X Y
XA. 随机误差项 B. 残差 C.Y的离差 D.Y?ii的离差
t检验通常可以用于检验 （ D ）
A 模型拟合优度 B 模型整体显著性 C 正态性 D 个体参数显著性
4.以下模型中不属于变量线性回归模型是( A )。
2A、
E(YiXi)??1??2Xi
Yi??1?XiB、??ui2
C、
E(Y2iXi)??1??2Xi
D、E(YiXi)??1??2Xi
5.用最小二乘法作回归分析时提出了古典假定，这是为了（ B ）
A. 使回归方程更简化
B. 得到总体回归系数的最佳线性无偏估计 C. 使解释变量更容易控制 D. 使被解释变量更容易控制
6.在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ c）
A、 Yt??0??1Xt?ut B、 Yt?E(Yt/X)??i
C、 Y?t???0???1Xt D、 E?Yt/Xt???0??1Xt
第三章
多元线性回归模型整体的读解（对回归结果全过
程的读解分析）
根据F值判断整体显著性的规则（p值接近于零
表示整体显著）；
多元线性回归模型RSS反映了应变量观测值与
估计值之间的总变差
? 多元线性回归分析中的 RSS（剩余平方和）
反映了（ C ）
A．应变量观测值总变差的大小
B．应变量回归估计值总变差的大小 C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y关于X的边际变化
多元线性回归模型ESS自由度为k-1
? 多元线性回归分析中的 ESS的自由度是
( D ） A．K B．n C．n-K D．k-1 调整后的判定系数R2与判定系数R2之间的关系
? 有关调整后的判定系数R2与判定系数R2之
间的关系叙述正确的是（ C ）
A R2等于R2 B R2与R2没有数量关系 C 一般情况下R2?R2
D R2大于R2
? 在模型Yt??1??2X2t??3X3t?ut的回归
分析结果报告中，有F?2634.23，
F的p值?0.0000，则表明（ D ）
A、解释变量X2t对Yt的影响是显著的 B、解释变量X3t对Yt的影响是显著的 C、解释变量X2t和X3t对Yt的影响是均不显著 D、解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的
第四章
多重共线性（1）定义、产生原因；（2）后果；（3）
检测；（4）弥补。
参数的最小二乘估计量的性质
? 简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ D ）
A．异方差性 B.自相关性
C．随机解释变量 D.多重共线性
? 能够检验多重共线性的方法有＿A＿＿＿
A.简单相关系数矩阵法 B. DW检验法
C. White检验 D.ARCH检验法
? 如果模型中的解释变量存在完全的多重共线
性，参数的最小二乘估计量是（ C ）
A．无偏的 B. 有偏的
C. 无法估计 D. 无正确答案
?
如果模型中的解释变量存在不完全的多重共
线性，参数的最小二乘估计量是（ A ）
A．无偏的 B. 有偏的 C. 无法估计 D. 无正确答案 ? 如果模型中的解释变量存在完全的多重共线 性，参数的最小二乘估计量是（ C ） A．无偏的 B. 有偏的 C. 无法估计 D. 确定的
第五章
异方差性（1）定义、产生原因；（2）后果；（3）检测；（4）弥补。 检验异方差的方法； 修正异方差的方法；
? ARCH检验方法主要用于检验（ A ） A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性
? 下列方法可以用于检验模型中异方差性的方
法有 （ D ）
A DW检验 B 相关系数矩阵 C 判定系数法 D White检验
? Goldfeld-Quandt方法用于检验（ A ） A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性
? 在模型有异方差的情况下,常用的估计方法
是( D )
A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法 ? White检验可用于检验（ B ）
A．自相关性 B. 异方差性 C．解释变量随机性 D.多重共线性
? 加权最小二乘可以解决下列哪个问题
( D )
A．多重共线性 B. 误差项非正态性 C．自相关性 D. 异方差性
? 关于Goldfeld-Quandt检验，下列说法正确的
是（ C ）
A．它是检验模型是否存在自相关 B.该检验所需要的样本容量较小 C．该检验需要去掉部分样本
D. 它是检验模型是否存在多重共线性
? 下列方法可以用于检验模型中异方差性的方
法有 （ D ）
A DW检验 B 相关系数矩阵
C 判定系数法 D White检验
? 如果模型中存在异方差现象，则普通最小二
乘估计量仍然满足的性质（ A ） A. 无偏性 B. 最小方差性
C. 有效性 D 非线性性
什么是异方差性？有哪些方法可以检验模型中
是否存在异方差性?
违背同方差假定，扰动项的方差会随着某个
（些）因素而发生变化。观察残差图、White检验、ARCH检验、Golden-Quant检验等。 ? 回归模型具有异方差性时，仍用最小二乘法估计参数，则以下（ B ）是错误的。 A、参数估计值是无偏非有效的
B、Var??i仍具有最小方差 C、常用的t和F检验失效
D、预测区间增大，精度下降
第六章
自相关性（1）定义、产生原因；（2）后果；（3）检测；（4）弥补。
违背自相关造成后果（无偏非有效）； 在DW检验中，当d统计量为2时，表明无自相关性存在；
DW判断区域规则； ? 在DW检验中，当d统计量为2时，表明（ C ）
A.存在完全的正自相关
B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关 D.不能判定 ? 如果回归模型违背了无自相关假定，最小二
乘估计量是( A )
A．无偏的，非有效的
B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的
? 如果在模型yt??1??2xt?ut中，随机扰动
项违背了无自相关假定，则下列说法正确的
是( A )
A．最小二乘估计量??2是无偏的且非有效 B. 最小二乘估计量??2是有偏的且有效 C．最小二乘估计量??2是无偏的且有效 D. 最小二乘估计量??2是有偏的但非有效 ? 在DW检验中，不能判定的区域是（ C ） A. 0?d?dL, 4?dL?d?4
B. dU?d?4?dU
C. dL?d?dU, 4?dU?d?4?dL
D. 上述都不对
? 已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接
近于1，则DW统计量近似等于( A ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 4
第七章
分布滞后模型的意义
分布滞后模型的分类及各个类型的特点 分布滞后模型短期影响乘数 ? 设无限分布滞后模型为
Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???ut ，则短期影响乘数为（ ）
A．?0 B、?k D.只能代表季节影响因素
? 对于含有截距项的计量经济模型，若想将含
有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为 （ ）
A m B m-1 C m+1 D m-k 简述虚拟变量设置规则
什么是虚拟变量？在设定虚拟变量时，应该注意什么问题？设置规则是什么？
虚拟变量是将定性因素数量化取值为0或1的一类特殊人工变量。主要作用：在模型中引入定性因素；分段回归等。注意避免虚拟变量陷阱。 虚拟变量个数的设置规则是：若定性因素有m个相互排斥的类型（或属性、水平），在有截距项的模型中只能引入m－1个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱”，产生完全的多重共线性。在无截距项的模型中，定性因素有m个相互排斥的类型时，引入m个虚拟变量不会导致完全多重共线性，不过这时虚拟变量参数的估计结果，实际上是D=1时的样本均值。
? 设某计量经济模型为：Yi????Di?ui，
1其中Yi大学教授年薪，D???i?0男教授，女教授?0
则对于参数α、β的含义，下列解释不正确的是 （ ） ? 对于有限分布滞后模型
A. α表示大学女教授的平均年薪；
Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2????sXt?K?utB. β表示大学男教授的平均年薪；
C. α+ β表示大学男教授的平均年薪；
D. β表示大学男教授和女教授平均年薪的差额
在一定条件下，参数?i可近似用一个关于i? 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某
定性因素有m个互斥的属性，
的多项式表示（i=0，1，2，?，K），下列说 法中不正确的是（ ） 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某
A、多项式的阶数m小于K B、可采用Almon法对此模型进行估计 C、该模型比较容易产生多重共线性 D、以上说法都不对
第八章
虚拟变量的定义、作用以及规则 ? 虚拟变量( )
A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可
以用来代表数量因素
B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素
定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为 （ ） A m B m-1 C m+1 D m-k
第十章
时间序列数据特有属性
平稳的概念、产生的后果、检验的方法 非平稳时间序列数据的建模技术要点
? 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序
列，此时间序列称为（ ） A．1阶单整 B．2阶单整
C．K阶单整 D．以上答案均不正确
1??k?C、 D、0
1??01??