1.2 数据的输入
使用输入命令，对组数据进行输入或编辑。命令格式为data<序列名1><序列名2>??<序列名n>，如图所示，本例中，可直接输入：data Y X1 X2 X3。并点击上图组对话框的“Edit+/-”，将数据进行输入。
1.2.1估计参数
在命令窗口中键入：PLOT Y，则可以绘制变量Y的趋势图
从图中可以看出，1991—2011年间的税收收入的呈增长趋势。
1.2.2利用SCAT命令绘制X、Y的相关图
在命令窗口中依次键入： SCAT X1 Y，SCAT X2 Y，SCAT X3 Y。则可以初步观察变量之间的相关程度与相关类型，如下。
上图图表明税收收入与GDP、 财政支出和商品零售价格指数水平相关，变量之间均存在较强的相关关系。
1.3 估计参数
用命令： LS Y C X1 X2 X3 ，即可出现回归结果。
将估计式以“eq01”为名保存。参数估计所建立的回归方程为： Yi=--10704.67+0.0812X1i+0.4804X2i+82.5983X3i
t＝(-2.4282) (4.2860) （6.0120） （2.0441） R2=0.9984 F=3595.999 DW=1.2173 （二） 模型检验 2.1经济意义检验
模型估计结果说明，在假定其它变量不变的情况下，当年GDP每增长1亿元，税收就会增加0.009965亿元；在假定其它变量不变的情况下，当年财政支出每增长1亿元，税收收入会增长0.828234亿元；在假定其它变量不变的情况下，当年零售商品物价指数上涨一个百分点，税收收入就会增长52.17703亿元。这与理论分析和经验判断基本相一致。
2.2统计检验
（1）拟合优度：由表3.4中数据可以得到，R2=0.998427，修正的可决系数为
??2?0.998149R，这说明模型对样本的拟合很好。
（2）F检验：针对H0:??????0，给定显著性水平??0.05，在F分布
123表中查出自由度为3和17的临界值F?(3,17)?3.1968。由表eq01中得到F=3595.999
由于
23F=3595.999>
F?(3,17)?3.1968，应拒绝原假设
H:???01???0，说明回归方程显著，即“国内生产总值”、“财政支出”、
“商品零售物价指数”等变量联合起来确实对“税收收入”有显著影响。 （3）t 检验：分别针对H0：?(j?0,1,2,3)，给定显著性水平??0.05，查t
j分布表得自由度为17临界值t?/2(17)?2.1098。由表eq01中数据可得，与
????????012对应的t统计量分别为((-2.4282)、(4.2860)、（6.0120）、
3（2.0441），其绝对值除了商品零售价格指数均大于t?/2(17)?2.1098，这说明除商品零售价格指数分别都应当拒绝H0：?j?0(j?1,2,3,4)，也就是说，当在其它解释变量不变的情况下，解释变量 “财政支出X2”、“GDP X1”分别对被解释变量“税收收入”Y都有显著的影响。 2.3计量经济检验
1. 异方差检验 1.1 怀特检验
⑴建立回归模型：LS Y C X1 X2 X3，回归结果如图。