学院、系 专业班级 学号 姓名 ····························································································································密··封·线· 山东轻工业学院 11/12学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷
（A卷） （本试卷共 5 页）
适用班级： 会计10-1,2,3；金融10-2,3；国贸10-1,2；财管10-1,2；人管10-1,2；营销10-1,2
题号 得分 得分 阅卷人 1 C 11 D 2 B 12 D 3 D 13 C 4 A 14 A 5 B 15 B 6 B 7 B 8 A 9 B 10 A 一、选择题（每小题 2 分，共 30 分，所有答案必须填在答题框内，否则不予计分） 一 二 三 四 总分 - 1 -
得分 阅卷人 二、简答题（本大题共2小题，共20分）
1.对于多元线性计量经济学模型：
Yt??1??2X2t??3X3t????kXkt??t t?1，2，?，n
（1） 叙述模型的基本假定；（5分）
假设4:假设1:零期望E(Un?1)?0?E(ui)?0(i?1,2,?,n)假设2:同方差Var(ui)??(i?1,2,?,n)Var(Yi)??(i?1,2,?,n)假设3:无自相关Cov(ui,uj)?0(i?j;i,j?1,2,?,n)22随机误差项与解释变量不相关Cov(Xij,uj)?0，（i?1，，2...,k;j?1,2,...,n）假设5:无多重共线性r(Xn?（k?1）)?k?1?X1,?,Xk线性无关???,变量的样本向量线性无???X1i?其中Xi????X?ni关。含义：r(X?X)?k?1??的估计值唯一；问题：若r(X?X)?k?1??的估计值不唯一；（2）该模型的矩阵形式及各矩阵的含义；（5分）
?Y1??Y2????Y?n或??1????1????????1??X11X12?X1n????XXXk1k2?kn???0?????1??????????k??u1????u??2???????????u???n?（3）模型的最小二乘参数估计量；（2分）
2
??(X?X)?1X?Y? （4）最小二乘估计量的统计性质。（3分）
学院、系 专业班级 学号 姓名 ····························································································································密··封·线· 线性性、无偏性、有效性 2. 考虑回归模型：
?Yt?2.1?0.37X1t?0.43X2t?0.87Yt?1 R2?0.979 DW?1.96; n?100
(dl=1.63,du=1.72)
能否判断出该回归模型是否具有自相关，详细解释你的结论(5分)
答：不能，因为被解释变量的滞后一期作为解释变量出现，不满足DW检验的使用条件。 得分 阅卷人 三、分析题（本大题共3小题，共24分）
1. 多元线性回归模型，存在c0
答：存在近似多重共线性，不违背经典假设
⑵如果违背了假设，有什么后果？（4） 答：1.近似共线性下OLS估计量非有效；2.3.
2. 分析如下线性回归模型：
Yi??0??1X1i??2X2iYi??0??1X1i??2X2i??3X3i??4X4i?ui
?c1X1i?c2X2i?c3X3i?c4X4i?0
（1） 该回归模型存在什么问题,是否违背经典假设？（2分）
变量的显著性检验失去意义；4.
模型的预测功能失效
参数估计量经济含义不合理
?Ui
(ui)??2其中：y=消费支出；x1=个人支配收入；x2=消费者的流动资产；Var（1） 该模型是否违背了经典假设，违背了那条假设？（2分）
X1i2
答：违背了同方差假设 - 3 -
2）请进行适当的变化消除异方差，并证明之。（6分） 答：等式两端同除以X1I
YiX1i??01X1i??1??2X2iX1i?UiX1i
Var(UiX1i)?1X1i2Var(ui)?k2?常数
3.如下回归模型，
Yt??0??1X1t??2X2t?Ut；Ut??Ut?1?Vt
对模型进行适当的变化，消除自相关。（10分） 答：
Yt?1Yt??0??1X1t??2X2t?Ut （1）
(2)??0??1X1t-1??2X2t-1?Ut?1
由（1）-（2）*ρ得：
Yt??Yt?1??0??0???1(X1t??X1t?1)??2(XYt??0??1X1t***2t??X2t?1)?Ut??Ut?1
??2X*2t?U*t
4
学院、系 专业班级 学号 姓名 ····························································································································密··封·线· 得分 阅卷人 四、综合题（本大题共26分）
天津市保费收入（Y）和人口（X）的回归关系，Eviews分析结果如下表1 表1
Dependent Variable: LNY Method: Least Squares
Date: 05/21/12 Time: 09:45 Sample: 1967 1998
Included observations: 32
Coefficient
（1） C
X
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic
Prob(F-statistic)
Std. Error t-Statistic 0.534990 -20.90267
（2） 0.025408 0.000683
0.978779 Mean dependent var （3） S.D. dependent var 0.340624 Akaike info criterion 3.480735 Schwarz criterion -9.910154 Hannan-Quinn criter. （4） Durbin-Watson stat 0.000000
Prob. 0.0000 0.0000 8.591552 2.300249 0.744385 0.835993 0.774750 0.362520
注：Y——天津市保费收入，单位万元；X——天津市人口，单位万人；
（已知置信水平为95%时：dl=1.37,du=1.50）
1. 完成Eviews回归结果中空白处内容。（每空2分）
(1)= -11.18272 (2)= 37.19832 (3)= 0.978072 (4)= 1383.715
2. 请写出回归方程，并检验解释变量对被解释变量影响是否显著。（4分） 答：LNY???11.18272?0.025408X
由于，解释变量X对应的Prob近似为0，所以，解释变量X对被解释变量LNY有显著影响。
3. 检验是否存在一阶自相关。写出判断过程（4分） DW小于DL=1.37，所以存在正字相关
- 5 -
修正结果如下表2 表2
Dependent Variable: LNY-0.82*LNY(-1) Method: Least Squares Date: 05/21/12 Time: 09:53 Sample (adjusted): 1968 1998 Included observations: 31 after adjustments
Coefficient Std. Error t-Statistic C -2.218426 0.337958 -6.564210 X-0.82*X(-1) 0.026875 0.002277 11.80526
R-squared 0.827754 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.821815 S.D. dependent var S.E. of regression 0.202495 Akaike info criterion Sum squared resid 1.189117 Schwarz criterion Log likelihood 6.554931 Hannan-Quinn criter. F-statistic 139.3641 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000
Prob.
0.0000 0.0000
1.748083 0.479709 -0.293867 -0.201351 -0.263709 1.326431
4.根据上表，求出差分变化前模型的参数估计量。 （4分） β0=-12.69 β1=0.026875
5.写上述表2结果的Eiews操作过程。（6分） Ls LNY-0.82*LNY(-1) C X-0.82*X(-1) 回车
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