机构投资者与个股暴跌风险研究(3)

　　参考文献： 
　　[1] Hong， Harrison， and Jeremy C. Stein， Differences of opinion， short-sales constraints， and market crashes， Review of Financial Studies， 16（2）， 2003， 487-525 
　　[2] Chen， Joseph， Harrison Hong， and Jeremy C. Stein， Forecasting crashes： volume， past returns， and conditional skew-stock prices[J]. Journal of Financial Economics， 2001， 61（3）： 345-381 
　　[3] Jin L， Myers S C. R2 around the world： New theory and new tests[J]. Journal of Financial Economic， 2006， 79（2）： 257-292 
　　[4] Marin J. m. and J. P. Olivier，”The dog that did not bark： Insider trading and crashes”， The Journal of Finance， 2008， 63（5）， 2429-2476 
　　[5] Kim J B， Li Y， Zhang L. Corporate tax avoidance and stock price crash risk： Firm-level analysis[J]. Journal of Financial Economic， 2011， 100（3）： 639-662 
　　[6] Ofek E， Richardson M. The Rise and Fall of Internet Stock Prices[J]. Journal of Finance， 2003， 58：1113-1138 
　　[7] 程书强.机构投资者持股与上市公司会计盈余信息关系实证研究[J]. 管理世界，2006，09：129-136 
　　[8] 钱露. 机构投资者参与公司治理的决策——基于目标公司股权结构的视角[J]. 中央财经大学学报，2011，05：66-70. 
　　[9] 徐寿福和李志军.机构投资者异质性与公司治理：现金股利政策视角.投资研究[J]，2013，09：98-111。 
　　[10] 陈国进和张贻军.异质信念、卖空限制与我国股市的暴跌现象研究[J].金融研究，2009，80-91 
　　[11] 代昀昊，唐齐鸣，刘莎莎.机构投资者、信息不对称与股价暴跌风险[J].投资研究，2015，01：50-64. 
　　[12] 潘越、戴亦一、林超群.信息不透明、分析师关注与个股暴跌风险[J].金融研究，2011，09：138-151。