放宽基本假定的计量经济模型
( 异方差、自相关和多重共公线性模型 )
一、单选题
1.容易产生异方差的数据是（ ）
A、时间序列数据 B、虚变量数据 C、横截面数据 D、年度数据 2.下列哪种方法不能用来检验异方差（ ） A、Ｇ—Ｑ检验 B、H.White检验 C、Glejser 检验 D、D?W检验
3.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量是（ ）
A、无偏、有效估计 B、无偏、非有效估计量 C、有偏、有效估计量 D、无偏、非有效估计量
4.设回归模型为Yi??Xi??i，其中Var(?i)??2Xi2,则?的有效估计量为（ ） A、???XY B、??n?XY??X?Y
n?X?(?X)?X222C、??1YY D、???
nXX5. 当模型中出现异方差现象时，估计参数的适当方法是（ ） A、加权最小二乘估计法 B、工具变量法 C、广义差分法 D、使用非样本先验信息
6. 若Glejser 检验表明，普通最小二乘估计结果的残差ei与Xi有显著的形式为|ei|?0.457Xi?vi的相关关系（vi满足线性模型中的全部景点假设），则用加权最小二乘估计法估计模型参数时劝说应为（ ）
A、Xi B、Xi?2 C、Xi?1 D、1/Xi 7.设回归模型为Yi??0??1Xi??i，其中Var(?i)??2Xi2,则用加权最小二乘估计法估计模型时，应将模型变换为（ ）
A、Y/X??0/X??1XiX??/X B、Y/X??0/X??1??/X C、Y/X??0/X??1??/X D、
Y/X2??0/X2??1Xi/X??/X2
8.下列哪种形式的序列相关可用D.W.统计量来检验，（?t为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（ ）
A、?t???t?1??t B、?t??1?t?1??2?t?2????t C、?t???t D、?t???t??2?t?1?? 9.给定显著水平，若D.W.统计量的下和尚临界值分别为dL和dU来检验，则当dL?DW..?dU时，可以认为随机误差项（ ）
A、存在一阶正自相关 B、存在一阶负自相关 C、不存在序列相关 D、存在序列相关与否不能断定 10.采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题是用于下列哪种情况（ ） A、??0 B、??1 C、?1???0 D、0???1
????X??后计算得DW..?1.2，11.根据一个n?30的样本估计Yi??已知在01ii5%的显著水平下，dL?1.35，dU?1.49，则认为原模型（ ）
A、不存在一序列自相关 B、不能断定是否存在一阶自相关 C、存在正的一阶自相关 D、存在负一阶自相关 12.对于模型Yt??0??1Xt?et，以?表示et与et?1之间的线性相关系数
(t?1,2,?,n)，则下面明显错误的是（ ）
..?0.4 B、???0.8,DW..??0.4 A、??0.8,DW..?0 D、??0,DW..?2 C、??1,DW13.对于回归模型Yt??0??1Xt??2Yt?1?et，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为（ ）
..?A、DW?(e?ett?2nt?1)2?et?1n B、H?(1?D/2)2tn ?1?nvar(?2)?12rn?2C、F?2 D、t?
2?21?r14.应用D?W检验须满足的条件不包括（ ）
A、模型包含截距项 B、模型解释变量不能包含被解释变量的滞后项
C、样本容量足够大 D、解释变量为随机变量
15.若回归模型中的随机干扰项存在异芥子回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（ ）
A、普通最小二乘估计法 B、最小二乘估计法 C、广义差分法 D、工具变量法
16.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即X1?kX2，其中为非零常数，则表明模型中存在（ ）
A、异方差 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差
17.若模型包含随机解释变量，且与随机干扰项不独立叶不线性相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是（ ）
A、无偏估计量 B、有效估计量
C、一致估计量 D、最佳线性无偏估计量 18假设回归模型为Yi??0??Xi??i，其中Xi 为随机变量，Xi与?i相关，则?的普通最小二乘估计量（ ）
A、无偏且一致 B、无偏但不一致 C、有偏但一致 D、有偏且不一致
二、多选题
1. 异方差的检验方法有（ ）
A、图示检验法 B、Glejser 检验 C、H.White检验 D、D.W.检验 E、Ｇ—Ｑ检验
2. 针对存在异方差现象的模型进行估计，下列可能使用的方法有（ ） A、加权最小二乘法 B、工具变量分法 C、广义差分法 D、最小二乘法 E、普通最小二乘法
3. 下列可能导致模型产生序列相关的因素有（ ）
A、模型形式被误设 B、经济序列本省的惯性 C、模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量
D、数据的编造 E、数据的规律差异 4. 序列相关的检验方法有（ ）
A、Glejser 检验 B、H.White检验 C、图示检验法 D、回归检验 E、D.W.检验
5. 当模型存在序列相关时，对参数估计量的影响包括（ ） A、参数估计量非有效 B、变量的显著性检验失去意义 C、模型的预测失败 D、参数估计量的方差被低估 E、参数估计量的方差被高估
6. 多重共线性产生的主要原因有（ ） A、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B、经济变量之间往往存在密切的关联度
C、在模型中采用滞后变量也容易引起多重共线性
D、在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 E、以上都不正确
7. 检验多重共线性严重的方法有（ ）
A、等级相关系数法 B、方差膨胀因子法 C、工具变量分法 D、判定系数检验法 E、逐步回归法
6. 多重共线性解决的主要方法有（ ）
A、保留重要的解释变量，去掉次要的或可代替的解释变量 B、利用先验信息改变参数的约束形式 C、变换模型的形式
D、综合使用时序数据与截面数据 E、逐步回归法以及增加样本容量
7. 当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ ） A、各个解释变量对被解释变量的影响将难于精确鉴定 B、部分解释变量与随机干扰项之间将高度相关 C、估计量的精度将大幅下降
D、估计量对于样本容量的变动将十分敏感 E、模型的随机误差项也将序列相关
8. 下列计量经济分析，中很可能存在异方差问题的有（ ） A、用横截面数据建立家庭消费收入水平的回归模型 B、用横截面数据建立产出队劳动和资本的回归模型 C、以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型 D、以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型 9. 关于D.W.检验下列说法正确的有（ ）
A、D.W.检验知识用于一阶线性自回归形式的序列相关检验，且样本容量要充分大；
B、D.W.统计量的取值区间是[0，4]；
C、当D.W.?2时，对应的相关系数为零，表明不存在序列相关； D、当D.W.统计量的直落在区间[dL,dU]或[4?dU,4?dL]上时，无法确定
随机误差项是否存在自相关性；
E、当D.W.接近4时，相关系数接近于1，表明存在完全正的一阶自相关。